SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. VitalyZotov
Положительное Мат ожидание. Есть ли оно на рынке? А может это сказка для лохов?
- 17 апреля 2019, 19:49
- |
Вопрос на миллиард! Есть или нет ?
А сам не знаю. Сразу скажу, что склоняюсь в сторону НЕТ. Вернее оно есть где-то-там, но нам оно недоступно.
Почему?
Мы не знаем и тысячной доли того, что происходит на рынке в данный момент. Мы строим точки входа по двум-трем параметрам. Не учитывая тысячи других, неизвестных. Почему стратегии отлично работающие годы на истории ломаются черех пару месяцев на реале? Мы подгоняем их, просто тешим себя илюзией, что мат-ожидание за нас. Что мы поймали его за хвост и держим в своих вспотевших рученках.
Ну что доказывает, что мы правилно расчитали мат-ожидание? Формулы? Так эти формулы предназначены для другого, для систем, где все известно, статично и ничего не меняется. ДЛя кубиков, карт, и прочей дрябедени. Его можно просчитать в покере. Т к в нем жесткие четкие правила.
НО как его можно просчитать в жизни? Где черное вдруг сстановится белым, а друг врагом. Где цвета и масти меняются как хотят и когда хотят. Где все постоянно течет, движется.
Я смотрю на графики, что мы знаем о них? О цене? Данные могут быть и часто не верны, погрешости, ошибки, и что график вообще показывает? Кто нам эти данные дает? Те, кто наживаются на нас. Чему тут вообще можно верить?
Но мы верим! А что мнам делать? За неименьем гербовой, мы пишем на простой. НО поему мы себе то врем? Зачем? Если доказано, что математики не выигрывают на рынке, зачем мы высчитываем эту иллюзию? Верим, что пада цифр неточных данных дают нам преимущество.
Конечно мат-ожидание есть и его господь, наверное, и мог бы высчитать, но не мы.
Как торговать? Что делать? То же, что и делаете. Пробовать. Тыкаться во все стороны. Метод проб и ошибок.
Но только не надо подгонять все это под научное обоснование. ЗАчем нам это, если оно все равно не работает?
И не слушать всяких граждан с научными степенями. Они пол жизни потратили на вычисление. конечно они никогда не признают, что они такие же лохи как и остальные.
Или я не прав? Разбейте аргументами мою писанину в пух и прах! АГРУМЕНТАМИ !
А сам не знаю. Сразу скажу, что склоняюсь в сторону НЕТ. Вернее оно есть где-то-там, но нам оно недоступно.
Почему?
Мы не знаем и тысячной доли того, что происходит на рынке в данный момент. Мы строим точки входа по двум-трем параметрам. Не учитывая тысячи других, неизвестных. Почему стратегии отлично работающие годы на истории ломаются черех пару месяцев на реале? Мы подгоняем их, просто тешим себя илюзией, что мат-ожидание за нас. Что мы поймали его за хвост и держим в своих вспотевших рученках.
Ну что доказывает, что мы правилно расчитали мат-ожидание? Формулы? Так эти формулы предназначены для другого, для систем, где все известно, статично и ничего не меняется. ДЛя кубиков, карт, и прочей дрябедени. Его можно просчитать в покере. Т к в нем жесткие четкие правила.
НО как его можно просчитать в жизни? Где черное вдруг сстановится белым, а друг врагом. Где цвета и масти меняются как хотят и когда хотят. Где все постоянно течет, движется.
Я смотрю на графики, что мы знаем о них? О цене? Данные могут быть и часто не верны, погрешости, ошибки, и что график вообще показывает? Кто нам эти данные дает? Те, кто наживаются на нас. Чему тут вообще можно верить?
Но мы верим! А что мнам делать? За неименьем гербовой, мы пишем на простой. НО поему мы себе то врем? Зачем? Если доказано, что математики не выигрывают на рынке, зачем мы высчитываем эту иллюзию? Верим, что пада цифр неточных данных дают нам преимущество.
Конечно мат-ожидание есть и его господь, наверное, и мог бы высчитать, но не мы.
Как торговать? Что делать? То же, что и делаете. Пробовать. Тыкаться во все стороны. Метод проб и ошибок.
Но только не надо подгонять все это под научное обоснование. ЗАчем нам это, если оно все равно не работает?
И не слушать всяких граждан с научными степенями. Они пол жизни потратили на вычисление. конечно они никогда не признают, что они такие же лохи как и остальные.
Или я не прав? Разбейте аргументами мою писанину в пух и прах! АГРУМЕНТАМИ !
