Сергей Веревкин, они плюют на тебя как на клиента, а ты им благодарен, недаром Герман Греф в интервью сказал: «В России клиенты божественные», ох… что за страна
2153sved,
тут тоже большой спред, ты по рынку торговал и у тебя не было проскальзывания?
фьючерсы на акции в вечернее время без ММ работают, в свое время там баловался — играл против робота на таком большом спреде :)
Андрей К, на бирже указано что период времени с 10:00 до 18:45, в течение которого ММ обязан подавать заявки для поддержания ликвидности, к тому же за это время считается вознаграждение
meat, маркетос за качество котирования получает некие баллы. Потом по итогам, кто лучше котирует, получает вознаграждение. За вечерку тоже начисляется. Поэтому, кто умеет, котирует вечерку. Задача не такая простая, как котировать дневную сессию, поэтому только кто умеет.
SergeyJu, на вечёрке это должен быть самый ликвид. Это раз. А два — именно ММ и виноват. Там деньги делать не так сложно и риски все окупаются. Вообще не понимаю, чего биржа с ними церемонится на этом инструменте. Тут не надо умничать, не надо выдавать бабло за просто так (за стояние якобы в стакане). Тут надо жёстко выдвинуть условия объёма и время присутствия до предела! И всё равно найдётся желающий маркетить этот инструмент. И всем сразу станет легче.
Ошибка биржи в этом и заключается.
Биржа должна сказать маркетосам на US500:
Вы должны обеспечить время присутствия и объём соизмеримый с CME-шными микро-контрактами (там десятки и сотни микриков, а уж про e-mini я вообще молчу). Спред регулируйте сами, но чтобы был не больше 5 пунктов (20 тиков).
И скажите нам: что надо изменить в инструменте, чтобы MM было комфортно в нём присутствовать? Размер контракта? Обеспечение в баксах без конвертации? Что? Как его адаптировать под нужды MM?
Fry (Антон), почему бы Вам не попробовать поработать ММ?
Как что не нравится кому-то на рыночке, виноват маркетмейкер. Есть — плохо. Нет — тоже плохо. Пришел — жулик. Ушел — сволочь.
Вообще-то ликвидность на таких инструментах «должны» арбитражеры создавать. Для них, вероятно, просто мало лохов.
В сбербанк-брокер данный инструмент попросту закрыт.
кстати в опционах такая же фигня
тут тоже большой спред, ты по рынку торговал и у тебя не было проскальзывания?
фьючерсы на акции в вечернее время без ММ работают, в свое время там баловался — играл против робота на таком большом спреде :)
Ну если Вы 3000 ждете — то в чем проблема — покупайте «по рынку».
Там в стакане два моих полтинника на продажу давно «стоят» — перекладывайтесь — могу еще пару штук добавить ))
или Вы сомневаетесь, что эту вершину мы когда-то возьмём
Кидайте по рыночной цене фортс
давай посмакуем вместе этот день из истории по вырезкам статьей :)
опционы: fs.moex.com/files/18326/30186
фьючерсы: fs.moex.com/files/17122/31551
там все есть, прочитай если хочешь
Ошибка биржи в этом и заключается.
Биржа должна сказать маркетосам на US500:
Вы должны обеспечить время присутствия и объём соизмеримый с CME-шными микро-контрактами (там десятки и сотни микриков, а уж про e-mini я вообще молчу). Спред регулируйте сами, но чтобы был не больше 5 пунктов (20 тиков).
И скажите нам: что надо изменить в инструменте, чтобы MM было комфортно в нём присутствовать? Размер контракта? Обеспечение в баксах без конвертации? Что? Как его адаптировать под нужды MM?
И всего делов =)
Как что не нравится кому-то на рыночке, виноват маркетмейкер. Есть — плохо. Нет — тоже плохо. Пришел — жулик. Ушел — сволочь.
Вообще-то ликвидность на таких инструментах «должны» арбитражеры создавать. Для них, вероятно, просто мало лохов.