иГРЫрАЗУМа2018.15

Нормальная правдивая статистика, укладывается в общие рамки правила 3-5% спекулянтов зарабатывают, остальные сливают.

феерично…

Так так так...

А почему двое из ларца одинаковых с лица ни одной сделки на этой неделе не совершили, а?)))

Чувствую, список слившихся необходимо пополнить этой двоечкой, очконувших в конце и решивших отсидеться в окопе!

счета этих людей правят биржей

Всем добра! Отчет по последнему торговому периоду. Для тестирования стратегии была открыта позиция с значительно большим риском по отношению к номинальному:



Во-первых, с целью уравнять шансы с остальными участниками и несколько добавить интриги, дабы не было игры в одну калитку. Ну и основная цель — давно планировалось потестировать стратегию с завышенным риском и посмотреть, какие действия работают в такой ситуации, однако если делать это в другое время, в результате вполне себе можно отправиться курить бамбук без вариантов дальнейшего участия.
Повезло, рынок повел себя максимально удачно для тестирования (и оч. хреново для депозита, гг) — безоткатное движение на два страйка против позиции. Варианты для действия сильно ограничены — страховку от отката сделать не удается, нет необходимой коррекции цены. Фьючерсы использовать тоже нет возможности, не хватает ГО, да и интрадей фьючами это то же казино, может повезет, а может вынесет по стопу. Попытка поитрадеить опционами тоже не рабочая — спред такой, что если работать по рынку, то позицию нужно крыть сразу по открытию, закрывать по теор. цене  — можно не закрыться и ушуршать в минуса. Короче, скальпить опционами — та еще задача. Плохо всё.
Остается 2 варианта действий — либо принимать убыток, либо роллить. По первому всё понятно, посему тестируется 2-й вариант.
1-е роллирование


2-е роллирование



По факту, роллирование — это та же фиксация убытка в надежде отработать потом лучшим входом, посему риски и ГО уже зашкаливают, при дальнейшем проотивоходе депозит будет практически размотан.
На коррекции всё-таки получается подстраховаться от дальнейшего движения:


профиль нехороший, риски шкалят, в случае сохранения диапазона цены в яме ближе к эксприрации нужно будет крыть руками с целью хот какой-то минимизации максимального убытка. Но цена наконец-то идет в нужную сторону и дает возможность не только значительно минимизировать возможный убыток, но и заработать в случае дальнейшего противохода. профиль на экспирацию после всех коррекций:


Дальнейшего падения не произошло, экспирация профиля с текущим убытком.

Выводы прогнозируемые — работа с таким риском на недельных опционах оч. стремное занятие с большими шансами остаться без депозита либо сильно его раздербанить. Единственные действия, которые можно предпринимать в данной ситуации — не делать ничего и полностью принимать заложенный убыток, всё остальное ведет к еще большему росту и так запредельных рисков. Инструментарий для возможностей работы сильно ограничен, т.е. мы имеем стратегию в статичном состоянии на период торговли, что убыточно по статистике. Вердикт — нет категорически.

ps.
общий результат:




мысли, обобщение  и анализ результатов  по общему конкурсу накидаю позже и выложу в блоге.

С уважением! ББ

Молодцы! С Наступающим!)

Отлично! С наступающим!

#Sergey Pavlov, кстати, отдельный респект за обзоры и ведение статистики по конкурсу. Направляю в качестве благодарности  500 ТМ на расчетный счет