А у них тоже "кухня"?

Биотехнолог, роботов — пидарасов :) ? 

Свой Мужик, трансвеститов)

Биотехнолог, умные всегда во всем виноваты, их надо ограничить во имя социальной справедливости.

А. Г., Плечи там 4, так что мардин никто не словил.

Станислав Иванович, это вы динамику швейцарского франка осенью 2014 не видели :)

Джакомо Леопарди, сори, сослепу показалось, что это фунт

Добрый человек, что бы найти хоть что-то похожее пришлось отмотать историю на восемь лет, а там, таки да, оказалось — манипуляции (см.коммент выше) 

И теперь А.Г. остаётся только сказать если уж в пиндоссии манипулируют, то нашим избушкам и сам лидер бог велел)

А. Г., я лишь сказал что если вам и дальше оставаться в этой аналогии, то остаётся два варианта
1. указанный выше
2. требовать расследования

Выбирайте сами

А. Г., и сейчас нам расскажут что там и трава зеленее и снег белее.
А то как в наздаке сопли были или как с WTI траблы были в  2010-2011 никто почему-то не хочет видеть... 

это рынок, он, что в России, что в США — «одного поля ягоды».

Такие ягоды на американском рынке давно завяли. Во времена телетайпных лент. Новые технологии открывают «новые возможности», и, по мере сил, их закрывают. В стране, где деньги есть у всех, — такие игры чреваты последствиями. Не держите америакнцев уж за полных идиотов :p

Харуто Тагава, та не, шо вы… отличие как в газе -у нас недемократический газ т е вредный и биржа такая же-нам нельзя из-за отсутствия прав и свобод в стране)

А. Г., брейнксит

Станислав Иванович, Причем тут фунт? Там график СИПИ, слили его тогда почти на 10% ни на чем.

А. Г., Это же индекс он не торгуется, он рассчитывается. Вот фьюч могут и отменить. Там они с шипами разбираются быстро. 

А. Г., как понять «в сетях»?

А. Г., а «надо было „отстаивать“ специалистам» — это что имеется в виду?

А. Г., имеются в виду специалисты в штате брокера, ответственные за поддержание прямого доступа к бирже?

Гавр, а я к брокерам как к   продавшим свою душу продавцам наркотиков

Добрый человек, 
А к трейдерам как к алкоголикам на излечении?

Максим Барбашин, типа того. большинство трейдеров реально зависимые люди

А. Г., да, индекс состоит из сотен акций, где есть реально спрос и предложение на них реальных инвесторов.
а в br нет такого, это чисто спекулятивный расчётный инструмент.

А. Г., это я понимаю. Но всё-таки я вижу признаки кухни на самых ликвидных мировых фьючерсах =(
Обидно!

А. Г., представляю как это было. роботы увидели что индекс падает а акция как то дорого стоит и тут же набрали акций в долг и ливанули их. тут же другие роботы увидели что акции падают, а значит индекс дорогой и давай хреначить индекс.  а потом опомнились. или пришли богатые дядьки которые торгую не по цене а по стоимости актива и бизнеса. накупили дешевый бизнес себе в фонды.

А. Г., Но расследование-то было?

А. Г., Можно спорить о качестве расследования. Но оно было. Причем расследовал регулятор. У нас же происходящее видимо считают не требующим ни расследования, ни изменения регламента для недопущения подобного. Все молчат.

А. Г., Было бы хорошо. Посмотрим.

А вы не читайте там интернетов всяких. :p

Обсуждать величину активов кого либо используя Интернет? увольте, господин А.Г. ^^ Это все равно, что сравнивать ваши две картинки, используя слово «аналогичные». С виду вроде да, но по сути…

А. Г., я не читаю Форбс. Сорри.

Московский Лоссбой, Что произошло на NYSE 6 мая 2010 года
«Во-первых, падение индекса Доу-Джонса (990 пунктов) стало самым головокружительным за все годы существования биржи. Во-вторых, продолжалось падение всего… 5 минут (с 14:42 по 14:47), после чего рынок как ошпаренный отыграл за 90 секунд обратно 543 индексных пункта. Согласитесь, такого спектакля мы еще не наблюдали!

