вопросы по нашей бирже и брокерам
Фьючерс 23000. Депозит 1000000 рублей. Продается 100 путов со страйком 21000 и покупается 100 путов со страйком 19000… на счету больше никаких действий нет. Через три дня волатильность вырастает в 5 раз, к примеру… Будут ли у меня проблемы по ГО, если у меня закрытый риск и может ли брокер меня принудительно закрыть? ни брокер, ни биржа отвечать на вопросы не хотят
2. Возник второй вопрос- если я купил 25000 евро и продал 25 фьючерсов на евродоллар, то могу ли я выиграть по пунктам, но проиграть по итоговой прибыли из-за того, что пункт хотя и привязан к курсу доллара, но на клирингах пересчитывается? или это проблема только ришки?
по закрытым позициям мои суждения такие
1. на счете должны быть деньги на списание вариационки, т.е максимальный убыток по позиции
2. на экпирации опционов на фьючерсы на акции тебя нагрузят фьючерсами (если будешь в прибыли), т.е. ГО в день экпирации должно хватить на текущее ГО фьючерсов. Это происходит потому что экспирация опционов на акции всегда раньше экпирации фьючерсов. Для квартальных индексов это неважно, для остальных — аналогично. Многие заранее считают сколько достанется фьючей и до экспирации их купить/продать, на это опять-же потребуется ГО.
Если вкратце то так
Если волатильность в «разах» оценивать склонны, зачем вообще вопросы к простым людям, а?? Ваша математика всех победит, и никакие прочие рекомендации не принимаются ж априори
2. Интересно, а если у меня депо один лям и я купил 40 фьючерсов сбера и продал 40 центральных коллов и вола выросла в пять раз… брокер не должен же дергать, понимая, что риски также закрыты?
з.ы.
я не берусь говорить за Сбер, но 5 раз, реально, много. для em-валют (того же usdrub) это достаточно крайний стресс-сценарий.
(в моменте, конечно, можно говорить о 200ста и 500), объективно в самый жопистый момент на моей памяти был вокруг 16-12-14 (17-20дек) ATM (на EURR, USDR) порядка [40;70], вероятно, вол. сглаживалась тем, что квартальная экспира прошла накануне тогда.
(если без цифр) стратегия-то типовая, но не очень понимаю смысл продажи OTM пута в такой страте. По идее для такого варианта изначально гамма д.б. будет отрицательна. если опци короткие, имхо, залететь вполне вероятно. если успею прикину в цифрах
еще можно пригласить специалистов
ch5oh
КАРАТЕЛЬ
FZF
Активный Инвестор
Дмитрий Новиков
Возможна ситуация когда будут проблемы с ГО
Брокер при этом будет обязан или может (в зависимости от того чего у него в регламенте написано) вас закрыть. Но нет гарантий что закроет.
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GZ21750BE9 какая графа говорит о том, сколько у меня возмут под ГО если я продам этот опцион? Вот эта: ГО по непокрытой позиции на первом
уровне лимита концентрации*?
И брокер тут вообще не причем, это вам любой специалист скажет.
Антон Антонов, очень сумбурно написано:
это по факту синтетическая облига, здесь ваша задача была собрать ставку рефинансирования.Можно просто продать 25 коллов на страйке вне денегюСтрак от жадности вашей завсит(не знаю как там с ликвидностью по евроруб.) Вы таким образом зафиксируете прибыль по евро и получите премию.
Как биржа на клирингах будет ложить себе спред? это форексные термины они мне не понятны, здесь все подругому. Вы наверное с форекса пришли? поэтому такие вопросы
уровне лимита концентрации*
биржа не отвечает, предлагает купить какой то кальк… можете подсказать, на втором и третьем уровне какой залог будет по сберу? просто хотелось бы просто в расчете на флэт- купить 100 фьючей и продать 100 центральных коллов и не прикрывать их покупкой дальних коллов, чтобы не обращать внимание на лимиты
У привилегированных акций меньше прав на управление, но больше дивы
Дивов на фьючах нет: фьюч=акция+цена денег-дивы
https://smart-lab.ru/blog/534060.php
это что будет с позицией на экспирации