K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 34.

KiboR, кстати прикол с открытием и его рекомендациями.

Дмитрий К, рекомендации продавать доллар и брать офз, после очередного падения опять те же рекомендации (усредниться), кроме того они рекомендовали брать тгк1 и мосбиржу (тгк1 в моменте отскочила на 5 процентов, но вернулась обратно, мосбиржа ушла вниз после рекомендации).

Похоже они своими рекомендациями стараются загнать народ в болото.

Будет интересно посмотреть их рекомендации, когда тренд сменится в обратную сторону, если они начнут давать противоположные рекомендации, это будет точно манипуляция своими клиентами.

Честно говоря, я и без них уже засел еще раньше в этих «активах», но такова доля, выходить или переворачиваться тоже бессмысленно, если я системно от лонга придерживаюсь позиции.

KiboR, ну по доллару просадка была бы 2-3 процента без плечей.
По офз 2 процента минимум, по мосбирже 2-3 процента. Если люди будут заходить по их рекомендациям по маркет заявкам, то больше, ведь по рекоменлациям вряд ли народ будет лимитками ждать, пока исполнится.
По тгк ничего бы не заработали, цель была больше копейки, а она не дошла.
Да и по ней ликвидность ни о чем, выйти нормально можно было бы лимитками по 0.097, а если кто попытался бы на миллион выйти, то цена сразу бы вниз ушла (хотя может именно так и было кстати)
Ну вообще их рекомендации ведь не краткосрочные.
Сам понимаешь, когда рынок против твоих поз — ты на измене сидишь, потому очень важен внешний фон, если они сейчас предложат фиксануть убыток, то большая часть тех, кто последовал их рекомендациям, так и сделают.
Интересно будет наблюдать за развитием.

Дмитрий К, нолик пропустил в цене тгк корректировать не удобно с телефона

Дмитрий К, я 20 штук 26221 не продал выше 100%, все яйца мял, продал тока 50% из этого пакета. щяс думаю буду усредняться в районе 60-70%

Дмитрий К, мдя, я бы лично посмотрел в лицо тому кто рекомендовал покупать 26225, ну ладно там 26221, но это гавнище 26225, явно ребята им наливают.

KiboR, а какой капитал у первых трех в управлении?

KiboR, вообще конечно оценивать только по результату доходности не совсем верно, мне кажется максимальную или среднюю риск просадку надо учитывать. Sensor в этом плане интересен, у него просадок за неделю больше 5% вроде небыло, но я не за все время таблицы просмотрел. Результат ведь напрямую от риска зависит

KiboR,  на низкой волатильности в РИ и отсутствии трендов в том же «Русском Баффете» на системах со среднем временем в позиции 2 с небольшим дня много не заработаешь. А чем я занимаюсь? А Вы посчитайте знаменатель (!) в формуле Сортино для всех участников, кроме ПсевдоОФЗ, но включая индексы и «Русского Баффета»  

KiboR,  Вы правы в том, что люди с несколькими сотнями тысяч сбережений не посмотрят на знаменатель. Но если у человека десятки миллионов, из которых 50%+ и лежат на депозитах и долговых инструментах, то этот знаменатель (точнее не он, а просадки, но это вещи связанные) уже становится одним из значимых показателей. А доходность? Да сделает наш рынок 5-7%% вверх за несколько дней на ликвидных акциях и Вы увидите, где окажется Ваша Псевдо ОФЗ по сравнению со мной. Вот за этим вышеописанные люди и идут к таким, как я: борьба с нулём бОльшую часть времени плюс редкие заработки на ростах, позволяющие получить доход выше ставки депозита. А на 100% в таких, как я, конечно никто никогда не вкладывался. 

А. Г., 0,0117 дневная «сигма вниз» у nonsense при нулевой ставке. Что вроде 17,6 в годовых процентах. Индексы не считали в этом смысле?
пс. Посчитал индекс ммвб. Поиеньше там знаменатель: 0,008643 дневной. Примерно 13,7% годовая «сигма вниз». С числителем только пока там хреновато

KiboR, повесь мне табличку «бес». )) я торгую котировщиками, хеджерами, приводами, но включаю их копытцами, железку обучить всему не смог

KiboR, и момент выбираю, и параметры каждый раз новые

KiboR, в попытке спрямить эквити до «курочка по зернышку» Вы выходите на весьма конкурентный рынок. Все так хотят. Массовый потребитель так хочет. Потому что это психологически комфортно. Как итог — риск серьезно занизить свою доходность этим допущением. До уровня ОФЗ или даже ниже.

Если же Вы снимаете допущение о «прямой эквити» или «ежемясячном доходе», то есть шанс о более существенных заработках. На этом рынке значительно меньше конкуренции. Вопрос лишь в Вашем Поведенческом преимуществе. И в «качестве» Ваших инвесторов.

А. Г., судь псевдоофз в том, что подразумевается инструмент, аналогичный банковскому годовому депозиту, его можно обозвать как угодно, депозитом, псевдоофз- главное суть, все стратегии, на протяжении года показавшие доходность меньше чем 7 процентов — фуфло для потенциального инвестора.
Надо учитывать два ньюанса- год еще не закончился (что может дать, как еще большую просадку, так и рост), и то, что год для потенциального инвестора начинается не 1 января а после праздников- то бишь 12,(потому что на праздники никто не инвестирует- отдыхают) поэтому рост первые две недели не в счет (у меня тоже рост был две недели января первые)

KiboR,  где Вы в России можете торговать по субботам, кроме таковых сделанных рабочими из-за переноса праздников? Лично я включаю робота во все торговые дни Мосбиржи, только если запад не торгует, то дни получаются «дохлые»  

Дмитрий К,  тут ещё важна точка отсчёта. Как раз с 31.12.2017 у меня доходность выше ставки ПсевдоОФЗ. Как впрочем и у «Русского Баффета». И это неслучайно. В своём видео о факторном анализе систем я доказываю, что знак годового изменения РИ определяется превосходством одних сильных 10-ти дневных движений над сильными 10-ти дневным и движениями с противоположным знаком. А суммарная доля таких движений не отличается от аналогичной доли для случайного блуждания со средним нуль. Что это означает? А то, что мы называем годовыми  «трендами» на рынке акций на самом деле совокупность относительно коротких импульсов, а не поступательное движение. Поэтому «рваность» эквити торгующих на рынке акций на дневных и более длинных движениях — это естественное следствие свойств исходного ценового ряда и никуда от этого не деться. А для торгующих на более мелких движениях это «рваность» тоже есть, но на более мелких таймфреймах и просто нивелируется при срезах по более длинным.

А. Г., ну тут чисто денежный ньюанс, потенциальный инвестор имеет на депозите деньги, депозит кончается 31 декабря(Это не важно, начисление процентов раз в месяц, или раз в год, как правило в наших банках начисление в конце месяца). Далее, длинные выходные. Потом инвестору надо решить оставлять на депозите деньги, или перекладываться в более рисковые инвестиции. И здесь будет срок именно с 12 числа.
Предположим, он раскидал деньги по всем управляющим из таблицы с начала года, мы знаем что часть управляющих уже не управляет.
Осталось дождаться конца года, и посчитать, в среднем управляющие все вместе с начала года которые- обгонят 7 процентов годовых или нет

А. Г., с другой стороны, конечно же и Вы правы, ведь нужно не просто в плюс в течение гола отработать, а иметь стратегию, которая позволит оставаться в рынке десятилетиями.
Вопрос именно в том, реально ли частному трейдеру(при эиом сможет ли он показать результаты лучше крупнейших фондов ) разработать такую стратегию- которая при этом опять таки на таймфрейме десятилетия- обгонят депозит банковский.

KiboR, я просто смотрю даже за эту неделю результаты, мне  кажется много кто из таблицы должны были заработать на баксе, и не 2,5%,. В таблице сделки не выкладываюются

KiboR, был похоже один :))

KiboR, я в испании 10 дней уже отдыхаю. 29 августа все сделки закрыл. С июля с 63 сидел, в среднем по 68 где то вышел. Если бы не отдых с семьей сидел бы до сих пор. 

KiboR,  ну от чего же? Посмотрите на результаты Вестникова в апреле и августе. Минус то из-за того, что было между ними. 

KiboR,  исходный вопрос был про заработок на баксе в апреле и августе. Я только привёл контрпример Вашему утверждению, что никто с 10 по 13 место в эти периоды девальвации рубля не заработал. 

Mr Gold,  лично для меня апрель и август в баксе — разные истории. В апреле я по своим меркам в нем хорошо заработал, а в августе в нем «гранаты не моей системы» 

smart-lab.ru/blog/491603.php

Но бакс у меня не мейнстрим в общем портфеле. 

А. Г., после апреля августовское движение бакса было проще определить как мне кажется. Но опять таки аждый торгует свою систему

Mr Gold,  важен не только прогноз движения, но и время и характер. День сильно вверх-день немного вниз — это для меня минус или в лучшем случае нуль. Хотя из п. А в п. Б вроде и рост и даже сильный. 

А. Г., ну важно определить точку входа и зону риска т.е стопак, расчитать % риска на эту сделку, а дальше день вверх или вниз не так уж важно, тк ваша точка входа это точка бифуркации пройдя которую система не должна вернуться в первоначальное состояние. Я так торгую, не в коем случае ненавязываю свое мнение. Вы случайно не читали книгу Мандельброта «Непослушные рынки», если читали хотел спросить ваше мнение о ней?

Mr Gold,  увы, не читал. Охоту читать самого  Мандельброта отбила у меня книга Б. Вильямса «Торговый хаос», в которой много отсылок к Мандельброту. О последней могу сказать много «лестного», так как читал её ещё в 96-м в англоязычном варианте. 

А. Г.,  неее вильямс это шляпа. Мандельброт провел интересное исследование финансовых рынков, правда я не уверен что все опубликовал в своей книге. Помните еще был на СЛ такой персонаж Б.Гудылин вроде его звали. Он создавал и описывал очень вскольз свою систему, дак вот фундаментал он брал из Мандельброта. 

А. Г., к примеру мне моя система не позволяет опуститься на таймфремы ниже 1 часа т.к слишком много шума который я немогу отфильтровать, а максимальный таймфрейм мой это месячный. Но Гудылин утверждал что что он смог опуститься на минутный таймфрейм и даже ниже, честно говоря не дает покоя мне это. Хотя я изначально перед собой ставил задачу работать с большими таймфреймами, чтобы с большими суммами была возможность работать

bocha, удивительная тяга к высотам без сползаний

bocha, респект, красиво работаете.

KiboR, я же когда-то уже обосновал свою позицию, что мол, если не получается обгонять сбер.ставку, тогда смысл всего трейдинга ставится под огромным вопросом)

Типа а на *уя все эти маневры, если проще положить бабки в гос.банк + нервы будут целее в 100 раз))

Дмитрий К мне импонирует своей основательностью что ли, чувствуется, что человек старается торговать по всем канонам, соблюдая манименедж, придерживается торговой стратегии и пр.

KiboR,  ОФЗ последний раз я не обгонял в 2014-м. И вообще опять же все зависит от точки отсчёта. С 2007-го ОФЗ далеко позади по доходности, с 2010-го чуть впереди, с 2012-го опять позади, несмотря на мои «нули» в 2012-2014. А насчёт кого «догоню» ,  так я уже писал, что мой бенчмарк «Русский Баффет»  и мы с ним уже были хуже Вас в таблице пару недель. 

KiboR, Не рывками зарабатывает мой счет на фонде:
https://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=14035
там правда пока мало публичной истории, но этот счет преимущественно заточен под падающую волу.

KiboR, я какое-то время посмотрел за его результатами и понял, что он не обгоняет ОФЗ

Молодец. :-) И, кстати, если посмотришь более длинный период обнаружишь тоже самое (особенно если учтешь налог и комиссии). :-) Феерия на самом деле. Ну, как бы так. :-)

Александр, у меня мало опыта в отличие от того же А.Г. при этом излишек самоуверенности.
Когда мне тот же А.Г. В начале года писал, что дальние ОФЗ имеют свойство проседать в случае шухера, я не придавал этому значения.
Помню как смотрел на 46020 и дивился доходности к погашению 7.5 процентов (при том, что у короткой 24019 было 5.5 процента ).
А итоге я имею ее в портфеле по цене начиная от 97. А сейчас она стоит 85 плюс минус.
Нехило так минус 12%.
Ладно хоть перезаходил усреднялся и тп. А так бы мой портфель был минус 10 уже как минимум

Дмитрий К, я в прошлом году очень любила часть портфеля в облигациях держать, хорошую доходность показывали практически без риска (как казалось). В этом году так вышло, что 9 апреля портфель облигаций распродала — часть удалось продать в плюс или бу, часть крыла в небольшой минус, нужны были деньги купить подешевевшие акции. Но «виртуально» портфель облигаций остался — создавала портфель на сайте bt.com, чтобы считал именно доходность по облигациям. На неделе глянула он показывает просадку 18%! При том что созданный в то же время портфель акций всего 5%. И не могу сказать, что если бы додержала до погашения этот минус бы ушел, т.к. многие облигации брала по ценам выше номинала, а длинные офз так и вообще лет 10 надо держать

Мария, и не говорите. Ну тут с акциями еще такой ньюанс, акции тоже могут и попадать не по детски, Вам респект — действительно грамотно было продать 9-10 числа ОФЗ и купить акции, здорово они тогда провалились, я тоже на миллион примерно купил с плечом правда, и потом скинул чтоб плечо не удерживать (а надо было от офз избавляться)

KiboR, На грубость нарываешься, массовик-затейник?

KiboR, Я тут кредит в тиньке взял на раскрутку, а ты: не плати… Хочешь, чтобы мне кредитный рейтинг порезали?))

KiboR, Безработным под такую ставку не дают)) У меня в два раза выше.

KiboR, Полторашка в месяц- фигня… Я их в неделю делаю))

KiboR, Я про проценты))