теги блога Виталий Зотов
- 100 % годовых
- 100 % гоовых
- enter1
- армагедон
- биржа
- богатство
- валюта
- вероятности
- война
- время
- всё пропало
- глобализация
- грааль
- Греф Герман
- дерибаска
- доллар
- доллар рубль
- игра с нулевой суммой
- интеллект
- инфляция
- конкурс
- критическое мышление
- кукловод
- курс
- лицемеры
- логика
- лчи
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- мартынов
- математика
- Мозг
- народ
- ОКОЛОРЫНОК
- олигарх
- опрос
- опцион
- ответ
- оффтоп
- партнерство
- партнерство во имя мира
- прогноз 2023
- прогресс
- проп трейдинг
- пропаганда
- Психоанализ и трейдинг
- психологические ловушки
- психология
- психология трейдинга
- Психология биржевой торговли
- психология в трейдинге
- раб
- развал
- Развитие
- риск
- рынки
- рынок
- рынок - 100% психология
- сво
- слабаки
- смартлаб
- спецоперация
- справедливость
- ссср
- тарасов
- татарин
- технический анализ
- торговля
- торговля ONLINE
- торговля ONLINE
- торговля на бирже
- торговые роботы
- трейдеры
- трейдинг
- удача
- украина
- умный
- Уоррен Баффет
- успех
- философия
- философия богатства
- философия инвестирования
- философия трейдинга
- философия успеха
- форекc
- форекс
- ЦБ
- эволюция
Вот кто когда лохом себя заранее признает. Замотивируешь этаким хитроумным понятием «матожидание»… Тогда-«конечно ж, не дурак я, чтобы не понимать такое»))) А дальше из подобных понимальщиков-кому как повезёт
http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,264170,264170#msg-264170
Более развернуто о матожидании...Пользователь: STAN (IP-адрес скрыт)Дата: 19.01.2012 10:12
… Итак, несколько тезисов:
1. Для меня система с положительным матожиданием доходности, где термин «матожидание» применен в строгом смысле этого слова, обязана не иметь настраиваемых параметров.
2. Система не нуждается в настраиваемых параметрах только в том случае, если ей точно известна будущая плотность распределения величин того временного ряда, на котором принимаются торговые решения. Как правило — это цена, хотя могут быть и другие временные ряды.
3. Я не думаю, что точное знание будущей плотности распределения принципиально возможно.
Из вышеприведенных тезисов следует, что применение термина «матожидание» у трейдингу совершенно неправомерно.
Выборочное среднее — да, а вот матожидание — категорически нет.
По моему скромному мнению, вход в трейды в периоды между очередными оптимизациями параметров по системе, имеющей «положительное матожидание» основано исключительно на вере в то, что будущие статистические характеристики временного ряда цен будут соответствовать прошлым характеристикам, на которых и были установлены текущие значения параметров системы. А принимая во внимание то, что все наши системы работают на нестационарных стохастических рядах, эта вера не вполне обоснована. Хотя я прекрасно понимаю, что во что то надо верить
П.С. Так что зря там ниже так на Алекса накинулись. Лично я в его словах здравое зерно отчетливо вижу..
____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения — мы хотим понять, как ее решить!
я в свое время тоже послал нах матожидание (рубка была в другой ветке на том же форуме) и стан был один из немногих математиков который тогда меня поддержал
Stan ( Станислав Булашев) кстати написал немало книг/статей по этой теме. Не в целях рекламы будет сказано, но в его профиле там есть ссылка на его страницу с ссылками на его книги ( я правда ни одну не читал :)
Если на прошлых данных вычислили, значит БЫЛО. Но не факт что будет в дальнейшем.
В этом грааль
Работают те темы, где есть приток денег на рынок из вне. Купоны на облигации, дивы на акции(с обязательным хеджем через фьючерс, иначе можно пролететь), байбэки от компаний. Этих тем не так много.
Всё остальное-это рынок распределения. И когда вы видите движение, то значит это распределение уже началось и вы рискуете оказаться последним, кому раздали.
Будьте в рынке притока и не пытайтесь быстро разбогатеть. Используйте биржевые инструменты по предназначению.
Вы думаете, что успешные инвесторы что-то знают про мат.ожидание и тем паче, умеют его высчитывать?
Но есть спред, проскальзывание, свопы.
Которые делают вероятность движения в любую сторону ~48%
Поэтому на дистанции все сливают. ВСЕ!!!
Но у кого то эта дистанция 5-7 дней, у кого то 6-8 месяцев.
А у других дистанция растянута на 30-150 лет. Поэтому они зарабатывают.
Так как не успевают слить. Просто не хватает жизни.
Ищите свой подход. Который не будет давать Вам слить на периоде 30-50 лет и будет Вам грааль.
То, что все ищут на рынке — это не положительное МО рыночного процесса, а положительное МО торговой системы (ТС), оперирующей этим процессом, как ценами.
Существуют ли на рынке системы с положительным МО? Возможно.
Любой человек с Excel или более продвинутой софтиной может провести следующий эксперимент:
1. Выбираем обширное семейство ТС (например, линейных)
2. Выбираем из него оптимальную ТС (максимальный результат на периоде)
3. Переходим к более мелкому таймфрейму
4. Смотрим, как это влияет на результат
Посмотрев на итоги эксперимента, мы убедимся, что если системы с положительным МО где-то и живут, то только в HFT области. Это при нулевых комиссиях и проскальзываниях. При ненулевых — все хуже.
С уважением
И сразу будет положительное МО :)
Если отвечаем, что «существует, но его очень сложно, практически невозможно найти», то само понятие «математическое ожидание» не имеет смысла. И тем более его обсуждение.
А вот если ответ: «нет, такого прогноза не существует в большинстве моментов времени», то можем двигаться дальше.
А что касается рынка, то в рамках гипотезы случайности будущего приращения цены (см. последний абзац моего предыдущего топика) любая торговля на нем — это явный или неявный статистический(!) прогноз условного(!) математического ожидания знака будущего приращения цены. Если результат торговли по соотношению «доходность-риск» (! риск ОБЯЗАТЕЛЕН) на любом достаточно длинном временном участке лучше результата прибыльной пассивной стратегии: b&h или s&h, то значит статистический прогноз, стоящий за этой торговлей — эффективен.
А каким путем идем: сначала строим статистический прогноз, проверяем его эффективность, а потом торговый алгоритм или «от балды» строим торговые правила и результат торговли по соотношению «доходность-риск» устойчиво лучше прибыльной пассивной стратегии — это как раз «дело десятое».