SEC так и продолжала бы выдвигать версии — одна другой безумнее — до бесконечности, если бы не одно обстоятельство, выводящее комедию за рамки приличия. Дело в том, что имя потенциального виновника гешефта 6 мая с самого начала было секретом Полишинеля.
Скажу больше: виновника знали в лицо, по меньшей мере, на протяжении последнего года, однако все это время и политики, и официозная ангажированная пресса упрямо делали вид, что не видят «героя» в упор.
Формальная привязка Высокочастотного Трейдинга (HFT, High Frequency Trading) к обвалу состоялась уже к середине мая. 16 числа «Нью-Йорк Таймс» опубликовала миленькую то ли рекламную, то ли охранительную статью («Speedy New Traders Make Waves Far From Wall Street») о том, как по разным городам и весям Америки сидят молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, одетые в маечки, джинсики и бейсболки, и торгуют чуть ли не из собственных спален на бирже, задействуя хитроумные научные алгоритмы.
Торгуют они быстро-быстро и часто-часто (отсюда и название), потому как имеют в своем распоряжении суперсовременные и очень дорогие компьютеры. Торгуют удачно — скажем, у конторы Tradebot из Канзас-Сити за последние четыре года не было ни одного убыточного дня (!) — и обывателям на радость, поскольку сотнями тысяч своих транзакций обеспечивают уникальную ликвидность на рынке.
Каким же образом высокочастотный трейдинг проявил себя 6 мая 2010 года? По версии журналистки «Нью-Йорк Таймс» Джулии Кресуэлл, высокочастотники, отчаявшись в какой-то момент проанализировать по-научному рынок, взяли да и отключили свои суперкомпьютеры. Ну, а поскольку HFT, по разным оценкам, обеспечивает сегодня от 40 до 70% всей биржевой активности, на торговых площадках образовался ликвидный вакуум, который и привел к обвалу. «В полдень 6 мая, когда фондовый рынок начал погружаться в молниеносный обвал, кто-то (в компании Tradeworx — С.Г.) подошел к компьютеру и набрал на клавиатуре HF STOP: все продать и отключиться. По всей стране коллеги Tradeworx поступили аналогичным образом. В следующее мгновение одни из самых влиятельных игроков рынка сегодня — высокочастотные трейдеры — погрузились в темноту. То, что за этим последовало, заставило содрогнуться весь финансовый мир».
Красиво пишет Джулия Кресуэлл, ничего не скажешь. Когда читаю подобные пассажи, всегда задаюсь вопросом: «Сознательно журналист идет на мистификацию или же — по наивному неведению? И если сознательно, то — из каких побуждений: добрых или не слишком?»
В случае с журналисткой из «Нью-Йорк Таймс» речь, полагаю, все же идет о «редакционном задании», а не о злом умысле, иначе непонятно, как объяснить заключительную фразу публикации: «Сейчас, когда пыль рассеялась, он (Манодж Наранг — учредитель Tradeworx — С.Г.) уже не так уверен в своих действиях. Некоторые знакомые HFT компании оставались на рынке весь день, и этот день стал для них самым прибыльным в году, — посетовал мистер Наранг».
Что ж, будем считать, что Джулия Кресуэлл сохранила лицо, приоткрыв-таки завесу над реальным положением дел. А дела эти таковы, что 100Ї200 помянутых в статье провинциальных фирмочек HFT — мелкая рыбешка, которой не светят не то что 40, но даже и 5% дневного биржевого оборота Америки. Главными игроками высокочастотного трейдинга в стране являются Goldman Sachs, Morgan Stanley и еще десяток крупнейших банков. И именно эти банки обеспечивают те самые 40–70% ежедневного биржевого оборота.
Полагаю, самое время объяснить читателю суть высокочастотного трейдинга, а также подвести его к пониманию алгоритмов, которые вызвали 6 мая молниеносный обвал и последующее не менее молниеносное восстановление рынка. Не рискну давать стопроцентную гарантию, что события развивались именно по такому сценарию, тем не менее, его вероятность представляется мне на порядок выше всех, официально заявленных.»
smart-lab.ru/blog/47636.php

Серж пЕтрович, HFT не СОЗДАЮТ ликвидность, а ИЗЫМАЮТ ЕЕ! Именно поэтому на многих биржах сделали комиссии за излишнее количество выставленых заявок без сделок. HFT создают видимость ликвидности, в то же время тут же ее убирая при начале трейдов в их сторону.

А. Г., можно ссылку на источник.

А. Г., ссори, я не посмотрел на даты, только на форму, думал это сейчас кто-то у них отмочил.

А. Г., ну я вчера тоже в онлайне на это безобразие смотрел. Но про серебро не помню чтоб кто-то говорил

Oleg G, 
"Это не был «шип», который случается относительно регулярно по многим инструментам, что вызвано избыточным вбросом значительного объема по рынку и поглощением стакана. «Шип» длится от милисекунд до нескольких секунд. Реже минут.
По нефти это происходило несколько часов и было целенаправленным продавливанием котировок. Технически жульнический маневр понятен и прозрачен."

Серж пЕтрович, я накидал примеров с западного рынка (недельные и дневные таймфреймы). Расследованию подлежат случаи раскрытия клиентских ордеров, согласен. А мои примеры — это случаи использования общедоступной инфы либо прощупывания рынка на свой страх и риск. В Вашем примере — даже если клиентские ордера и были раскрыты, продавцы-манипуляторы могли напороться на покупку крупняком и остаться в продажах сайзом.

А. Г., я помню те дни и помню что писали что sec все отменяет, сорри, ссылки искать некогда

А. Г., про отмену сделок Олейник рассказывал, ему все верят, поэтому не стали проверять.