Начало моего трейдинга

tex, во-первых, не такое уж оно и броуновское.

Ибо обладатели крупных денег влияют, а они довольно рациональны.

Во-вторых, тестить нужно по нескольким важным причинам:

1. Чтобы понять вылавливает ли торговая система зашитые в неё «состояния рынка».

2. Если п.1 справедлив, то выяснить даёт ли это преимущество и какое.

3. Если п.2 справедлив, то измерить параметры системы.
Например максимальную просадку на истории, чтобы в реальном времени понимать когда она «сломалась».
Средние сделки, процент прибыльных/убыточных, рекавери фактор и пр.
Всё это, чтобы не плавать в абстракции, как ручные трейдеры.
Которые и близко не понимают что они торгуют и какие допуски у их системы.
От чего нервничают и косячат ещё больше.

tex, крупные деньги — это фонды и они здесь просто для примера.

А рассуждения основаны на выводах, которые получены в результате тестов на довольно длительном периоде и разных инструментах.

Плюс реальная(но чуть рваная) торговля почти в год.

Выдумывают сказочники и гуры, а мы проверяем.

tex, плечо зависит от желаемого риска/просадки.

И от уровня раскоррелированности инструментов в портфеле.

В общем разброс может быть довольно широким.

От 2-3 до 12-15.

tex, мы не знаем кто движет и куда.

Нам это не нужно да и понять этого нельзя.

Но можно найти закономерности, которые работают с определённой вероятностью.

Риск в том, что после наступления события А не 100% следует событие Б.

И в том, что эти события распределены не так, как хотелось бы.

Т.е. можно словить несколько стопов подряд.

Плюс есть риски резких изменений цены.

Особенно при переносе через ночь.

КРЫМНАШ или 9е апреля.

Если стоять не в ту сторону, то можно потерять несколько больше ожидаемого.

Ну и никто не даёт гарантий, что закономерность будет работать вечно.

Она может просто затухнуть или пропасть на какое-то время.

Короче обычный алготрейдинг.

tex, я не говорил, что рынок делает крупный игрок.

Он не делает, а влияет.

Значит рынок не хаотичен.

По крайней мере в определённые промежутки времени.

Но как написал выше, нам безразлично почему работают закономерности и что за ними стоит.

Крупный игрок или фаза луны.

Копаться в истоках нет никакой возможности, а значит и обсуждать их не имеет смысла.

tex, да нет блин.

Прочитайте пару раз что написано выше.

tex, вот про некоторый промежуток речь и идёт.

Точнее промежутки.

Есть большая разница между недерминированным процессом и частично детерминированным.

А также процессом, который не смогли детерминировать по какой-то причине и посчитали его недетерминированным. 

tex, конечно проигрывают.

Но повторюсь, что фонды я привёл лишь в качестве примера.

Они — это один из образующих факторов рынка.

Который достаточно весом, чтобы не считать рынок абсолютно случайным.

На самом деле мы не ищем крупного игрока или кого-то в этом духе.

В действительности нам совершенно не интересно почему та или иная закономерность работает и кто за ней стоит.

Она или работает, или нет.

tex, частично закономерен.

Но что или кто стоит за этими закономерностями мы не знаем.

Возможно что-то сформулировал не точно.

За это прошу прощения.

Дело в том, что разработкой стратегий занимается трейдер.

А я больше по технической части.

tex, то о чём вы просите означает, что мы полностью прогнозируем рынок.

И точно знаем что и когда произойдёт.

А это не так.

Как писал выше, мы не знаем когда возникнет закономерность.

Но знаем, что она будет и достаточно точно представляем её характеристики.

В первую очередь благодаря тестам на истории.

Чем-то это похоже на охоту.

Доказательством или опровержением станет следующий год торговли.

Когда мы запустим всё что хотели.

Вот тогда и посмотрим.

Вполне возможно, что вы окажетесь правы.

tex, математически вряд ли смогу это доказать.

Уровень моей математики далёк о того кто этим занимается.

Трейдинг — это так или иначе прогнозирование.

Которое плотно смешано с управлением рисками и капиталом.

Что в вашем понимании «грамотная последовательность торговых действий» ?

И на чём она должна основываться ? 

Возможно стоит привести не стационарный ценовой ряд к стационарному или квазистационарному состоянию.

tex, да.

Когнитивных искажений в виде хотелок в этой сфере просто безумное количество.

Большая часть из них отваливается при формализации.

Но начинается другая засада в виде подгонки и переоптимизации.

Вполне возможно, что рынок не прогнозируем даже частично.

Это нам и предстоит выяснить на собственной шкуре.

tex, после проведения тестирования иных вариантов не остаётся.

Объективная реальность должна подтвердить или опровергнуть.

Конечно же суммы будут не великие и строгий контроль рисков.

Всё на полном автомате.