Добрый день.
Портфель 1.
Прошел 392-й день.
Промежуточный результат -28.2%.
Портфель 2.
Прошел 34-й день.
Промежуточный результат + 0.4%.
Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW3K9, страйк 2350, 2 контракта, экспирация 17 мая (11 дней), стоимость 0.35.
2. Продал опцион пут EW1М9, страйк 2300, 2 контракта, экспирация 7 июня (32 дня), стоимость 1.20.
Желаю всем успехов в торговле.
а вы не анализировали, как может повести себя профиль позиции при резком обвале рынка и росте волатильности? какие риски могут возникнуть из-за разных дат экспирации? есть опыт наблюдения за такой ситуацией?