Информация
Блог им. IgorMushtriev
Итоги ЛЧИ2018 в нашей компашечке.
- 21 декабря 2018, 21:26
- |
Вот и закончилось ЛЧИ2018!
Кто-то сделал рекорды, кто-то антирекорды.
В моем кругу общения алготрейдеров я вел таблицу учета результатов.
И вот итог:
Важно, что из 13 (один участник сошел с дистанции и я его заменил на другого) с положительным результатом дошло только 2.
Почему? Плохие роботы? Все участники — алготрейдеры, ручками не вмешивались.
Нет. У многих по году прибыль исчисляется 2-3 значным числом.
Плохой рынок?
Нет, в итоговой таблице ЛЧИ2018 есть очень неплохие результаты.
Думаю, что причина в том, что рынок постоянно меняется и необходимо
вовремя заметить это и успеть подстроить свой портфель стратегий под его новый характер.
Но, этот вопрос очень дискуссионный, я же хотел только поделиться нашими итогами.
Всем удачи!
Для тех, кто привык смотреть графики:
Легенду убрал — думаю, не принципиально кто сколько слил.
Итоги ЛЧИ2017
теги блога IgorMushtriev
- Wealth-Lab
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- анализ торговой системы
- для Новичка
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ2020
- Оптимизация торговой системы
- оффтоп
- роботы в биржевой торговле
- смартлаб
- торговые роботы
- торговый робот
- Управление капиталом
- управление позицией
- Финансовая лаборатория
- юмор
Руслан Вяз,
Мы участвуем в ЛЧИ второй год подряд. И было просто интересно посмотреть у кого как отработает портфель. У каждого участника от 10 до 100 роботов.
Руслан Вяз,
Опубликовал итоги ЛЧИ2017.
Они были лучше
Анатолий Батухин, чморят не за то, что торгуют руками, а за то, что:
1. До конца не понимают что делают.
Торгуют без чёткого алгоритма.
По сути наугад.
2. Никогда не будут свободны от человеческих слабостей.
Эмоций, усталости, болезней и пр.
Которые критически влияют на результат.
Если робот сливает, то это кривой алгоритм.
Но в нём заложена системность недоступная человеку.
Анатолий, Посмотрите ссылки на комоне в предыдущем ответе.
переубедил?
:)
Value, Весь наш мир — сплошной ужас.
Даже в номинации смартлаба 35% в плюсе. А тут только 15%.
Анатолий Батухин,
вот, ссылка на профиль одного из участников.
По итогам года очень неплохо. Но во время ЛЧИ — не повезло с фазой рынка.
smart-lab.ru/profile/VDV/
AlexChi, полностью согласен.
— период был плохим для трендовых систем.
— период был поначалу хорош для контртрендовых систем, но потом они тоже слили. Это хорошо видно на графике. Самая лучшая линия в первой половине конкурса — портфель на контртрендовых системах.
— торговать только на свои и с разумными рисками. Использовать управление капиталом.
— Ральф Винс в книге «Математика управления капиталом» так и говорит, что трендовая система находится в просадке бОльшую часть времени. Но, одно хорошее движение выводит систему на новые уровни дохода.
Friendly Deep Space,
Это открытый алгочат в Скайпе
join.skype.com/hOU3T5nkA8jj
Корреляция очень высокая. Значит против той прослойки трейдеров, представители которой представлены в таблице, можно играть :).
Какая разница на чем робот? Слить можно на чем угодно!
Как и заработать на мувингах.
Кстати, на чем обязан быть правильный робот?
Этот секрет знают все (кроме меня) или только вы?
Сергей Ситников, правильный робот должен зарабатывать.
А написан он может быть хоть мелом на заборе.
О, совсем не думал, что моя публикация вызовет такое обсуждение.
Постараюсь ответить всем.
Сергей Ситников,
Скажи кто твои друзья, скажу кто ты?
Круг общения — алготрейдеры с многолетним стажем и с достойными результами
например:
www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599
www.comon.ru/user/Alpert/strategy/detail/?id=9643
www.comon.ru/user/maxton/profile/
Сергей Ситников,
тут цвет алготрейдинга.
Просто реально не наша фаза рынка.
Также отсылаю к ссылкам выше.
Сергей Ситников,
Мы имеем роботов, написанных на:
— QPile — Quik;
— Lua — Quik;
— C# — TSlab;
— скрип для Тслаб.
количество роботов от 10 до 100 у разных участников
IgorMushtriev, не дурно.
Как потребуются роботы C# — Quik, C# — TWS и т.д., то обращайтесь.