Как проанализировать свои сделки

В прошлом посте писал о сервисе анализа сделок. Добавлю небольшое описание, как им пользоваться.

Для анализа своих сделок вам необходимо:
1. Создать файл со сделками и сохранить его на вашем компьютере.
2. Перейти на страницу сервиса ai-finmarkets.com/fin/srv/trade_analysis/service/ и указать путь к файлу, который был создан в пункте 1.
3. Указать необходимые настройки.
4. Нажать кнопку «Сгенерировать отчет» и дождаться получения результата.

Создание файла со сделками

Сделки необходимо сохранить в формате csv. Это простой текстовый файл, где в первой строке перечислены названия столбцов, разделенные знаком «;», а в последующих строках – значения этих столбцов, также разделенные «;».
Вот пример:

Файл можно сделать вручную в блокноте, а можно ввести данные в Excel, потом выбрать «Сохранить как…» и указать тип файла «CSV (разделители – запятые)(*.csv)». Название файла значения не имеет.

Файл должен обязательно содержать следующие столбцы:

DATE – дата сделки, в формате YYYYMMDD, например 20190508;
TIME – время сделки, в формате HHMMSS, например 123001;
DIRECTION – направление сделки – BUY или SELL;
PRICE – цена сделки;
QTY – объем в сделке (количество акций или контрактов).

Также можно добавить столбцы:

TICKER – название фин. инструмента;
STRATEGY – название стратегии, если сделки делаются по разным стратегиям и нужен анализ в разрезе каждой;
COMMISSION – комиссия, указывается в деньгах (например, 1.5 рубля);
POINTCOST – стоимость 1 пункта для расчета результата в деньгах (например, цена BRENT на FORTS 70.49, стоимость контракта в рублях ~46020, тогда стоимость пункта будет 46020/70.49=652.859)
COMMISSION и POINTCOST для каждого инструмента и стратегии могут быть указаны только для одной сделки, тогда для всех остальных сделок по этому инструменту и стратегии они будут использоваться автоматически.

Загрузка файла на сервисе

Открываем страницу с сервисом анализа сделок:
ai-finmarkets.com/fin/srv/trade_analysis/service/

Нажимаем кнопку «Выберите файл» и указываем созданный ранее файл со сделками. Вводим начальный баланс на счете, чтобы можно было построить кривую капитала (equity).

Указание дополнительных настроек

Можно нажать на ссылку «Дополнительные настройки». Будут открыты дополнительные параметры:


Разделитель десятичных разрядов – это знак, который вы используете в вашем файле сделок в дробных числах (например, 79,5 или 79.5 – запятая или точка).

«Как сопоставлять сделки» — это способ объединения отдельных сделок для подсчета результата по ним. Рассмотрим на примере таких сделок:
DATE;TIME;DIRECTION;PRICE;QTY;
20180110;104658;BUY;111.79;2;
20180110;104718;BUY;111.89;2;
20180110;155506;SELL;111.39;1;
20180110;231433;SELL;111.28;3;

Здесь мы купили 2 контракта, потом купили еще 2. Позиция закрывалась частями, то есть продали 1, затем продали остаток 3. Как считать изменения счета в этом случае?
Можно считать, что это была одна длинная сделка, то есть мы складываем все сделки, пока не вернемся к нулевой позиции. В этом случае общий результат будет 111.28*3 + 111.39*1 – 111.79*2 – 111.89*2 = -2.13 в пунктах цены. Такому подходу соответствует пункт:

Другой вариант – подсчет результата при каждом сокращении позиции. Тогда у нас получится 2 отдельные сделки:

20180110;104658;BUY;111.79;1;
20180110;155506;SELL;111.39;1;

с результатом 111.39*1 — 111.79*1=-0.4 и 

20180110;104658;BUY;111.79;1;
20180110;104718;BUY;111.89;2;
20180110;231433;SELL;111.28;3;

с результатом 111.28*3 — 111.79*1 – 111.89*2=-1.73
Такому подходу соответствует пункт:

Третий вариант – аналогично 2-му варианту, но первую сделку на продажу мы сопоставляем не с первой, а с последней сделкой на покупку. Получатся такие сделки:

20180110;104718;BUY;111.89;1;
20180110;155506;SELL;111.39;1;

с результатом 111.39*1 — 111.89*1=-0.5 и

20180110;104658;BUY;111.79;2;
20180110;104718;BUY;111.89;1;
20180110;231433;SELL;111.28;3;

с результатом 111.28*3 — 111.79*2 – 111.89*1=-1.63

Во всех 3 случаях результат после совершения сделок будет одинаковым -2.13. Но приращения счета и, соответственно, форма графика кривой капитала – разный:
1. -2.13
2. -0.4 и -1.73
3. -0.5 и -1.63

Получение результата

Для получения результата нажимаем кнопку «Сгенерировать отчет»:

И ждем результата (обычно это занимает несколько секунд):

После завершения обработки получаем результат: