SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mazda491491
Метод управления капиталом по Ральфу Винсу:оптимальное F
- 05 ноября 2018, 14:42
- |
Добрый день.Вот видео, в котором описана суть данного метода.Формулы для расчета в инете найти не трудно.Знатоки, объясните, пожалуйста, следующее: если данный метод по моей ТС выдал максимальную загрузку капитала в 35%, то остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага) и весь риск -менеджмент направлен именно на эти 35% капитала? Т.е. стопы в 0.5% или 1% я применяю именно для 35% капитала, верно понимаю?
Буду очень признателен за комменты по существу.Спасибо!
теги блога to be
- Binance
- MetaTrader5
- QUIK
- Si
- Si - лонг
- TigerTrade
- TSLab
- VWAP indicator
- акции
- алготрейдинг
- астрология и трейдинг
- биревая торговля
- боковик
- Брокер "Открытие"
- бэк тестинг
- валютный рынок
- вопрос
- государство
- грааль
- Дейтрединг
- дейтрейдинг
- дзен
- живой трейдинг
- жижа шорт
- Жизненные ценности
- жизнь в трейдинге
- жизнь в трейдинге
- испытания
- квалифицированный инвестор
- клиринг
- копирование сделок
- магия
- манименеджмент
- медитация для трейдера
- моя история
- наждак
- Найс
- Нефть
- озарения
- оптимальное f
- опционы
- опционы США
- открытие брокер
- плечи
- понимание
- пост
- проп-компания
- проп-трейдинг
- Психолог для трейдера
- психологические барьеры
- психология трейдинга
- работа
- работа над ошибками
- расчет прибыли
- риск менеджмент
- системная торговля
- скальпинг RTS
- слив
- смерть
- становление трейдера
- статистика
- страхование
- торговля
- торговые сигналы
- тс лаб
- Тслаб
- Управление капиталом
- управление позицией
- ФОРТС
- ЦБ России
на *уя заводить на счет N бабла, а торговать лишь на 10% от ДЕПО!
Торговать нужно НА ВСЮ КОТЛЕТУ, иначе на *УЯ ТЫ (я не про автора) КЛАДЕШЬ слишком много бабок...
вся эта фуета про 2% от ДЕПО, риск-менеджент и пр. Если готов торговать на 100К, так и положи их на счет, а не ЛЯМ баксов...
у меня в сделке обычно минимум 60% от ДЕПО до 90%, хотя я использую пирамидинг и начинаю обычно, да, с малого… по возрастающей…
Александр, ну тут фишка в выдерживании череды неудач.Если грузиться на всю котлету, то с каждым убытком падает лотность, что влечет за собой сложность «отыграться» (ненавижу это слово).
В вашем случае скорее всего высокий процент попадания, поэтому вы можете себе позволить агрессивную тактику.
торгуешь в ПЛЮС — молорик, в минус — ну, бывает)…
(нет)
Посмотрите про риски и оптимальное F два публичных выступления Алексея Каленковича, может оказаться весьма полезным. Собственно, именно эти ролики и изменили мой подход к рискам, спасибо Алексею (когда бы ещё руки дошли до чтения Винса?)
www.youtube.com/watch?v=4IVx83T4wsE
www.youtube.com/watch?v=EyMjb83A1GQ
Wallstep, пример:
Капитал 100.000.Рабочая сумма 35.000
Риск в сделке 1%, т.е. 350.
Все верно?
Нужно не забывать, что по разным инструментам и разным ТС «доля по Винсу» будет разная.
Wallstep, аааа, уже заложена… Нужно переосмыслить.Спасибо большое.
Риск для моей «рабочей доли» уже вроде бы и великоват кажется.
Правила управления рисками написаны кровью трейдеров, выпрыгнувших из окна небоскреба.
теперь про те 20 рублей которые вы готовы потерять на данной ТС. вам нужно посчитать оптимальное f и рассчитать объем позиции исходя из капитала 20 руб. и полученного оптимального f. формулу не помню но можно найти или вывести по смыслу.
фишка в том что при расчете оптимального f у вас в выборке сделок есть сделка с максимальным убытком. так вот оптимальное f и соответственно оптимальный торговый объем зависят от максимальной убыточной сделки на истории. в свою очередь оптимальное f подбирается таким что на истории вы не потеряете все выделенные 20 рублей на торговлю данной ТС. При этом опт. f будет обеспечивать максимальный рост этих 20 начальных рублей по сложному проценту.
вы пишите что используете стоп в 1%. так вот для расчете опт. f у вас исторические сделки должны идти с учетом стопа. если надо то прогнать несколько вариантов ТС с разными стопами, потом выбрать ту из них по которой у вас получается максимальный рост капитала.
по идее со стопом должно получаться большое опт. f.
если не изменяет память то расчет торгуемого объема производится по формуле f*k/-max.loss
где k у вас те самые 20 рублей которые готовы потерять, а max.loss это максимальная убыточная сделка на истории при торговли единицей инструмента.
причем у нужно отличать макс. просадку от максимального убытка. винс использует именно максимальную убыточную сделку. не макс. просадку капитала.
этом вопросе.Лично применяете это на практике?
в mql делаю так
Fopt(by Ryan Jones)
extern double begin_balance = 100.0; //Begin balance 100$
extern int mm_delta= 20; //Agressive(10-100) (smaller= more aggressive)
double get_mmfp_lot()
{
double _profit;
double d, x11;
//for example _balance=100.00;
_profit=AccountBalance()-begin_balance;
//_profit=AccountProfit();
if(_profit<=0)return(1.0*mm_steep);
d=(_profit/(mm_delta)/*agressive*/);
d=d*2.0;
x11=(1.0+MathSqrt(1+4.0*d))/2; //Формулу не менять ;)
x11=MathFloor(x11);
return(x11*mm_steep);
}