Блог им. buy_sell

Об опционных спредах в ликвидных фишках ФОРТС.

    • 30 сентября 2019, 18:38
    • |
    • buy_sell
  • Еще
Данные ниже приведены для колл опционов.

Брент, центральный страйк 61. Лучший бид=2,06, лучший аск=2,10. Разница 1,9%. Браво маркетос!

СИ, месячный опцион, центральный страйк 65500. Лучший бид=535, лучший аск=565. Разница 5,6%. Плохо, но играть можно.

Фьюч Сбера, месячный опцион, ЦС 23000. Лучший бид=457, лучший аск=542. Разница 18,6%. Это просто ужас!!! Если вы войдете в опционную позу, а эатем передумаете, то ваши потери составят37%. Фактически открытая опционная позиция в Сбере не поддается улучшению и её приходится держать до экспирации.

Выводы. Самый удобный инструмент для игры опционами-брент. Открывать опционную конструкцию в Сбере нужно семь раз подумать и морально нужно быть готовым к выходу на экспирацию.
11 комментариев
можете стать маркетосом и предложить лучше условия 
avatar
Андрей К, проще отказаться от игры опционами Сбера.
avatar
А РТС? Раньше, помню, самые ликвидные опционы были на него.
avatar
Поэтому позу приходится набирать долго и нудно, но в целом наливают близко к теории. Если кидать сразу в рынок, то получится очень дорого. Даже с небольшим депозитом придется разводить канитель. 
avatar
в спреде скрытой ликвидности бывает много.

avatar
Олег Ложкин, приходиться ставить в середину спреда и ждать. Но в опционах Сбера можно ждать долго
avatar
У нас акционных фьючерсов то живых штук 6, остальное соваться страшно. А вы про опционы говорите.
avatar
А кто знает у амеров какие спреды в стакане по опцикам на нефть?
avatar
_xXx_, как фо фьючерсе
avatar
v3Rtex, реально такой бид-аск спред в стакане = 0.01 ?? Это я про WTI (CL которая).
avatar
Ну ещё от страйка и типа зависит. Ну 0,02 точно есть
avatar

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн