Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом 01.10.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-01 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4876)
Длительный аптренд 230 85% 197 0% 0 4% 4% 0% 7%
Откат в аптренде 138 66% 92 0% 0 2% 1% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 822 54% 446 0% 0 16% 9% 0% 29%
Пробой растущей 50МА 55 10% 6 3% 2 1% 0% 0% 2%
Пробой падающей 50МА 80 7% 6 25% 20 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 126 33% 42 3% 5 2% 0% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 103 19% 20 22% 23 2% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 151 35% 53 3% 6 3% 1% 0% 1%
Слом падающей 50МА 117 10% 12 14% 17 2% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 161 17% 28 6% 10 3% 0% 0% 4%
Недавний слом падающей 50МА 234 3% 9 29% 69 4% 0% 1% 4%
Консолидация под 50МА 595 15% 95 2% 12 12% 1% 0% 11%
Отскок вниз от 50МА 261 17% 46 9% 24 5% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 55 36% 20 5% 3 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 351 7% 26 13% 46 7% 0% 0% 8%
Отскок вниз от 200МА 78 6% 5 33% 26 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 90 21% 19 26% 24 1% 0% 0% 1%
Консолидация на дне 665 0% 1 48% 320 13% 0% 6% 7%
Подскок со дна 92 0% 0 69% 64 1% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 407 0% 2 72% 295 8% 0% 6% 5%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (230 акций) 01.10.2018

12.6% 29 5% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 13 11%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
5.2% 12 14%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5% 8 30%   26 ЛИДИР.   1 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6% 6 12%   48     40 Аэрокосмос/оборона
2.6% 6 19%   31 ЛИДИР.   19 Розница-интернет
2.6% 6 26%   23     109 Нефть и газ-комплексные
2.2% 5 23%   21 НАРОЖД.   44 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7% 4 12%   32     103 Транспорт-водный
1.7% 4 7%   55 НАРОЖД.   45 Химикаты-особые
1.7% 4 6%   63     6 ПО-корпоративное
1.7% 4 7%   55     57 Розница-рестораны
1.7% 4 2%   184 ЗАМЕДЛ.   110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
45.7% 105   из 230 акций показано

Откат в аптренде (138 акций) 01.10.2018

18.8% 26 5% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 6 5%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
3.6% 5 7%   63     6 ПО-корпоративное
2.9% 4 3%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.9% 4 7%   52 ЛИДИР.   7 Медицина-системы/оборудование
2.9% 4 9%   44     72 Машиностроение-промышленное общее
 
35.5% 49   из 138 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (822 акций) 01.10.2018

5.5% 45 8% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 28 15%   184 ЗАМЕДЛ.   110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 23 19%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
2.4% 20 39%   51 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-пустые чеки
2.3% 19 39%   48     40 Аэрокосмос/оборона
2.2% 18 28%   63     6 ПО-корпоративное
1.8% 15 18%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 15 21%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
22.3% 183   из 822 акций показано

Пробой растущей 50МА (55 акций) 01.10.2018

16.4% 9 12% из 74 акций в   отрасли с рангом 91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.5% 3 0%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 3 2%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
5.5% 3 10%   30     48 Нефть и газ-переработка/продажа
5.5% 3 8%   34 ЗАМЕДЛ.   70 Энергия альтернативная
 
38.2% 21   из 55 акций показано

Пробой падающей 50МА (80 акций) 01.10.2018

10.0% 8 1% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
8.8% 7 9%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.0% 4 23%   17     174 Сталь-прокат
5.0% 4 4%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8% 3 9%   32     103 Транспорт-водный
3.8% 3 4%   66     135 Финансы-управление инвестициями
 
36.2% 29   из 80 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (126 акций) 01.10.2018

10.3% 13 7% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.7% 11 2%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   86 Одежда
3.2% 4 3%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
 
25.4% 32   из 126 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (103 акций) 01.10.2018

22.3% 23 4% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
22.3% 23   из 103 акций показано

Слом растущей 50МА (151 акций) 01.10.2018

11.9% 18 9% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.6% 13 2%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 8 11%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.6% 7 5%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
3.3% 5 4%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
3.3% 5 9%   55     57 Розница-рестораны
 
37.1% 56   из 151 акций показано

Слом падающей 50МА (117 акций) 01.10.2018

12.8% 15 2% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 6 3%   184 ЗАМЕДЛ.   110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3% 5 7%   64     160 Финансы-сбербанки
3.4% 4 26%   15 ЗАМЕДЛ.   114 Коммунальные услуги-вода
 
25.6% 30   из 117 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (161 акций) 01.10.2018

8.1% 13 2% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 8 11%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
4.3% 7 15%   44     72 Машиностроение-промышленное общее
3.1% 5 41%   12     117 Банки-сверх региональные
2.5% 4 6%   66     135 Финансы-управление инвестициями
 
23.0% 37   из 161 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (234 акций) 01.10.2018

9.8% 23 4% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 8 12%   64     160 Финансы-сбербанки
3.4% 8 12%   66     135 Финансы-управление инвестициями
3.4% 8 7%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
3.4% 8 11%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
2.1% 5 8%   56     73 Интернет-контент
2.1% 5 26%   19 ЗАМЕДЛ.   87 Бумага и изделия
2.1% 5 9%   55 НАРОЖД.   45 Химикаты-особые
2.1% 5 8%   57 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
2.1% 5 31%   16     144 Электроника-контрактные производители
2.1% 5 11%   43 НАРОЖД.   90 Финансовые услуги-особые
2.1% 5 22%   22     169 Банки-денежные центры
1.7% 4 5%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 4 8%   45     101 Девелоперы недвижимости
1.7% 4 14%   28 ЗАМЕДЛ.   115 Продукты-консервы
1.7% 4 3%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
 
45.3% 106   из 234 акций показано

Консолидация под 50МА (595 акций) 01.10.2018

12.6% 75 40% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4% 26 31%   82 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-юго-восток
4.2% 25 24%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
3.2% 19 45%   42 ЗАМЕДЛ.   125 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2% 19 3%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 19 29%   64     160 Финансы-сбербанки
2.7% 16 22%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
2.5% 15 26%   57 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
2.2% 13 40%   32 ЗАМЕДЛ.   130 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0% 12 16%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 10 29%   34 ЗАМЕДЛ.   122 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 10 14%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
43.5% 259   из 595 акций показано

Отскок вниз от 50МА (261 акций) 01.10.2018

10.7% 28 5% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 12 16%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
4.6% 12 21%   57 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
4.2% 11 13%   82 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-юго-восток
3.8% 10 9%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.3% 6 9%   63     6 ПО-корпоративное
2.3% 6 20%   29 ЗАМЕДЛ.   81 Электроника-детали
1.9% 5 12%   41 ЗАМЕДЛ.   97 Строительство-различные изделия
1.9% 5 7%   66     135 Финансы-управление инвестициями
1.9% 5 7%   64     160 Финансы-сбербанки
1.9% 5 7%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
40.2% 105   из 261 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (55 акций) 01.10.2018

7.3% 4 2% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5% 3 2%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
5.5% 3 4%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.5% 3 0%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
23.6% 13   из 55 акций показано

Консолидация под 200МА (351 акций) 01.10.2018

12.0% 42 8% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 12 10%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
2.6% 9 10%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 7 24%   29     38 Охрана
2.0% 7 22%   31     120 Телеком услуги-зарубежные
2.0% 7 35%   20     149 Страхование-жизни
2.0% 7 13%   51 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-пустые чеки
2.0% 7 11%   63     6 ПО-корпоративное
1.7% 6 22%   27 ЛИДИР.   36 СМИ-диверсифицированные компании
1.7% 6 20%   29     26 Косметика и личная гигиена
1.7% 6 13%   44     92 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 6 37%   16 НАРОЖД.   64 Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.7% 6 11%   52 ЛИДИР.   7 Медицина-системы/оборудование
 
36.5% 128   из 351 акций показано

Отскок вниз от 200МА (78 акций) 01.10.2018

29.5% 23 4% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 3 6%   44     72 Машиностроение-промышленное общее
 
33.3% 26   из 78 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (90 акций) 01.10.2018

34.4% 31 6% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 6 5%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
 
41.1% 37   из 90 акций показано

Консолидация на дне (665 акций) 01.10.2018

10.5% 70 13% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 31 50%   62     194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3% 22 21%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.4% 16 8%   184 ЗАМЕДЛ.   110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 15 23%   64     160 Финансы-сбербанки
2.1% 14 21%   66     135 Финансы-управление инвестициями
2.1% 14 11%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
1.8% 12 16%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 11 15%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
1.7% 11 14%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 11 19%   56     73 Интернет-контент
1.7% 11 13%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
35.8% 238   из 665 акций показано

