Контр тренд. Выгодно ли ?

Желание встать против тренда особенно сильно проявляется у трейдеров с небольшим стажем, так как в их представлении, рынок вот-вот обязательно должен развернуться, это движение будет достаточно сильным и резким и для этого нужно не опоздать.

Несомненно, такие ситуации возникают, и сложившаяся ситуация,  по какому либо инструменту, действительно может дать возможности для трейдера, заработать «быстро и много».

Для того чтобы получить желание действовать в подобной манере неплохо бы получить представление  о том,  дает ли рынок такие возможности и если дает, то каковы количественные параметры контр -трендовых ситуаций?

Для проверки возможности зарабатывать на контр — трендовых движениях, возникла идея индикатора, с помощью которого можно было бы собрать статистику по количеству импульсных движений присущих тому или иному финансовому инструменту, ранжировать их, оценить «глубину коррекций» на выбранном интервале времени.

На основании полученных данных, можно получить представление о возможностях,  которые дает такой подход,  и сопоставить их с собственными представлениями о работе против тренда.

Это позволит  взвешенно подходить к планированию подобных операций.

В качестве базового примера используется индекс ртс, дневной тайм фрейм, данные за 2005-2019 годы.

Импульс, в данной трактовке  –  серия последовательно закрытых баров объединенных условием, котировка закрытия текущего бара выше котировки закрытия предыдущего  – для восходящего импульса, и соответственно, наоборот, для нисходящего.

Импульсы группируются по непрерывности соблюдения условий,  в итоге собирается статистика по количеству импульсов по группам и всего. На основании этих данных, можно получить представление о типичных движениях, рассчитать  процент движений от общего количества и для себя расставить приоритеты – какие же движения наиболее перспективны, то есть после какого бара более перспективно ожидать коррекцию или разворот.

Помимо этой информации необходимо получить представление о наиболее вероятной «глубине коррекции» и времени ожидания события- «глубина поиска».

«Глубина коррекции» — задаваемая величина коррекции (в % или пунктах), после окончания импульсного движения. Рассчитывается от котировки закрытия последнего бара импульса.

«Глубина поиска» — задаваемый параметр, в барах, на котором происходит поиск котировок соответствующих заданному условию «глубина коррекции».

Если искомая котировка, по еще одной переменной — «параметр бара» (котировка Close или High/ Low)  попадает в заданный диапазон, на выбранном участке «глубины поиска», то событие принимается и по этим событиям происходит группировка данных,  которая отражена в разделе «Успешный откат».

К примеру, из скриншота: из найденных 221случая, 3-х барных импульсов ( 53% от 419, всех найденных событий), с последующим контр- трендовыми движениями до 3%,  на  5 последующих барах, произошло только 129 событий (58%). В качестве критерия «параметр бара» были использованы данные Hight/ Low.

В качестве завершающего комментария, хотелось бы отметить, что общее представление таково, что возможность заработать на контр- трендовом движении, лежат в рамках ожиданий 50 -70 % вероятности успеха, после 5 дней импульсов, ожидаемое движение 1-3% в течении 3- 5дней ожидания.

Получаемая статистика чувствительна ко многим компонентам, как то: вид рынка, самому исследуемому инструменту, выбранному тайм-фрейму, искомой глубине коррекции и времени ожидания.

Еще один немаловажный момент, который не был учтен ранее – сила импульсного движения, так как импульс импульсу рознь и в данной статистике учитываются все направленные движения, даже формально поступательные.

Для сбора статистики по «сильным импульсам» используется параметр «сила импульса», с помощью которого из общего числа найденных импульсов, будут отобраны только те которые превышают заданный параметр изменения для одного бара (задано 1,25%), то есть 3х барный «сильный» импульс должен быть не менее 3,75% (3*1,25).

Таких, из общего количества таких импульсов(221), набралось всего 121 (55%).

По «сильным» импульсам также происходит расчет «глубины коррекции» по ранее установленным  значениям 82(68%).