SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. karat39
Брент, физики, юрики, ОИ ...
- 20 сентября 2019, 12:32
- |
Вот я читаю этот шквал постов и публикаций про то, про что вы сами знаете =).
Если честно, я стараюсь писать посты про то, что знаю более менее. Чего и вам желаю. Посты с догадками, заговорами, предположениями автоматически вызывают, думаю не только у меня, какой то неотвратимый рвотный рефлекс.
Вы опять все начинаете рассматривать ОИ фуча в узких рамках. Почему никто из вас не смотрит вширь и в глубь. Почему вы думаете, что идет направленная позиция? Почему вы не смотрите хотя бы опционы на нашем рынке (не говоря уже про западные), где опционеров с десятками миллионов рублей разорвало так, как Андрей Мурманск рвет грелки? Почему вы эти повышенные заявки в стакане и их цены не наложили на опционы и не посмотрели картину в целом?
Я бы все таки на вашем месте старался писать, особенно заявлять с уверенностью, о том, о чем хорошо понимаете. А не на уровне физики юрики.
Если честно, я стараюсь писать посты про то, что знаю более менее. Чего и вам желаю. Посты с догадками, заговорами, предположениями автоматически вызывают, думаю не только у меня, какой то неотвратимый рвотный рефлекс.
Вы опять все начинаете рассматривать ОИ фуча в узких рамках. Почему никто из вас не смотрит вширь и в глубь. Почему вы думаете, что идет направленная позиция? Почему вы не смотрите хотя бы опционы на нашем рынке (не говоря уже про западные), где опционеров с десятками миллионов рублей разорвало так, как Андрей Мурманск рвет грелки? Почему вы эти повышенные заявки в стакане и их цены не наложили на опционы и не посмотрели картину в целом?
Я бы все таки на вашем месте старался писать, особенно заявлять с уверенностью, о том, о чем хорошо понимаете. А не на уровне физики юрики.
теги блога Андрей К
- .Net Core
- Amibroker
- c#
- FAST
- FIX
- FORTS
- fpga
- ISS ММВБ
- linux
- lua
- moex
- mt5
- python
- qlua
- S&P500
- tradingview
- TWIME
- usdtry
- volume spread analysis (vsa)
- акции
- алготрейдинг
- Арбитаж
- баги
- банки
- биржа
- брокеры
- Вечерка
- Волатильность
- вопрос
- Время
- Газпром
- герчик
- гость
- долги
- доллар
- жопа подкралась незаметно
- здоровье
- игры разума
- инвестиции в недвижимость
- инвесторы
- конкуренция
- Константин
- кризис
- кризис 2020
- криптобиржа
- криптовалюта
- крупняк
- кукл
- легкий троллинг
- Лира
- ммвб
- МосБиржа
- Московская биржа
- нг
- Нефть
- облигации
- оборудование
- околорынок
- опционы
- опыт
- открытый интерес
- отчет
- отчеты
- оффтоп
- ошибки
- планы
- порядок
- праздники
- протокол
- Путь трейдера
- пятница
- работа
- работодатели
- рассылка
- резюме
- Риски
- рынок
- рынок труда
- с НГ
- сбой
- серверы
- смартлаб
- сроки
- срочка
- статистика
- судьба трейдера
- терминалы
- тесты
- технологии
- торговые роботы
- торговый софт
- Трейдинг
- Финам
- форекс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- частный трейдинг
- чаты
- юмор
- ютуб трейдеры
В период взрыва волы, поднятия ГО и тд, рассматривать фьюч как отдельное целое это точно ошибочный путь. Зачастую, в такой период фучем уже зализывают раны или хотят зализать
Как опционщик, подписываюсь на 100%!
«Пишут тут разные, делают вид из себя, а сами нихера не понимают»
Хочется автору задать вопрос в такой форме.
Возможно,
ТС предполагает, что в стакане опциона автоматически появлялись плиты по 10000, хеджирующие аналогичные по фьючам.
Ну вот в этом и вопрос
Объем уходил довольно долго.
Это не похоже на торговлю с двух счетов.
И в его точках входа было сложно найти логику.
Насколько помню, он просто локировал стакан,
там не было уровней или чего-то вроде.
Ну возможно,
но после того как его съедали секунд за 40,
цена спокойно продолжала движение.
Насколько я помню, даже отскоков значимых не было.
Что в общем довольно удивительно для такого объема.
Да и вообще, быстрый набор позы в несколько раз больше маркитоса,
при том что выход только по проскальзыванию будет пунктов 10-15 — удовольствие так себе.
Так смысл хеджа как раз мгновенно прикрыть направленную позу.
Для этого и нужны высокочастотники.
Если он набирал несколько дней, условно, продавал на десятки тысяч колы, а потом лонговал фьючи,
значит, оставлял открытые риски.
По любому бы разорвало
Не понимаю, как так можно отбить премию call, просто продав фьючерс.
— Дартаньян также добавил, что не считает важным что либо кому-то объяснять…
P.S.: Вот это мнение сугубо личное и неправильное, что и привело к дальнейшему нарушению цепочки рассуждений:
Ну с чего Вы, уважаемый, решили, что никто никуда не смотрит, кроме как в таблицу ОИ на мосбирже? А если вдруг смотрят? ;) Уж поверьте, будь там чего странного — давно бы и те факты обнаружили и вытащили на поверхность.
Поэтому не стоит уж столь явно недооценивать умственные способности участников смартлаба. ;)
А для себя я уже давно обнаружил и вытащил. Знаю, что есть такие, кто сделал точно так же, но тоже не пишут про это
Так почему бы не поделиться своими находками с сообществом, если считаете их важными? :)
А то получилось так, что о чужом мнении высказались в пренебрежительной форме (кругом непонимающие идиоты), а своей точки зрения не обозначили. ;)
А позиция моя очень проста. Я это уже делал не однократно. Как в комментах, так и при личных встречах. Большинство игнорят и проходят мимо, это посложнее будет, чем строить графики отношений физиков к юрикам и считать в екселе, сколько юриков пришло и сколько физиков ушло.
А так как в подробные посты я вкладываю очень много сил и на выходе такой результат, я перестал об этом рассказывать. Хожу только как дед критикую.
С уважением.