SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. seven_17
Бессмысленность удерживания ШОРТА, смысл в частых перезаходах.
- 15 мая 2012, 18:48
- |
Доказываю математически:
Два варианта Шорта
Сумма 2 млн рублей.
1. Вариант такой, что Шорт от 200 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,99 млн.
2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,8 млн.
ну там разница в 190 тыс.
Так есть смысл держать Шорт от 200 до 10 р., если Весь профит все равно лежит в Шорте от 10 р. до 1 р. ??? )))
Точнее выразиться… вы уже получите свой профит… и Шорт от 10 до 1 р. если его удерживать даст вам всего 190 тыс рублей.
А Вашему оппоненту он даст 1,9 млн рублей с той же суммы.
Т.е. Вам нужно ШОРТ ЗАКРЫТЬ и ПЕРЕОТКРЫТЬ СНОВА, чтобы получить прибыль еще 1,9 млн. рублей, что доказывает, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ всегда БЕССМЫСЛЕННО.
Держа Шорт — Вы просто теряете деньги.
Вот вам задачка, которая вам раскрывает Глаза на ШОРТ.
Рисунок ДВА:
Рис.2 на примере, я сделал так, что не держу шорт, а перезахожу ТРИ РАЗА:
Высылаю вам расклад..
вторую таблицу… это пример с ТРЕМЯ перезаходами, всего с ТРЕМЯ.
Из которой видно, что
если НЕ ДЕРЖАТЬ ШОРТ...
То получаешь профита в ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ.
Что доказывает тот Факт, что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
А выгодно как раз ПЕРЕЗАХОДИТЬ.
А не «добавляться на маржу». Как пишут ВСЕ КОНТОРЫ и ВСЕ БРОКЕРЫ.
Никогда не добавляйтесь на маржу, Никогда не держите шорт, а ПЕРЕЗАХОДИТЕ, если уж вы решили быть в ШОРТЕ.
МАТЕМАТИКА НАУКА ТОЧНАЯ.
Т.е. мы как аксиому доказали:
1. Что… не в коем случае не держать Шорт.
2. Перезаходя в ШОРТ можно очень ДОФИГА заработать.
Т.е. правило… Что ШОРТ это не более 100% НЕ РАБОТАЕТ.
))))
Вот и вся математика.
Т.е. условно Шорт Это не более 100%, но по факту если подумать… и даже не использовать плечи. То, шорт в чем-то равен Лонгу.
Т.е. при падении от 200р. до 1 р. и всего с тремя перезаходами, мы увеличиваем профит в 5 раз. Он равен уже 9,2 млн. рублей. А не 1,99 млн.руб.
Если бы мы Сидели все это время в Шорте и ЖДАЛИ.
Вам хоть на одном семинаре, хоть одна брокерская контора об этом сказала?
Вам хоть раз Резвяков сказал об этом?
Вам на своих Шикарных Семинарах ГЕРЧИК говорил об Этом?
Кто вам говорил об Этом??? Остальные ГУРУ???
Или Вы никогла об этом не Слышали???
Так вот… СЛУШАЙТЕ!
РАЗЖЕВЫВАЮ:
Из таблицы видно, что 2 млн при цене 100 вы удерживаете 10 тыс акций. А после перезахода вы будете контролировать 20.тыс акций — этой же суммой, т.е. в два раза больше, но также накопившуюся маржу в 1 млн. вы сможете использовать на 10 тыс акций.
Т.е. Ваш вариант с маржой, вы контролируете своим шортом 20 тыс акций, а мой вариант с перезаходм, я контролирую 30 тыс акций., что на 10 тыс больше.
Я же табличку Вам сделал специально и взял там простой пример с 3 перезаходами.
Это даже не теорема, а АКСИОМА. Я вам только что доказал,
что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
Раскрыл ТАБУ ФОНДОВОГО РЫНКА.
1. Как заработать на шорте более 100%, теперь знают все, кто этот топик прочитал.
2. Что ШОРТ держать НЕ ВЫГОДНО, теперь знают все, при чем держать его не выгодно в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
Далее останется только доказать, что удерживать ШОРТ с быстрыми перезаходами ЭТО ВЫГОДНЕЕ ЧЕМ ДЕРЖАТЬ ЛОНГ.
После чего все биржи в МИРЕ РУХНУТ, так как с момента, когда появился ШОРТ они ЭТО СКРЫВАЛИ.
«Discrecio, я про Акции и конкретно рассчитал на примере с тремя перезаходами.
И доказал, что держать ШОРТ не выгодно. Лучше выходить и перезаходить, чтобы контролировать большее количество акций.»
Рисунок №3 для тех, кто так и не понял:
На рисунке №3 всего 7 перезаходов, вместо 3 перезаходов на рисунке №2.
А денег из 2 млн. Стало уже не 11,2 млн., А Целых 30 млн!!!!
что полностью доказывает АКСИОМУ, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ НЕ ВЫГОДНО, ВГОДНО как можно чаще перезаходить ВСЕ ПАДЕНИЕ.
Представьте как падет акция в Кризис, и как Работают Высокочастотные РОБОТЫ КУКЛОВ, увеличивая количество контролируемых ими акций в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
Думаю, те, кто делают состояния на бирже, знакомы с этой аксиомой.
с 2 млн. при 14 перезаходах… прибыль 54 млн от шорта,
а не 1,99 млн.
в 25 раз больше..
при Лонге Эффект соответственно обратный… взял и держи… или эффект станет меньше. Т.е. будет исчезать при росте.
Поэтому когда говорят, что ШОРТ даже до нуля даст не более 100% — НЕ ВЕРЬТЕ В ЭТО.
Лучше представьте еще, что будет если брать плечи)))
Два варианта Шорта
Сумма 2 млн рублей.
1. Вариант такой, что Шорт от 200 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,99 млн.
2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,8 млн.
ну там разница в 190 тыс.
Так есть смысл держать Шорт от 200 до 10 р., если Весь профит все равно лежит в Шорте от 10 р. до 1 р. ??? )))
Точнее выразиться… вы уже получите свой профит… и Шорт от 10 до 1 р. если его удерживать даст вам всего 190 тыс рублей.
А Вашему оппоненту он даст 1,9 млн рублей с той же суммы.
Т.е. Вам нужно ШОРТ ЗАКРЫТЬ и ПЕРЕОТКРЫТЬ СНОВА, чтобы получить прибыль еще 1,9 млн. рублей, что доказывает, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ всегда БЕССМЫСЛЕННО.
Держа Шорт — Вы просто теряете деньги.
Вот вам задачка, которая вам раскрывает Глаза на ШОРТ.
Рисунок ДВА:
Рис.2 на примере, я сделал так, что не держу шорт, а перезахожу ТРИ РАЗА:
Высылаю вам расклад..
вторую таблицу… это пример с ТРЕМЯ перезаходами, всего с ТРЕМЯ.
Из которой видно, что
если НЕ ДЕРЖАТЬ ШОРТ...
То получаешь профита в ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ.
Что доказывает тот Факт, что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
А выгодно как раз ПЕРЕЗАХОДИТЬ.
А не «добавляться на маржу». Как пишут ВСЕ КОНТОРЫ и ВСЕ БРОКЕРЫ.
Никогда не добавляйтесь на маржу, Никогда не держите шорт, а ПЕРЕЗАХОДИТЕ, если уж вы решили быть в ШОРТЕ.
МАТЕМАТИКА НАУКА ТОЧНАЯ.
Т.е. мы как аксиому доказали:
1. Что… не в коем случае не держать Шорт.
2. Перезаходя в ШОРТ можно очень ДОФИГА заработать.
Т.е. правило… Что ШОРТ это не более 100% НЕ РАБОТАЕТ.
))))
Вот и вся математика.
Т.е. условно Шорт Это не более 100%, но по факту если подумать… и даже не использовать плечи. То, шорт в чем-то равен Лонгу.
Т.е. при падении от 200р. до 1 р. и всего с тремя перезаходами, мы увеличиваем профит в 5 раз. Он равен уже 9,2 млн. рублей. А не 1,99 млн.руб.
Если бы мы Сидели все это время в Шорте и ЖДАЛИ.
Вам хоть на одном семинаре, хоть одна брокерская контора об этом сказала?
Вам хоть раз Резвяков сказал об этом?
Вам на своих Шикарных Семинарах ГЕРЧИК говорил об Этом?
Кто вам говорил об Этом??? Остальные ГУРУ???
Или Вы никогла об этом не Слышали???
Так вот… СЛУШАЙТЕ!
РАЗЖЕВЫВАЮ:
Из таблицы видно, что 2 млн при цене 100 вы удерживаете 10 тыс акций. А после перезахода вы будете контролировать 20.тыс акций — этой же суммой, т.е. в два раза больше, но также накопившуюся маржу в 1 млн. вы сможете использовать на 10 тыс акций.
Т.е. Ваш вариант с маржой, вы контролируете своим шортом 20 тыс акций, а мой вариант с перезаходм, я контролирую 30 тыс акций., что на 10 тыс больше.
Я же табличку Вам сделал специально и взял там простой пример с 3 перезаходами.
Это даже не теорема, а АКСИОМА. Я вам только что доказал,
что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
Раскрыл ТАБУ ФОНДОВОГО РЫНКА.
1. Как заработать на шорте более 100%, теперь знают все, кто этот топик прочитал.
2. Что ШОРТ держать НЕ ВЫГОДНО, теперь знают все, при чем держать его не выгодно в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
Далее останется только доказать, что удерживать ШОРТ с быстрыми перезаходами ЭТО ВЫГОДНЕЕ ЧЕМ ДЕРЖАТЬ ЛОНГ.
После чего все биржи в МИРЕ РУХНУТ, так как с момента, когда появился ШОРТ они ЭТО СКРЫВАЛИ.
«Discrecio, я про Акции и конкретно рассчитал на примере с тремя перезаходами.
И доказал, что держать ШОРТ не выгодно. Лучше выходить и перезаходить, чтобы контролировать большее количество акций.»
Рисунок №3 для тех, кто так и не понял:
На рисунке №3 всего 7 перезаходов, вместо 3 перезаходов на рисунке №2.
А денег из 2 млн. Стало уже не 11,2 млн., А Целых 30 млн!!!!
что полностью доказывает АКСИОМУ, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ НЕ ВЫГОДНО, ВГОДНО как можно чаще перезаходить ВСЕ ПАДЕНИЕ.
Представьте как падет акция в Кризис, и как Работают Высокочастотные РОБОТЫ КУКЛОВ, увеличивая количество контролируемых ими акций в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
Думаю, те, кто делают состояния на бирже, знакомы с этой аксиомой.
с 2 млн. при 14 перезаходах… прибыль 54 млн от шорта,
а не 1,99 млн.
в 25 раз больше..
при Лонге Эффект соответственно обратный… взял и держи… или эффект станет меньше. Т.е. будет исчезать при росте.
Поэтому когда говорят, что ШОРТ даже до нуля даст не более 100% — НЕ ВЕРЬТЕ В ЭТО.
Лучше представьте еще, что будет если брать плечи)))
теги блога $even_17 (PhD)
- bitcoin
- Brent
- btc
- DJ
- EMES
- eToro
- etoro воры
- GE
- Gold
- IB
- NYSE
- Oil
- RIG
- RTSI
- Seven_17
- shit
- tesla
- TSLA
- WTI
- автоследование
- акции
- Андреев
- антиброкер
- Аэрофлот
- бакс
- биржа
- Биржевая математика
- биткоин
- бкс
- брокер
- Брокерская нагрузка на депозит
- брокеры
- василий олейник
- Вася
- Вася Олейник
- Вася утонул
- Верников
- ВЛАСТЬ
- все сделки в плюс
- газ
- Газпром
- Глазами трейдера
- грааль
- Гусев
- гусев в.п
- деньги
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- золото
- комиссии брокера
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- КРЫША МИРА
- лекция
- Лукойл
- ЛЧИ
- Мартынов Тимофей
- математика на рынке
- Мечел
- ммвб
- море позитива
- натуральный газ
- Нефть
- нефть Brent
- обучение
- Обучение трейдингу
- опрос
- оффтоп
- ошибки трейдера
- палыч
- портфель
- Прага
- прибыль
- прибыль с рынка
- Роман Андреев
- Рубль
- Сбербанк
- сигналы
- система
- Система ШАБЛОН
- стейтмент
- тесла
- технический анализ
- торговля акциями
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- управление активами
- фондовый рынок
- форекс
- Хабаровск
- Хитрый канал
- Хорватия
- царь всея руси
- Чешский клюшечник
- шорт
- эквити
Пример с маленькими цифрами без миллионов:
Открыл шорт на 10 контр = ГО 100к руб. Цена упала на 1500 п. Грубо говоря прибыль равна 1 контр. = 10к руб. Закрываю и сразу перезахожу уже на 11 контр. Цена упала еще на 1500 п. И прибыль ровна уже ~11к руб. Т.е. в итоге 21к руб.
Делаю тоже самое, но не закрывая, а добавляя на маржу:
Держим 3к пунктов 10 контр. = 20к руб. прибыли. И еще один «бонусный» контр. добавлен на маржу — по нему прибыль соотв. 1к руб. Те же самые 21к руб. в итоге.
В чем фокус?
Т.е. Ваш вариант с маржой, вы контролируете своим шортом 20 тыс акций, а мой вариант с перезаходм, я контролирую 30 тыс акций., что на 10 тыс больше.
Я же табличку Вам сделал специально и взял там простой пример с 3 перезаходами.
Это даже не теорема, а АКСИОМА. Я вам только что доказал,
что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
Раскрыл ТАБУ ФОНДОВОГО РЫНКА.
1. Как заработать на шорте более 100%, теперь знают все, кто этот топик прочитал.
2. Что ШОРТ держать НЕ ВЫГОДНО, теперь знают все, при чем держать его не выгодно в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
Далее останется только доказать, что удерживать ШОРТ с быстрыми перезаходами ЭТО ВЫГОДНЕЕ ЧЕМ ДЕРЖАТЬ ЛОНГ.
После чего все биржи в МИРЕ РУХНУТ, так как с момента, когда появился ШОРТ они ЭТО СКРЫВАЛИ.
И доказал, что держать ШОРТ не выгодно. Лучше выходить и перезаходить, чтобы контролировать большее количество акций.
Таким образом, на акциях имеем: реинвест. прибыли + увеличение объема за счет снижения цены.
На фьюче только реинвест. прибыли
Так?
Уважаю твои посты, но сейчас ты загнул… пойду ка я лучше выпью. С начала апреля на фортс работаю 200к рублей, только РИ за полтора месяца удвоился и только шорт. а уж выгодно или нет, меркуйте.
А тут даже без использования плечей, прибыль зависит только от количества твоих перезаходов в ШОРТ и может быть — бесконечно большой.
1-увеличивает оборачиваемость твоего капитала
2-позволяет твоей марже работать
что касается рисков — они есть всегда не зависимо от того будешь ты перезаходить или нет.
когда ты доливаешься. то
а) оборачиваемость снижается
б) в обороте не весь капитал
да возможно и рисков меньше
но по вопросу рисков точности входа и выхода
при перезаходах (оборотах капитала) данный топик не говорит
оборачиваемость увеличиват прибыль быстрей чем величина маржи
ДА дА ДА
то
Я же пример написал.
был шорт от 200… если его удерживать после 100 р. то вы по-прежнему контролируете только 10 тыс акций. Если на профит в миллион еще шортанете то 20 тыс.
А если ВЫЙДИТЕ и тут же ВОЙДЕТЕ СНОВА то 30 ТЫС!!!
Т.е. ДЕРЖАТЬ ШОРТ НЕ ВЫГОДНО!!!
шорт работать можно и без перезаходов и он ВЫГОДНЕЕ ЛОНГА.
Когда Ри был в районе 200 000 ГО по одному контракту был в районе 7 000 рублей, а когда упал до 117 000 ГО вырос до
12000 — 14000 ( по памяти… могу и ошибится, но не намного)
Получается, что в шорт на хае можно было взять почти в ДВА раза больше контрактов, чем в лонг на дне.
Ну а в целом, надо не перезаходить, а постепенно доливаться в шорт. Типа trend is your friend, а не ШОРТНАФСЕЕ.
а при падении все большее и большее… ну и фиг, что ты их в Шорт контролируешь… за то почти все, что есть)
Спекулянту все равно на чем зарабатывать на росте или на падении. Могут быть психологические предпочтения — не более, которые трейдеру надо изживать.
1000 руб. -> 100 руб. (-90%)
100 руб -> 10 руб (-90%)
10 руб -> 1 руб (-90%)
1 руб -> 10 коп. (-90%)
То он сделает на Шорте 1 млн. ПРОЦЕНТОВ.
РАЗЖЕВЫВАЮ:
Из таблицы видно, что 2 млн при цене 100 вы удерживаете 10 тыс акций. А после перезахода вы будете контролировать 20.тыс акций — этой же суммой, т.е. в два раза больше, но также накопившуюся маржу в 1 млн. вы сможете использовать на 10 тыс акций.
Т.е. Ваш вариант с маржой, вы контролируете своим шортом 20 тыс акций, а мой вариант с перезаходм, я контролирую 30 тыс акций., что на 10 тыс больше.
Я же табличку Вам сделал специально и взял там простой пример с 3 перезаходами.
Это даже не теорема, а АКСИОМА. Я вам только что доказал,
что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
Раскрыл ТАБУ ФОНДОВОГО РЫНКА.
но это же первый класс…
вы продали яблоко за 200 р.
Откупили за 100 р.
У вас 200 р ваши, которые и были и 100 р. прибыли от Шорта.
Вы можете теперь Шортануть 3 яблока, так как цена их теперь 100 р., а у вас 300 р. которые состоят из 200 р. + 100 р.
Это намного лучше… чем просто продолжать контролировать 1 яблоко и добавить шорт еще одного яблока…
Лучше контролировать ТРИ яблока, чем ДВА яблока.
разобрались???
В акциях не силен, но на фьючах все именно так.
любишь же ты моск запудрить
плюсов тее тачку за харизму ;)
т.е. можно про Лонги пост не делать?
ну там разница в 90 тыс.»
1.8 млн рублей профит, а не 1.9 млн
))))
Это 30 тыс акций контролируют вас.
Благодарю за интересную тему. По сути при торговле фьючами мы получаем аналогичную докупку на вариационной марже?