Коллеги, часто бывает что волатильность растёт на экспирацию опциона, с чем это связанно?
если применить модель распада ЦС, то получается что он разваливается на «глазах» за очень короткий срок:

Но почему то ожидания IV растут вместе с ценой на «еле живые» atm опционы
может быть торговцы календарей тянут её вверх?
Как пример, возможно неудачный
Не удивился, мало ли какую «расчлененку» смарт-лаб печатает))).
Всегда удивлялся, к чему теребить формулу, котроая уже не так актуальна?
1. изначально формула кривая.
2. дней до экспирации мало, а расчеты ведутся в днях.
Попробуйте делать расчеты в минутах. Получатся более нормальные цифры
Вот так эти демоны по беспределу да за копейки и мутят вам дешевую подставу
С яхтами и пальмами придется повременить ибо вы полезли неликвид