НП РТС: новые иностранные ETF в российской юрисдикции.

Идя навстречу пожеланиям клиентов, 24 сентября 2018 года была расширена линейка ETF доступных в рамках торгово-клиринговой системы НП РТС. Добавлены в систему новые бумаги:

С запуском торговли этими инструментами, наряду с уже доступными в торгово-клиринговой системе НП РТС, профессиональный инвестор получает возможность более гибко диверсифицировать свой портфель. Составить и применить алгоритмические стратегии, использующие краткосрочные отклонения одной корзины бумаг от другой, при этом каждая корзина представлена своим(и) ETF.

Фундаментальные идеи этих стратегий могут быть различны. Например, мы хотим использовать для получения дохода расхождения между корзиной госдолга (корпоративного, муниципального) США и госдолга развивающихся стран, пожалуйста, есть ETF: PCY, BAB, TBF, UBT, TTT, TLT. Биржевые фонды, составленные по географическому принципу, также дают возможность зарабатывать на расхождениях динамики различных рынков (EUFN, DGS, EUFN, SPXL, SPXS, FAZ, RUSS, RSX, VOO, IYR, FXI, EWZ, IVV, EFA, EEM. Наличие ETF, отслеживающих различные сектора экономики, дает неограниченную пищу для подобных стратегий. Например протестируем PCY против UBT — госдолг развивающихся стран против госдолга США с помощью сервиса pairtradinglab.com. Получаем неплохое поведение этой пары:

Конечно же, каждый инвестор самостоятельно оценивает риски и принимает решения, приведенные стратегии являются лишь примером, но дают при этом пищу для размышлений.

Необходимо добавить, что ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС доступны только квалифицированным инвесторам.