SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
Диссертация Бориса Березовского (про трейдинг)
- 27 сентября 2018, 09:28
- |
Все ведь знали, что ныне покойный Борис Березовский являлся доктором физико-математических наук?
А кто-нибудь знает его тему?
Березовский просто обожал трейдинг!
Тема звучит так: «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения».
Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло), в его работе рассматривается обобщение задачи о разборчивой невесте.
А вот и сама задача о разборчивой невесте (впервые сформулированная Мартином Гарднером в 1960 году):
1. Невеста ищет себе жениха (существует единственное вакантное место).
2. Есть известное число претендентов.
3. Невеста общается с претендентами в случайном порядке, с каждым не более одного раза.
4. О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.
5. В результате общения с текущим претендентом невеста должна либо ему отказать, либо принять его предложение.
6. Если предложение принято, процесс останавливается, если невеста отказывает жениху, то вернуться к нему позже она не сможет.
7. Цель — выбрать лучшего претендента.
А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?
Вот то-то и оно!
Ай да Боря, ай да *»ин сын! Знал ведь, где нужно копать! ;)
А кто-нибудь знает его тему?
Березовский просто обожал трейдинг!
Тема звучит так: «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения».
Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло), в его работе рассматривается обобщение задачи о разборчивой невесте.
А вот и сама задача о разборчивой невесте (впервые сформулированная Мартином Гарднером в 1960 году):
1. Невеста ищет себе жениха (существует единственное вакантное место).
2. Есть известное число претендентов.
3. Невеста общается с претендентами в случайном порядке, с каждым не более одного раза.
4. О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.
5. В результате общения с текущим претендентом невеста должна либо ему отказать, либо принять его предложение.
6. Если предложение принято, процесс останавливается, если невеста отказывает жениху, то вернуться к нему позже она не сможет.
7. Цель — выбрать лучшего претендента.
А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?
Вот то-то и оно!
Ай да Боря, ай да *»ин сын! Знал ведь, где нужно копать! ;)
теги блога KarL$oH
- mxi
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- US500
- zorro
- Алроса
- армагеддон
- аукцион закрытия
- АФК Система
- Бабочки
- Байкал
- башнефть преф
- Башнефть префы
- бизнес в интернете
- Блэк-Шоулз
- Булыгина
- Ванга
- веселый молочник
- Витя
- Высшее образование
- Газпром
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- Доллар рубль
- еженедельные опционы
- ждун
- Жизнь трейдера
- здоровье трейдера
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвесторы
- красный циркуль
- кризис
- кризис 2020
- кукл
- Лукойл
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- маржин колл
- Мартынов
- математика на рынке
- медведь
- медвежий рынок
- Миллионеры из трущоб
- ММВБ
- мобильный пост
- мошенники
- нетленочка
- Нефть
- новичкам
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- потеря денег
- про кукла
- психология трейдинга
- Распадская
- рецензия на книгу
- Ри
- роботы
- Рольф
- Ростелеком
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- ситуация на текущий момент
- смартлаб
- стрэнгл
- ТА
- Тарасов
- технический анализ
- Тихая гавань
- трейдинг
- тренд вверх
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- ФСК Россети
- фьючерс S&P 500
- фьючерс ртс
- хулиномика
- шорт
- Яндекс
Купленную? В 83-ем?))
Это ж тебе не переход в метро в нулевые, в 80-ые это совок еще был со всей строгостью и непродажностью академиков при защите! Там его должны были жарить вопросами от начала до конца, в то время не так то и просто было защититься, это тебе не Мединский
mybook.ru/author/petr-aven/vremya-berezovskogo/reviews/
p.s. Это я вам говорю сам будучи кандидатом наук и из опыта прошлых поколений, с которыми общался и общаюсь.
Но еще и минуснул бы за то, что читать не умеете —
в посте ни слова о поисках невесты. )))
Знаем. Задачка Гарднера применяется в оптимальных стратегиях прогнозирования, т.е. проблемы поиска максимума случайных последовательностей цен фиксированной длины (фрейма).
Хотел сказать, «американоговорящий русский», но Вы где-то говорили в разговоре с Капралом, что не носитель русского языка.
PS вот ещё можно почитать Online Trading as a Secretary Problem
Как выбрать одного из лучших женихов с максимальной вероятностью, при условии, что, женихов, перед тем как начать выбор, кто то выстроил (кукловод). и он, как и невеста про решение задачи при случайной последовательности точно знают.
Вот какую стратегию должна выбрать невеста, если последовательность женихов не случайна? Как обхитрить кукловода.
А если у невесты 100 шансов развестись и снова выбрать из других 100. Какую стратегию применить чтоб из 100 шансов, математическое ожидание выбора одного из наилучших было максимальным?
100 шансов развестись? тогда она наивная дура с котами
Можно сразу в последних 2 абзацах посмотреть резюме:
www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.25.pdf
это мягко говоря сложно назвать прям очевидным «оптимумом»
т.е. женихи могут быть и неравномерно распределены, тогда как предугадать?
а если они распределены по «хорошести» строго равномерно, то это уже становится похожим на этакий блек-джек, и надо просто вести «подсчёт карт».
если же женихи распределены не «равномерно возрастающе», а вполне себе «нормально», то в принципе хватит некоего выноса из сигмы, чтобы принять его за кандидата.
вобщем странные чувства от задачи сложились. какой-то сферический математический конь опять. или я отвык за долгие годы от математики. или стал шире на вещи смотреть. но как-то меньше стал доверять мат моделям.
в рамках модели всё ок. но насколько сама модель отвечает реальности — хз.
Есть множество женихов конечной мощности n. Для элементов множества задано отношение «лучшести». Всего существует n! перестановок элементов множества. Как в Спортлото с шариками, выкатывающимися из барабана. Для каждой фиксированной стратегии подаем на вход все перестановки (благо их конечное число) и записываем, сколько раз стратегия позволила выбрать лучшего жениха (при m=1) или одного из двух лучших (m=2). И все… Оптимальная стратегия — та, у которой процент попадания выше. Например, тривиальная стратегия брать буквально первого попавшегося даст результат 1/n, что при больших n стремится к нулю.
пусть даже и случайно перемешанные.
а 1, 2, 5, 5, 5, 4, 10 :)
У меня-то это просто нумерация, ID-шник если угодно. Дело в том, что в постановке задачи есть условие: «О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.»
(Т.е. с т.зр. теории множеств задано отношение строгого порядка с вытекающими отсюда транзитивностью, антирефликсивностью, антисимметричностью.)
А у Березовского есть ещё более интересные работы, более ранние чем диссер, я как-то лет пять назад интересовалась специально и читала. Какие-то собственные умозаключения заставили тогда посмотреть все его работы от диплома начиная, не помню уже.
Наверно спонсоры олимпиады потом насобирали алгоритмов и заработали кучу денег на простачках школьниках
и это не анекдот…
в 1983г об америке никто не думал
до нее было как до китая раком
в ссср был махровый коммунизм
flibusta.is/b/505214/read