Блог им. speculme

Чего ожидать от SP500 в кризис

Читаю комментарии трейдеров и тут некоторые пишут что SP500 в следующий кризис упадает ниже 2008 года. Ребята, вы что серьезно думаете что будет такая халява? Забудьте о тех ценах их больше уже не будет.
Давайте я вам на разборе SP500 покажу каких уровней реально стоит ожидать в кризис. Рассмотрим индекс SP500 с 1871 года, а это 147 лет биржевой истории (данные взяты с tradingview). Сам индекс SP500 публикуется с 1957 года. Поэтому думаю на tradingview представлен гибрид DJI и SP500 для лучшей наглядности всего периода. 
График рассматриваю месячный, поэтому в датах будет погрешность.

1) Вершина 01.03.1872 — 5,18
Низ 01.05.1877 — 2,73
Падение на 47,29%
2) Вершина 01.08.1906 — 10,03
Низ 01.11.1907 — 6,25
Падение на 37,68%
3) Вершина 01.08.1929 — 31,30
Низ 01.06.1932 — 4,77
Падение на 84,76%
4) Вершина 01.01.1973 — 121,74
Низ 01.10.1974 — 60,96
Падение на 49,92%
5) Вершина 03.08.1987 - 337,89
Низ 01.10.1987 — 216,46
Падение на 35,93%
6) Вершина 01.03.2000 — 1552,87
Низ 01.10.2002 — 768,63
Падение на 50,5%
7) Вершина 01.10.2007 — 1576,09
Низ 02.03.2009 — 666,79
Падение на 57,69%

Из этого видно, что наиболее часто падения происходят на 47-58% — 4 раза, 35-37% — 2 раза, 84% — 1 раз.
Можно сделать вывод, что наиболее вероятно падение в кризис это 47-58% и 35-37%. То есть больше, чем на 50% не стоит расчитывать. 84% в текущей ситуации исключено, объяснять не буду сами должны догадаться.

Находите что у графиков есть общие черты?
Чего ожидать от SP500 в кризис

Чего ожидать от SP500 в кризис
Я думаю кризис будет развиваться по аналогии с 1987 годом, с коррекцией на 35%.

Кто не увидел общего в графиках замечу, что имеется продолжительная консолидация, второе падение ненамного, но сильнее первого. После таких наоборов позиций и небольшой коррекции снова следует бычий рост на 20-30 лет.

Вывод:
Жду падение на 35% (уровень 2100) как наиболее вероятное и на 50% (уровень 1560) как менее вероятное. Эти уровни указаны на графике.
Чего ожидать от SP500 в кризис

Вот собственно и все. Ставьте реальные цели и запасайтесь кэшем для долгосрочных покупок.
★8
56 комментариев
А какова статистическая достоверность ваших выводов?
Упадет на (35-50) % и ± сколько?
Какова точность этой цифры?

Сохранятся ли ваши рассуждения, если Трамп объявит частичный дефолт по американским облигациям?
Назовут это нейтрально, санкции или эмбарго...  Или замораживание активов.

avatar
sergik99, какая достоверность? не понял. Есть график со всемии периодами падения за 147 лет.
Да пофигу на Трампа) Таких Трампов десятки было за 147 лет.
Биотехнолог, Да пофиг, что он будет делать.
Для меня важней вопрос: КОГДА он случится?????
А там уж по ситуации надо смотреть.

УДАЧИ!!!!

avatar
Shmulia, никто не скажет. Я думаю до 2020г.
https://smart-lab.ru/blog/475167.php
Уже сейчас есть дивер на падение, но я думаю еще раз на 3000 сходим.
Сейчас лучше быть в кэше либо покупать упавшие бумаги каждый месяц на часть ЗП.
Заготовил баксы для закупки подешевевших эксона с шевроном. Очень уж нравится пермиан базин и его перспективы на 30 лет )
avatar
А что думаете если покупать равными долями ежемесячно, а течении пяти лет?
Средняя цена получится приемлемая не зависимо от движения графика, и начало роста никак не прозевать и падения ждать не надо?
avatar
Сергей Рахманов, это самая лучшая тактика для работающих граждан. Я всем знакомым кто решил заняться биржей рекомендую именно этот подход.
Себе его не могу позволить, так как неработающий.
7 событий. Какова вероятность, что восьмое событие будет хуже всех предыдущих? Маленькая, но не ноль. 
avatar
SergeyJu, близка к нулю, не стоит ее рассматривать.
Биотехнолог, если все пройдет «штатно», то да. А если усугубится какой-нибудь большой неприятностью? Я фантазировать не хочу, но и уповать на столь малую статистику считаю некорректным.
avatar
SergeyJu, любые большие неприятности переживали с 50% падением.
А другой стастики нет. Чем же она мала? период 147 лет!
Биотехнолог, это статистика страны, которая за этот период вышла в мировые лидеры и не имела на своей территории ни одной революции и ни одной войны. Статистика по большинству других стран куда печальнее. Вы можете верить, что США будет и далее развиваться лучше остальных стран и не влезет ни в какой мощный катаклизм, национальный, международный или природный. 
Я бы хотел верить, что мир обойдется без глобальных катаклизмов, но не думаю, что можно полагаться на веру.
avatar
SergeyJu, поэтому я и не рассматриваю другие страны для инвестирования. Нет пока в других странах такой статистики и таких перспективных компаний.
Пока для инвестора США является лушей страной.
Биотехнолог, то есть Вы торгуете свою веру в будущее преимущество США. Имеете право, конечно, но с этого стоит начинать, потому что это — важнее любой прошлой  статистики.
avatar
SergeyJu, конечно. я просто не вижу альтернативы рынку США
Первые армагеддоны я услышал в году 2011 и кризис намечался на 2012, затем Демура с Хазиным вроде, если память не изменяет, договорились на осень 2014года. 
Ну в 2011 году СиПи был1200
В 2014 году 1500
Хороший топик-добавил в избранное.Буйные головы остужает.
avatar
Робот Бендер, если посмотреть график, то видно, что обычно SP500 после резкого падения, так же резко отталкивается и летит в космос. Вероятность что индекс после резкого снижения снова пойдет на новый лои крайне мала.
Самая верная тактика заходить всем портфелем на 30-50% обвале и не ждать второго дна.
В целом согласен с ходом мыслей. Ждать -85% в ближайший кризис не вполне логично. А когда уже все забудут что такое возможно и перестанут ждать, тогда и бабахнет 
avatar
_ok, бабахнет, но не на 85%. Таких цен уже не будет. Прибыли компаний выросли в 10ки раз и денег напечатано много.
Биотехнолог, нет ничего невозможного, через 5 — 10 лет может и бабахнет
avatar
_ok, тогда есть смысл сразу ожидать 99% падение, че уж там 85% каких то.
Биотехнолог, тоже неплохо )))
avatar
_ok, не в нашей реальности)

По индексу даже не факт, что дождемся скидки в 35%.

А вот по компаниям, может быть знатный «расколбас». Уже сейчас видно, что сектора валятся (и отрастают) отнюдь не параллельно. Перегретый хайтэк только-только начал падать, XLP вообще уже в рост пошел.

avatar
VipPREMIER, падение в 35% и даже в 50% всякоразно будет, неизвестно только когда.
Хайтек станет еще более приятным для инвестиций, если с текущих уровней индекс на 35% шлепнется.
упадет на 30% — куплю на 30-35 % кэша, упадет на 45-50% еще на 35%. остальное если еще упадет.
avatar
Александр Свириденко, тут нужно будет искать дно в каждой компании по отдельности. Я бы весь кэш портатил и при 35% падении. Очень маловероятно что на 50% упадем.
А на чём падать будем?
Багатенький Буратина, а кто его знает. Причины найдутся.
Я не пишу что это будет вближайшее время. Я лишь хочу показать какого падения стоит ожидать и не раскатывать губу на 80%.
Генералы всегда готовятся к прошлой войне ©
Майский инвестор, да, историю знать полезно
Биотехнолог, одна из самых вредных привычек инвестора: смотреть в зеркало заднего вида, а не через лобовое стекло. Так считает дед, и я с ним согласен.
Майский инвестор, смотреть через лобовое — это гадание.
Биотехнолог, почему же гадание. Вы же, когда идете по улице, смотрите вперед, а не назад, надеюсь. Постоянно оглядываясь назад в процессе движения, можно споткнуться, в люк упасть или под машину попасть.

У вас ник связан с биотехнологиями. Как, интересно знать, вы собираетесь оценивать будущее биотехнологических компаний на основании прошлого, которого у них нет?

Вы понимаете, надеюсь, что любой индекс — это всего лишь набор тех или иных ценных бумаг в каждый конкретный период времени? Это не вневременная константа. Сравнивать SP500 образца 1960 г. с SP500 образца 2018 г. бессмысленно, т.к. общего у них ничего, кроме названия.

Совсем запутали молодежь, эх…
Майский инвестор, имея информацию мы не знаем что будет в будущем с индексом и компанией. Какой бы не была надежной компания она может запросто разориться.
А вот как себя вести при следующем кризисе и на каких уровнях покупать, я благодаря этим данным знаю.
Биотехнолог, у меня не хватило мозгов понять, я умываю руки
Майский инвестор, у каждого свой подход на рынке.
Биотехнолог, это так, но я вам про логическую ошибку в вашем подходе пытаюсь сообщить — доброе дело сделать для вас и тех, кто примет ваш подход к действию
Майский инвестор, в анализе акции конечно только на перспективы смотрю. В анализе индекса только назад. Помоему тут и не бывает других вариантов
Биотехнолог, а почему так? Индекс это же просто набор акций. Да, набор ведет себя несколько по-другому, чем входящие в него акции по отдельности. Но не вопреки же законам логики.
Майский инвестор, у меня нет возможности и желания изучать 500 акций
Биотехнолог, так покупайте индекс тогда — доходность поменьше будет, чем могла бы быть, ибо вы купите и хорошие компании, и плохие. Бесплатного сыра на рынке нет.
Майский инвестор, я не доверяю Етфам
спасибо полезная инфа, мысли примерно сходные -50%
avatar
а 20 % в моменте за 2 часа не помните? ;)  ,  все бывает и будет ещё нарядное зрелище....  ;))
Щеткин Блюмберг, это форс мажор, такие моменты не рассматриваю.
на какие акции акцент делать интересней?
avatar
Evgeny, смотря какие цели и в чем доход нужен. Под кризис я для себя составил список перспективных компаний и список дивидендных американских компаний.
Биотехнолог, я из расчета купить и забыть лет на 5))) а потом приятно обнаружить себя в журнале форбс
avatar
Evgeny, тут нужно изучать компании. у меня такой список есть)
Биотехнолог, это понятно, я вот и спрашиваю поконкретнее, если можно или свои идеи, не раскрываете до реализации)))
avatar
Evgeny, из крупных компаний примерно такой список.
Биотехнолог, а в чем интерес к фейсбуку? или я не очень хорошо представляю бизнес цукерберга
avatar
Evgeny, это же монополист соц. сети. у них прибыль громадными темпами растет. Им инстаграм приносит хороший доход.
Допустим на Филиппинах практически весь бизнес в реальном секторе завязан через фейсбук.


avatar
PALINDROM, думаю на 30-40% остановимся

теги блога Поликарп Брусникин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн