Блог им. ivbog

Опционы, и невозможность просмотра цены по каждой позиции на срочке

    • 14 февраля 2019, 17:37
    • |
    • Crogall
  • Еще

Коллеги, у ваших брокеров есть-ли возможность просмотра цены по каждой позиции на forts? 

Открываю рынок и вижу сумму по всем позициям сразу:

Опционы, и невозможность просмотра цены по каждой позиции на срочке
При попытке узнать цену по каждой позиции и сумму исходя из кол-ва контрактов, Вижу предусмотренное поле «Оценка тек.чистой позиции», но по всем бумагам 0.

Опционы, и невозможность просмотра цены по каждой позиции на срочке
Звоню брокеру. Выясняется удивительная вещь. Что цену мосбиржа посылает смежную; те единственную сумму разработчикам квика. Без разбивки по позициям. 

Звоню в мосбиржу по телефону горячей линии. Выясняется, что у них «портфельное маржирование» и они отсылают только одну сумму (общую) и менять это не будут, тк как цена ГО используется для брокеров и брокеры сами своими алгоритмами ее просчитывают окончательно.

Вывод: Когда в чеке за хлеб и молоко указаны Молоко 1уп, Хлеб 1булка, общая сумма 20000руб. Это же выглядит как бред? Так почему я один единственный из всей России звоню в мосбиржу и с этим вопросом и меня одного это не устраивает. Или все слепые или я дурак.

Касаемо опционов:

Опционы, и невозможность просмотра цены по каждой позиции на срочке
ГО указано при покупке 74.44 Это видит даже немая корова.   Текущая позиция при тестовой покупке продажи опциона заминусовалась на 2600. Это брокер что-ли эти 2600 себе накручивает с 74.77 или это как считается все? И не является-ли это отсутствие цены по каждой позиции попыткой скрыть эту ситуацию. Те при покупке опционов от 10шт с нас спишут го 26000 а не 747 руб. 

Прошу умных коллег дать мне, дураку, комментариев. Если я не понимаю, открыл глаза и уши, слушаю как оно есть на самом деле.

55 комментариев
создать окно, все типы окон, состояние счета
avatar
2153sved, так а там ведь только на фондовой секции оно показывает позиционно? на фортсе то нет, а выбрать счет фортса я там не вижу где возможно. 
avatar
Предварительно, до звонка в мосбиржу, вынес мозг брокеру пытаясь понять алгоритм рассчета го на опционах. А потом понял, что просто цены-то нет, вот я и не вижу заблокированные средства на позициях.
avatar
Никогда такой задачи не стояло. Вся прелесть торговли опционами в том, что можно построить позицию с небольшим ГО, хотя по частям ГО будет на много превышать ваши финансовые возможности.
avatar
FZF, скриншоты посмотрите. Указано при покупке ГО 74,77, взяли 2600. Как тут планировать покупку не зная го? Взяли 40 контрактов, а вам го по цене фьючерса лупанут 720 тыс и радуйтесь.
avatar
Иван Боженков, У вас только эта одна позиция? Или есть еще позиции по которым могло измениться ГО?
avatar
FZF, ну в данном случае я имел в виду именно опционы. Поищу на ютюбе конечно, может чего не знаю в рассчетах. Брокер сказал намерений обучать меня по телефону нет, чтобы я сам копался. Вот я и копаюсь.
avatar
Иван Боженков, Могла быть ситуация, когда при заключении сделки у вас пересчиталось ГО на весь портфель. В этом случае значимое изменение ГО получилось от пересчета портфеля.
avatar
FZF, могло быть такое измение, согласен. Но. Момент сделки был буквально в 2 секунды длился. С тем чтобы я успел скриншоты сделать. Плюс вчера еще путы брал, за 1 пут взяли 8000 го против обозначенных 200 в заявке на покупку. Его вернули, но вопросы по рассчету этого го в опционах остались. Завтра может и 50тыс возьмут за контракт, черт их знает. Сказали по телефону, что сложная формула рассчета го какая-то. Но мне непонятно какая формула может превратить го 74 в го 2600. Это как сметное дело что-ли в строительстве где надо насобачить коффициентов зимние работы, в условиях севера надбавка, строительные леса, выходные дни, вечерние часы, ночные часы, районные коээф. Если бы я не сталкивался с накрутками, может быть внимания бы не обратил.
avatar
Иван Боженков, эмм, лучше не лезь в опционы с таким подходом :)
avatar
bstone, ну так подскажи как сам разобрался, ведь ты тоже когда-то не знал как с ними работать.
avatar
Иван Боженков, да я бы с удовольствием, но



avatar
bstone, ну значит ты мне не поможешь ((

avatar
Иван Боженков, вы брокера озвучьте для начала. В Ошке такого не наблюдается.
avatar
Les Paul, сбер
avatar
Иван Боженков, попросите кого-нибудь с этим брокером проверить, но не удивлюсь, если они ГО как-то сами рассчитывают, корректируют.
avatar
Les Paul, вот и мосбиржа мне сказала, что их го указаны в заявках, те 20-200 руб макс. А сбер похоже наворачивает сверху для хз чего. Я когда звонил в тех.поддержку, первая у них реакция. Как это все по позициям ведь видно. Затем после заминки. А, а нет, нет, этого нет и блаблабла. Но первая реакция все и выдает. Значит у них все видно и го и все настоящее. А нам, клиентам брокера, хрен моржовый только видно. Вот вам общая цифра по всем позициям, а про го потом узнаете (как в фильме «Маска», сумма будет). Как сказал их предводитель «Если народу дать информацию, им невозможно будет управлять» © Греф. Вот информации и нет.
avatar
Иван Боженков, я в Ошке грузил фьючей на всю котлету, за счет путов уменьшал ГО чуть ли не в двое, все считалось адекватно.
(Это ахтунг и так делать нельзя, но тем не менее)
Может стоит задуматься над сменой брокера?
avatar
Les Paul, может я еще что-то неверно считаю, попробовал сегодня купить еще колы, все посчиталось согласно примерно указанного го при покупке. Черт его знает короче. Открыл еще некую доску опционов колов и путов в квике с их некой внутренней стоимостью, предположительно это также может быть го, но не точно. Посмотрю еще видео разные, может есть система какая-то.
avatar
Les Paul, те за счет покупки путов го фьючерса уменьшается вдвое?
avatar
Иван Боженков, смотря на сколько фигур от ЦС покупать пут.
Купите один контракт Si по 67000, купите один пут квартальный на 66 страйке, посмотрите на ГО, оно должно сальдироваться.
Примерно вместо -4399 должно стать -500 за пут и -1000 до страйка пута = -1500, ниже упасть оно уже не может ))
Я так думаю, проверьте.
avatar
Les Paul, благодарю, проверю. Информация ценная. 
avatar
Иван Боженков, Иногда бывает у брокера глюк в расчетах ГО. Но после клиринга все встает на место. 
Но в торговле опционами ( и фьючерсами) лучше ГО не перегружать больше 25%. Потому как, ГО может подняться в 4 раза в течении двух дней. И если вы не знаете, как будете сокращать ГО без потерь для своих позиций, то лучше не превышать этот лимит. 
Я стараюсь не превышать 33%, Если беру больше, то имею четкий план сокращения позиции и ГО.
avatar
Есть же нормальные немаржируемые опционы.
avatar
Люфт, это как? Они же вроде все маржируемые.
avatar
Иван Боженков, на этой бирже все, на нормальных биржах — не маржируют.
avatar
Люфт, а на каких биржах ты торгуешь, и приведи, пожалуйста пример опциона там, я почитаю. 
avatar
Иван Боженков, на американских, есть ещё европейские, но они хуже в этом плане.
avatar
Люфт, а немаржируемые это как? Это полную стоимость надо оплачивать опциона, те равному го на фьючерсе сразу же или вообще полную стоимость, те 1к si готовь 66тыс руб?
avatar
Иван Боженков, нет, платишь только премию
avatar
Люфт, вот и я подумал, что цена, указанная в стакане и является тем, что я заплачу и чем рискую. А выяснилось, что морозиться сумма доселе невиданная не в стакане, не в заявке, и на все попытки выяснить как же ее считать, кроме как учите 12 часов по ютюбу я ничего конкретного и простого не слышу. 
avatar
Иван Боженков, делов то, перейди на другую биржу )
avatar
Люфт, ты сам на ммвб торгуешь или только на америке европе?
avatar
Иван Боженков, только Америка, зачем мне плохие биржи. И я не торгую, под санкциями.
avatar
Люфт, на америке я как-то не особенно доверяю IB популярному тут.
avatar
Иван Боженков, ну тогда продолжай мучаться
avatar
Люфт, тут кто-то не так давно писал, что у них отменили депозит минимальный 10000 долл. и хоть со ста евро торгуй, Lev, кажется это был. Попробую изучить вопрос.
avatar
Расчет ГО становится очень хитрым с опционами. Оно зависит от комбинации позиций во всех опционах и базовых активах, поэтому разделить его на котлеты и мух, как вам хотелось бы, нельзя.
avatar
bstone, ну вот мне тоже так сказали брокеры. Вот я и пытаюсь эту муху на котлету намазать, но пока не получается.
avatar
а в котором часу ставился ордер?
avatar
flextrader, в районе 17 по московскому времени. 1 контракт пута. Замерял текущую позицию, изменения были на 2600, указано при покупке было 74 где-то, я выше картинки вставлял.
avatar
Иван Боженков, у меня при покупке опциона ГО примерно равно стоимости опциона, при продаже опциона ГО приблизительное как Го фьючерса. Брокер.Отверстие
avatar
Sergey Shibaev, это я в стакане тоже вижу.
avatar
Иван Боженков, сейчас проверил купил ваш опцион ГО насчитали 60р
avatar
Sergey Shibaev, сумма покупки и у меня стоит 60р. А текущая позиция изменяется на 2600р где-то. Опцион учитывается по 60 а го замороженное 2600р.  Вчера тоже купил 2 пута проверит, текущая позиция изменилась на 17500, те Го 8 с лишним за 1 опцион. Вот такой сказ.
avatar
Иван Боженков, ГО перед экспирацией и во время нее, раз в 10-20 увеличивается, поэтому такая и цена получается.
avatar
Reggy, все было куплено до экспирации
avatar
Иван Боженков, экспирация в Чт, а го поднимают обычно в Ср, а вот если подняли го во Вт или ранее, то это нонсенс
avatar
Reggy, у меня прямо при покупке было сразу же го по полной. Да черт с ним с ГО, меня сейчас очень интересует только одно, почему Текущая цена позиции поле пустое, хотя оно предусмотрено разработчиком и у брокеров оно заполнено самих. Это нам не дают информацию эту. 
avatar
Иван Боженков, Да мне тоже было интересно, но птомо забил, приспособился… но никто не может ответить на вопрос((( рекомендуют писать внешнюю приблуду на луа чтобы считала(((
avatar
Reggy, брокеры как-то рассчитывают все у себя, а нам не показывают. И мы должны приблуду писать угадывая как оно у них. Красота. Но что поделать. С волками жить, по-волчьи выть.
avatar
Ещё бывает так что лимитку выставили на какой то страйк, позу не налили а ГО у меня стоит… Может есть лимитки какие то активные и из за них ГО при вводе новой лимитки взлетает кратно
avatar
Sergey Shibaev, позу наливают сразу, я когда проверяю 2 секунды длится и ставлю такую цену, что есть в стакане для проверки. Го огромные, а цена покупки небольшая. Я начал читать, выяснилось и тут многие пишут, что го несется вслед за прибылью опциона. Те факт того, что го опциона превышает прибыль на 5% часто встречается. Буду закладывать ГО как на фьюч получается. Иначе эта хреновина не работает. Опционы у моекса маржированные (наверное Афанасьев постарался) или греф  сбер пересчитывает накидывая го угодное по настроению.
avatar
Иван Боженков, седня купил от центра на два шага оступ дальние один пут и один кол, блин ГО копейки… Почему у вас такое ГО берут хм.....?
avatar
Sergey Shibaev, не знаю, вчера и позавчера так замечал, возможно связано с взятыми фьючами какими-то. Сегодня тоже вроде совпадает. Продолжу изучать опционы может мозги на место встанут. Единственное, остается открытым вопрос по тому, что в текущих ценах на срочке не видно сколько стоит какая позиция из купленных. Этого нет.
avatar

теги блога Crogall

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн