Блог им. Boris_Boos
Коллеги, всем добра! Поясните пожалуйста, кто работает с опционами, как работают синтетические позиции у IB. Для примера — есть купленный кол, он ушел в деньги, я его хочу закрыть. Могу я это сделать базовым активом, дабы позиции после экспирации опциона схлопнулись и обнулились, и как на такой вариант будет реагировать IB-шный рисковик? Либо, если я его захочу закрыть синтетикой через пут? На нашем рынке такой вариант освобождает ГО, позиция считается закрытой.
Вообще, базовый актив и опционы на него между собой как-то состыкуются? Пока разговор про акции и опционы на них, но интересна ситуация и по другому инструментарию.
С уважением! ББ.
Досрочное погашение — во-первых маловероятно, а во-вторых желательно, т.к. в этом случае в сухом остатке вы получаете купленный колл вне денег и легко его закрываете.
Вообще-то оба варианта теоретически равны. Практически разница будет зависеть от следующих вводных:
1. Хватает ли своих денег на боксовую позицию.
2. Разница в стоимости шорта акции и ставки рефинансирования, которую платит брокер и ставки по займу у брокера, если своих средств не хватает.
3. Возможный риск в случае отзыва занятых для шорта акций.
Учитывая все это я бы предпочел синтетический фьючерс шорту акции.