Подскок со дна (92 акций) 01.10.2018

15.2% 14 2% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 5 15%   32     103 Транспорт-водный
4.3% 4 5%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
25.0% 23   из 92 акций показано

Длительный даунтренд (407 акций) 01.10.2018

14.3% 58 11% из 504 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 13 31%   41 ЗАМЕДЛ.   97 Строительство-различные изделия
2.9% 12 14%   82 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-юго-восток
2.7% 11 15%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
2.7% 11 50%   22     196 Строительство-жилое/коммерческое
2.7% 11 34%   32 ОТСТ.   179 Автомобили-грузовики сборщики
2.5% 10 17%   56     73 Интернет-контент
2.0% 8 14%   55 НАРОЖД.   45 Химикаты-особые
2.0% 8 7%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.0% 8 12%   62     194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 8 18%   43 НАРОЖД.   90 Финансовые услуги-особые
2.0% 8 12%   66     135 Финансы-управление инвестициями
2.0% 8 36%   22 ЗАМЕДЛ.   85 Розница/опт-строительные изделия
1.7% 7 21%   33 НАРОЖД.   69 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
 
44.5% 181   из 407 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2161 акций) 01.10.2018

25
7.2% 156 84% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 76 15%   504 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 64 62%   103 ЗАМЕДЛ.   138 Банки-северо-восток
2.5% 54 45%   118 ЛИДИР.   5 Медицина-изделия
2.4% 52 63%   82 ЗАМЕДЛ.   129 Банки-юго-восток
2.2% 48 84%   57 ЗАМЕДЛ.   147 Банки-средний-запад
2.2% 47 66%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 42 58%   72 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-запад/юго-запад
1.9% 42 82%   51 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-пустые чеки
1.9% 41 55%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 41 64%   64     160 Финансы-сбербанки
1.7% 36 57%   63     6 ПО-корпоративное
1.5% 33 68%   48     40 Аэрокосмос/оборона
1.5% 32 76%   42 ЗАМЕДЛ.   125 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4% 31 37%   82     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.2% 27 49%   55     57 Розница-рестораны
1.2% 26 47%   55 НАРОЖД.   45 Химикаты-особые
1.2% 26 81%   32 ЗАМЕДЛ.   130 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2% 60%   41     39 Компьютеры-техобслуживание
1.2% 25 37%   66     135 Финансы-управление инвестициями
1.1% 23 52%   44     72 Машиностроение-промышленное общее
 
43.8% 947   из 2161 акций показано

Умеренная фиксация прибыли в лидерах, общая продажа в силу, оживление в энергетическом секторе. Расселл находит сопротивление на средней, 41% рынка в коррекции.
2 комментария
Хорошая бесполезная работа! Все это бесплатно и наглядно есть тут - https://finviz.com/
avatar
QCAP
QCAP, я знаю про финвиз. У меня фирменная разбивка на секторы-отрасли от IBD, она используется только на investors.com. Кроме того я не уверен, что на финвизе есть именно такие категории и в процентах от индекса, в разрезе рейтинга относительной силы и ранга отрасли. В любом случае, если вас устраивает финвиз, пользуйтесь им.
avatar
Anton Shabunin

полезные записи за 24 часа

★9 25 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★9 5 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 15 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 17 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★5 127 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★4 165 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★3 7 Рубрика: Вопрос эксперту. Какие книги оказали наибольшее влияние на ваше инвестиционное мышление и стратегии?
+166 78 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+123 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+121 127 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+105 18 Правильный пофигизм - залог успеха
+100 165 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+81 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+79 25 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+66 41 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+56 48 Обложка Экономист 2025
+53 39 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе

самые обсуждаемые сегодня

25к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
11к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
8к Есть такое предположение что где-то в чем-то назрел приличный гэп . Через 10 минут узнаем
10к Ну что убедились насчет гэпа ? А вы мне не поверили. Ну так ведь интеллигенция ? Минута в минуту, как по расписанию
6к Зачем вам всё это надо?
1к P2P криптовалюты или как легализовать множество транзакций?

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн