Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Еще проще

Тимофей Мартынов, да много мелочей, которые делают мне обитание здесь не слишком комфортным. Не могу все перечислять. При том что сайту альтернативы нет

Тимофей Мартынов, не, вдруг это индивидуальное и большинству все нравится! Мне вот черный цвет сайта был сильно не по душе, и я не сразу узнал, что его можно в настройках изменить.
Вот если б голосование по дизайну запустить — вот была бы ясность, может быть.

Тимофей Мартынов, допустим горит у меня «Алго+1», тыкаю, а там форумы, темы. На вид всё одинаковое. И как понять, откуда этот +1 и что он значит?

Тимофей Мартынов, а вот несколько дней назад был чей-то пост с предложениями. Вот там все отлично написано

Тимофей Мартынов, как-то не очевидно, что в разделе «Котировки» окажется что-то ещё кроме них. На сайте биржи достаточно в поиске вбить RIU9 и следующим кликом будет инфа по инструменту. А тут куча поисков и какой из них может привести на нужную страницу — я сходу и не понял.

Как минимум можно попробовать объединить все поиски в один, как на moex.com — просто вводишь запрос, а поисковик сам в разных разделах ищет. Можно для этих целей ElasticSearch прикрутить, если ещё нет.

Тимофей Мартынов, ну, если я хочу посмотреть инфу по инструменту, то я сперва буду искать раздел вроде «Инструменты», «Параметры инструментов» или типа того, а когда на глаза будет попадаться «Котировки», то думать «да они-то мне зачем», но рискнув и открыв его — следующим шагом надо будет додуматься навести мышкой (если она есть) на нужный инструмент, причём на колонку «Инструмент», которая стилистически не отличается от обычного текста и только там обнаружить параметры. А так-то в той таблице для клика более привлекательной выглядит иконка с графиком.
Т.е. как минимум в ссылку в колонке «Инструмент» можно добавить какую-нить иконку типа «i» в кружочке для привлечения внимания.

Иными словами, всё просто — когда знаешь где что, а вот интуитивно — не очень.

Тимофей Мартынов, Тимофей, в таблице котировок есть столбец капитализация в $, для меня он мало информативен, было бы интересней вместо него или рядом с ним столбец 'текущая дивидендная доходность'. То есть берется текущая цена, делитсся на сумму дивидендов за весь прошлый год и умножается на 100%.

Тимофей Мартынов, спасибо!

Тимофей Мартынов, фьюч на доллар могли бы глянуть в онлайне? не 15 минут?)))

Тимофей Мартынов, так и пишите тогда, что отстой и имитация))… а то графики… любезно предоставленые… на киоте это десять лет назад давали и без того, чтобы щёки при этом надувать)))а у мине инфа в квиках есть, если чо

Владимир Спицын, у вас такая изумительно хамская манера выражать свои пожелания (читай — яростные требования) к бесплатному продукту, что прямо диву даешься откуда такие вот мм… чудаки берутся

Тимофей Мартынов, Ждать? Заранее спасибо))

Глеб Абдулов, множество трейдеров лупят на всю «котлету» и даже не осознают риск, который берут. Видимо для них Тимофей и запилил шпаргалку.

Ave, это понятно.) Но ведь правильнее ориентироваться на допустимый уровень убытка от своей позы.
Как с точки зрения трейдинга переложить эти знания на торговлю?
Вот, например, Br. Стоимость контракта условно 5000. Мое депо 100 тыс.
Как знание о плече поможет торговать? Допустимый убыток 2%, или 2тыс. Я могу взять один контракт и держать его, пока цена не упадет на ~318п. (2000/ст.шага цены), либо взять 20 контрактов и поймать убыток при движении на 15п. Поэтому и вопрос-зачем знать про встроенное плечо? Я ориентируюсь на ст.шага цены, кол-во контрактов и уровень допустимого убытка.
Или я не правильно понимаю что-то?

Глеб Абдулов, если трейдер влез в позу с 10-м плечом к своему депозиту,  и цена актива изменяется на 2%, то его убыток (или прибыль) составит 20% от депо. Многие не задумываются об этом, потому что не знают какое плечо берут (хотя, разумеется, кому-то привычней ориентироваться по стоимости тика и размеру ГО)

Кстати, интересное наблюдение, когда частный трейдер с ММВБ перебирается на CME (где плечо еще выше), и продолжает по привычке жахать на всю котлету, то слив происходит еще быстрее. А всё потому, что спекуль не всегда отдает себе отчет в том, насколько увеличился кредитный рычаг.

Более того, некоторые даже не понимают, что торгуют с плечом! их рассуждения примерно таковы: ну я же открыл фьючерсную позу на свои, значит плеча нет

Ave, спасибо за объяснение! Т.е. информация по плечу помогает быстро сориентироваться по ожидаемым убыткам в зависимости от размера позы?
Когда на всю котлету входишь, то здесь все понятно.
А вот когда открываешь позу на 2 контракта при депозите условно 100тыс., как посчитать плечо?
Уж простите за банальные вопросы.) Хочу понять математику рынка.)

информация по плечу помогает быстро сориентироваться по ожидаемым убыткам

Глеб Абдулов, да, именно так.

А вот когда открываешь позу на 2 контракта при депозите условно 100тыс., как посчитать плечо?

1) возьмем пример с 2 фьючерсными контрактами на акции Газпром:

Цена 1 акции = 220 руб.
Значит 1 контракт (в котором 100 акций) стоит 22 000 р. по номиналу,
соответственно 2 контракта стоят 44 000 р. по номиналу.
А у вас депозит 100 000 р.
значит плечо: 44 000 / 100 000 = 0.44

т.е. плечо финансового рычага при таких условиях получается меньше единицы, и можно считать что оно (плечо) в данной ситуации не задействовано.


2) пример с 2 фьючами на индекс РТС:

номинальная стоимость контракта: 136 100 руб.
номинальная стоимость позиции: 136 100 * 2 = 272 200 руб.
плечо (по отношению к депозиту): 272 200 / 100 000 = 2.7

Отсюда легко посчитать, что при изменении цены на 37% депошка обнулится (поскольку 100% / 2.7 = 37%)

Ave, спасибо за ответы.