Блог им. neophyte

Пару слов о торговых стратегиях

Пару слов о торговых стратегиях

Большинство субъектов, торгующих на рынке, рассматривает цену z(t) упрощенно, как функцию времени t. И это правильно, цена действительно меняется во времени. Но есть одно но, зависимость эта неявная, а параметрическая, т.е. цена зависит от времени через множество параметров ai(t)

z(t) = f(a1(t), a2(t), ..., an(t)),

где число параметров ai(t) не поддается точному учету.

Функция z(t) нелинейна, нам неизвестна, зависимости параметров ai(t) от времени также неизвестны. В общем неизвестно ничего.
Мы можем примерно знать реакцию цены на какой-либо параметр, но в силу нелинейности функции реакция будет неоднозначной. Кроме того, влияние остальных, не учитываемых параметров, может привести к реакции, прямо противоположной ожидавшейся.

Мы не знаем ни вида функции z(t), ни перечня параметров, ни вида их зависимости от времени. Достоверно не знаем ничего. Да и то, что знаем, не является истиной в последней инстанции.
Что нам остается? Только классифицировать динамику рынка, выделяя типовые графические или аналитические паттерны и пытаясь на их основе строить торговые стратегии. Чем и занимается технический анализ.


11 комментариев
 Спекулятор недавно хорошо применил термин " Визуальный анализ", больше подходит.
Александр НеПушкин, возможно. Если уточнить терминологию.
avatar
Николай Скриган, к уточнении терминологии… Как говорится все это многогранные крайности одной и той же сущности
avatar
«Классифицировать динамику рынка, выделяя типовые графические или аналитические паттерны и пытаясь на их основе строить торговые стратегии» — разве это не использование принципа повторяемости и не анализ 4 цен каждой свечи (O,H,L,C)? Нет, я не против теханализа свечей. Но думаю, что с ваше высказывание о неопределенности и тщетности формализации рыночной цены слишком сильное. И теханализ ведь тоже не дает полностью достоверного результата. Точно спрогнозировать, безусловно, невозможно никаким методом. Но направление движения цены и количественные оценки, пусть с погрешностью, делать можно путем формализации.
В общем известно все. Ваше z(t):  {\displaystyle S_{t}=S_{0}\exp \left(\left(\mu -{\frac {\sigma ^{2}}{2}}\right)t+\sigma W_{t}\right),}
Дмитрий Новиков, это сильное упрощение, впрочем написав формулу GBM не раскрыв Wt это все равно что написать z(t) = f(t) 
avatar
akuloff, :)
avatar
akuloff, Wt  это Винеровский процесс. Ну если по простому, то это последовательность -1+1.
Какие у Вас результаты торговли, Николай? Можно где-то статистику посмотреть?
avatar
Придумал стратегию (на проскальзывающих входах и выходах), как за месяц+неделю  100$  превратить в  1172$.
(Сначала разогнать до 4700, затем две трети потерять)



zoom
Подвох в комиссии ДЦ (которая есть вместе со спредом)
avatar
Очередной апологет математики пришел торговать на рынке? Ну-ну.
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн