S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19

• uptrend        16
• downtrend    0
• sideways      17

Подскок немного расширился, но всё равно в нём участвует только мусор. Общее ощущение пробуксовки — новый максимум должен сопровождаться широкой покупкой и уверенным закреплением, но ничего этого нет, уровень 3000 пробит с N-го раза и каждый раз любой маломальский гэп закрывается вниз. Rampant run-to-quality — экстремальный дисбаланс индекса и общего рынка. На данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.









Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-07-12 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4843)
Длительный аптренд	275	83%	230	0%	0	5%	4%	0%	11%
Откат в аптренде	120	60%	73	0%	0	2%	1%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1201	51%	617	0%	0	24%	12%	0%	43%
Пробой растущей 50МА	35	22%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	63	12%	8	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	34	70%	24	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	33	27%	9	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	37	35%	13	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	18	16%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	52	32%	17	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	71	9%	7	0%	0	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	249	16%	41	2%	6	5%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 50МА	25	48%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	291	10%	30	0%	0	6%	0%	0%	6%
Консолидация под 200МА	367	0%	1	17%	65	7%	0%	1%	6%
Отскок вниз от 200МА	61	1%	1	16%	10	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	262	9%	24	17%	45	5%	0%	0%	6%
Консолидация на дне	874	0%	5	46%	403	18%	0%	8%	8%
Подскок со дна	147	0%	1	59%	88	3%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	628	0%	1	57%	362	12%	0%	7%	4%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (275 акций) 12.07.2019

7.6%	21	3%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	13	19%		66			3	ПО-корпоративное
4.0%	11	18%		59	ЛИДИР.		14	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	8	26%		30	ЛИДИР.		5	Финансы-платёжные карты
2.9%	8	25%		32			49	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.2%	6	4%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.2%	6	13%		45	ЛИДИР.		26	Финансовые услуги-особые
2.2%	6	18%		33			43	ПО-спец-корпоративное
2.2%	6	31%		19	ЛИДИР.		12	ПО-финансовое
2.2%	6	15%		40	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	5	22%		22	НАРОЖД.		87	Розница/опт-строительные изделия
1.8%	5	10%		50			59	Розница-рестораны
1.8%	5	7%		66			125	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	5	16%		30			16	ПО-защита информации
1.8%	5	23%		21	НАРОЖД.		48	Ком услуги-консалтинг
1.8%	5	16%		31			58	Электроника-полупроводники производители
44.0%	121		из	275 акций показано

Откат в аптренде (120 акций) 12.07.2019

13.3%	16	3%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	9	32%		28			75	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
4.2%	5	8%		59	ЛИДИР.		25	Медицина-системы/оборудование
3.3%	4	7%		53	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
3.3%	4	9%		44	ЛИДИР.		38	Машиностроение-промышленное общее
31.7%	38		из	120 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1201 акций) 12.07.2019

7.0%	84	48%	из	174 акций в		отрасли с рангом	53	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	45	8%		532			39	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	37	37%		99			136	Банки-северо-восток
3.0%	36	53%		67			57	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	33	63%		52			159	Финансы-пустые чеки
2.3%	28	43%		64			54	Финансы-управление инвестициями
2.0%	24	30%		79			126	Банки-юго-восток
2.0%	24	39%		61			133	Финансы-сбербанки
1.9%	23	34%		66			125	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	21	56%		37			147	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	21	17%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
1.7%	20	47%		42			19	Аэрокосмос/оборона
1.7%	20	66%		30	НАРОЖД.		72	Коммунальные услуги-диверсифицированные
34.6%	416		из	1201 акций показано

Пробой растущей 50МА (35 акций) 12.07.2019

8.6%	3	14%	из	21 акций в		отрасли с рангом	20	Строительство-жилое/коммерческое
8.6%	3		из	35 акций показано

Пробой падающей 50МА (63 акций) 12.07.2019

6.3%	4	5%	из	70 акций в		отрасли с рангом	158	Банки-запад/юго-запад
6.3%	4	12%		33			62	Электроника-полупроводниковое оборудование
6.3%	4	4%		99			136	Банки-северо-восток
6.3%	4	12%		32			49	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
4.8%	3	3%		79			126	Банки-юго-восток
4.8%	3	6%		44	ЛИДИР.		38	Машиностроение-промышленное общее
34.9%	22		из	63 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (34 акций) 12.07.2019

11.8%	4	19%	из	21 акций в		отрасли с рангом	20	Строительство-жилое/коммерческое
11.8%	4		из	34 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (33 акций) 12.07.2019

9.1%	3	1%	из	174 акций в		отрасли с рангом	53	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.1%	3		из	33 акций показано

Слом растущей 50МА (37 акций) 12.07.2019

10.8%	4	2%	из	174 акций в		отрасли с рангом	53	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.1%	3	0%		532			39	Медицина-биомед/биотехнологии
18.9%	7		из	37 акций показано

Слом падающей 50МА (18 акций) 12.07.2019

0.0%	0		из	18 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (52 акций) 12.07.2019

13.5%	7	1%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	3	8%		36	ЗАМЕДЛ.		154	Медицина-лекарства по рецептам
5.8%	3	1%		174			53	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
25.0%	13		из	52 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (71 акций) 12.07.2019

11.3%	8	1%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
9.9%	7	4%		174			53	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	3	4%		70			158	Банки-запад/юго-запад
4.2%	3	5%		58	ЗАМЕДЛ.		145	Банки-средний-запад
4.2%	3	10%		28	НАРОЖД.		94	Одежда
33.8%	24		из	71 акций показано

Консолидация под 50МА (249 акций) 12.07.2019

13.3%	33	6%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
11.2%	28	16%		174			53	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	7	5%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.4%	6	6%		99			136	Банки-северо-восток
2.4%	6	8%		70			158	Банки-запад/юго-запад
2.4%	6	9%		66			125	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	5	6%		79			126	Банки-юго-восток
2.0%	5	23%		21			20	Строительство-жилое/коммерческое
1.6%	4	30%		13	ЗАМЕДЛ.		151	ПО-игры
1.6%	4	6%		61			133	Финансы-сбербанки
1.6%	4	6%		66			3	ПО-корпоративное
1.6%	4	12%		33			43	ПО-спец-корпоративное
45.0%	112		из	249 акций показано

Отскок вниз от 50МА (25 акций) 12.07.2019

28.0%	7	1%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
28.0%	7		из	25 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (291 акций) 12.07.2019

7.6%	22	4%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	11	11%		99			136	Банки-северо-восток
3.4%	10	15%		66			125	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.4%	10	12%		79			126	Банки-юго-восток
2.7%	8	25%		31			58	Электроника-полупроводники производители
2.7%	8	6%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.1%	6	25%		24	ЗАМЕДЛ.		131	Банки-зарубежные
2.1%	6	10%		59	ЛИДИР.		14	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	6	10%		59			47	Интернет-контент
2.1%	6	8%		70			158	Банки-запад/юго-запад
1.7%	5	17%		28			64	Металлообработка
1.7%	5	20%		25			152	Нефть и газ-комплексные
1.7%	5	10%		50			59	Розница-рестораны
1.7%	5	8%		58	ЗАМЕДЛ.		145	Банки-средний-запад
1.7%	5	23%		21			101	СМИ-диверсифицированные компании
1.7%	5	14%		34			150	Телеком услуги-зарубежные
42.3%	123		из	291 акций показано

Консолидация под 200МА (367 акций) 12.07.2019

11.7%	43	8%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	18	22%		79			126	Банки-юго-восток
3.3%	12	20%		58	ЗАМЕДЛ.		145	Банки-средний-запад
3.0%	11	11%		99			136	Банки-северо-восток
2.2%	8	6%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.2%	8	11%		70			158	Банки-запад/юго-запад
1.9%	7	31%		22			135	Банки-денежные центры
1.9%	7	17%		41			161	Нефть и газ-полевые услуги
1.6%	6	10%		59	ЛИДИР.		14	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	6	24%		25	ЗАМЕДЛ.		137	Телеком-инфраструктура
1.6%	6	15%		40	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
36.0%	132		из	367 акций показано

Отскок вниз от 200МА (61 акций) 12.07.2019

21.3%	13	2%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
9.8%	6	4%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
31.1%	19		из	61 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (262 акций) 12.07.2019

14.5%	38	7%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	11	14%		78	ОТСТ.		166	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	9	13%		66			125	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		132	Транспорт-водный
2.3%	6	4%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.3%	6	14%		41			161	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	5	8%		59	ЛИДИР.		14	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	5	9%		52			159	Финансы-пустые чеки
32.8%	86		из	262 акций показано

Консолидация на дне (874 акций) 12.07.2019

14.5%	127	23%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	25	32%		78	ОТСТ.		166	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	19	15%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.2%	19	10%		174			53	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	18	30%		59			47	Интернет-контент
1.9%	17	24%		70			158	Банки-запад/юго-запад
1.7%	15	30%		50			59	Розница-рестораны
1.6%	14	21%		64			54	Финансы-управление инвестициями
1.6%	14	21%		66			3	ПО-корпоративное
30.7%	268		из	874 акций показано

Подскок со дна (147 акций) 12.07.2019

17.0%	25	4%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	9	11%		78	ОТСТ.		166	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8%	7	5%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
3.4%	5	23%		21	ОТСТ.		178	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
3.4%	5	13%		38			124	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.7%	4	11%		34			150	Телеком услуги-зарубежные
2.7%	4	14%		28	НАРОЖД.		94	Одежда
2.7%	4	7%		53	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
42.9%	63		из	147 акций показано

Длительный даунтренд (628 акций) 12.07.2019

18.6%	117	21%	из	532 акций в		отрасли с рангом	39	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	21	17%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.7%	17	21%		78	ОТСТ.		166	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	13	24%		53	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
1.9%	12	20%		59			47	Интернет-контент
1.9%	12	33%		36	ЗАМЕДЛ.		154	Медицина-лекарства по рецептам
30.6%	192		из	628 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1901 акций) 12.07.2019

7.3%	139	79%	из	174 акций в		отрасли с рангом	53	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	70	13%		532			39	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	57	57%		99			136	Банки-северо-восток
2.3%	44	84%		52			159	Финансы-пустые чеки
2.2%	42	62%		67			57	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	38	57%		66			125	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	33	47%		70			158	Банки-запад/юго-запад
1.7%	33	50%		66			3	ПО-корпоративное
1.7%	33	89%		37			147	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	32	54%		59	ЛИДИР.		14	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	32	26%		121	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
1.6%	31	50%		61			133	Финансы-сбербанки
1.6%	30	37%		79			126	Банки-юго-восток
1.5%	29	45%		64			54	Финансы-управление инвестициями
1.5%	28	93%		30	НАРОЖД.		72	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.4%	26	61%		42			19	Аэрокосмос/оборона
1.3%	24	72%		33			74	Коммунальные услуги-электричество
1.2%	23	39%		58	ЗАМЕДЛ.		145	Банки-средний-запад
1.2%	22	50%		44	ЛИДИР.		38	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	20	66%		30	ЛИДИР.		5	Финансы-платёжные карты
1.1%	20	46%		43			95	Девелоперы недвижимости
1.1%	20	50%		40	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	20	44%		45	ЛИДИР.		26	Финансовые услуги-особые
1.1%	20	33%		59	ЛИДИР.		25	Медицина-системы/оборудование
45.6%	866		из	1901 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

2019-07-12 RTQ 1

general market vs		index	m 0.97	i 4.08	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.68%	11.71%
pullingback	2.48%	2.18%
lostmomentum	24.80%	43.65%	U 34.38%	59.13%	1.72 uptrend balance
breakabove50up	0.72%	0.20%
breakabove50dn	1.30%	1.98%
wentabove50up	0.70%	1.39%
wentabove50dn	0.68%	1.19%
breakbelow50up	0.76%	0.20%
breakbelow50dn	0.37%	0.40%
wentbelow50up	1.07%	0.60%
wentbelow50dn	1.47%	0.79%
consbelow50	5.14%	1.98%
bouncebelow50	0.52%	0.20%
bounceabove200	6.01%	6.55%		***
consbelow200	7.58%	6.35%	***
bouncebelow200	1.26%	0.79%
bounceabove50	5.41%	6.15%
bottoming	18.05%	8.33%	D 35.31%	14.48%	0.41 downtrend balance
bottombounce	3.04%	1.19%
trendbelow50	12.97%	4.17%