2019 10 06 Динамика позиций трейдеров по фьючерсам на Московской бирже

Используются 22 дополнительные диаграммы из предыдущих постов:

-   2019 09 27  Динамика позиций трейдеров  юрлиц и физлиц  по фьючерсам     RTS, SBER, BR, Si, ED

    https://drive.google.com/drive/folders/1rHPnXCgqtGTBsdp2Vme4jrNcB3yHKfS5?usp=sharing                              

-   2019 09 28  Динамика позиций трейдеров  юрлиц и физлиц  по фьючерсам     GAZR,  VTBR,  GOLD

    https://drive.google.com/drive/folders/1SvzrMrPH0v9vFFY5KUPnG-Y-BgLKzdv8?usp=sharing 

-   2019 09 29  Динамика позиций трейдеров  юрлиц и физлиц  по фьючерсам     LKOH,  MIX,  MXI

     https://drive.google.com/drive/folders/1dZk7DSBjcpZ4zrJpd5wvSQge2gO9ilml?usp=sharing

1. На основании анализа приведенных 22 диаграмм  можно убедиться, что наиболее адекватны показания нормализованных индикаторов на самых ликвидных фьючерсах. И в первую очередь — на фьючерсе РТС. 
2. Вариант разметки с использованием паттернов по работе с позициями (см.  фото таблицы и описание паттернов в конце этого поста). 

Рис. 1 Анализ с точки зрения совпадения / расхождения динамики индикатора ОИ и динамики индикаторов Long,  Short и Poza.

Например, можно заметить:

— динамику индикаторов в качестве трендовых индикаторов (совпадение индикатора Long и тренда фьючерса вниз на участке  с 2 по 8);

— резкое увеличение в росте позиций по индикатору Long на участках 12, 14 и паттерна 1, то есть увеличение индикатора ОИ и направление тренда фьючерса вверх;

— резкое увеличение в росте позиций по индикатору Short на участках 4,  7, 10,  15 и паттерна 2, то есть увеличение индикатора ОИ и направление тренда фьючерса вниз;

— наиболее неочевидное по логике появление  паттерна 5 на участке 8. То есть в конце тренда вниз появляется сигнал 5 (лонгокрыл), как бы некоторые трейдеры (и это, скорее всего, большей частью физические лица) окончательно выходят из лонгов именно здесь. Умные Деньги (УД) тоже закрывают позиции, но шорт!, в преддверии тренда вверх! И во временном этом интервале  происходит наиболее резкое падение индикатора Long, то есть  часть юридических лиц продолжает поддерживать тренд вниз.

Рис.2  Часовой график фьючерса РТС

На часовом графике можно увидеть, что 15 августа было небольшое снижение фьючерса и сброс в позициях. Это паттерн 5 – лонгокрыл,  то есть здесь было закрытие лонговых позиций.   16 августа до обеда тоже наблюдался лонгокрыл. 

На основании представленных 11 диаграмм в указанных 3 предыдущих постах  (по каждому инструменту  с индикаторами Long_F,   Short_F  и Poza_F) можно убедиться в правиле – большей частью физические лица не «угадывают» направление тренда.

 3. Показание нормализованных индикаторов опционных позиций трейдеров.


Рис. 3 Индикаторы опционных позиций трейдеров на фьючерсе РТС

  Как и все предыдущие индикаторы позиций, данные индикаторы так же можно рассматривать как трендовые индикаторы. Причем несовпадение тенденций индикаторов опционных позиций трейдеров с трендом фьючерса дают требование в наиболее качественном изучении текущей ситуации, в том числе и в совокупности с верхним рисунком.

Это исходит из предположения, что опционщики – наиболее прозорливые трейдеры! ). 

На 04 октября в небольшом флете фьючерса  индикаторы показывают на сохранение предыдущей динамики фьючерса, то есть на продолжение тренда вниз. 

=================

PS:
1. Применяемые индикаторы:

— Long  -  лонговые позиции юр. лиц;
— Short -   шортовые позиции юр. лиц;
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Short_Fiz  — шортовые позиции физ. лиц;
— Long_Fiz -  лонговые позиции физ. лиц;
— Poza_Fiz — разница лонговых и шортовых позиций физ. лиц;
— OI  -  общий открытый интерес. 

2.  Паттерны сигналов ОИ

№ 1    Когда во время роста цен неудовлетворенный спрос (ОИ)  растет, это подтверждает тренд и позволяет удваивать открытые позиции. Это говорит о том, что на рынок выходит больше продавцов. Когда они в панике будут закрывать позиции, их покупки, вероятно, толкнут цены еще выше

№2   Когда неудовлетворенный спрос растет, а цены падают, это говорит о том, что на рынке активно действуют искатели минимума. Безопасно открывать дополнительные позиции на продажу, поскольку эти охотники за удачей, вероятно, толкнут цены еще ниже, когда выбросят белый флаг.

№ 3    Когда неудовлетворенный спрос остается постоянным во время роста цен, это говорит о старении тренда и о том, что основной подъем уже сделан. Это сигнал для вас: ужесточить остановки на удерживаемых позициях и избегать новых покупок.

N4    Когда неудовлетворенный спрос падает во время подъема цен, это говорит о том, что и проигравшие и выигравшие «протрезвели». Покупатели получают прибыль, а продавцы закрывают свои позиции. Рынок не верит в будущее, и тренд, за которым следует большинство, готов к развороту. Если неудовлетворенный спрос падает во время роста цен, продавайте и готовьтесь играть на понижение. 

№ 5   Когда неудовлетворенный спрос падает во время спада цен, это значит, что продававшие закрывают позиции с прибылью, а покупавшие уходят с рынка, признав свои потери. Если неудовлетворенный спрос падает во время спада, закрывайте свои позиции и готовьтесь покупать. 

№ 6   Когда неудовлетворенный спрос остается постоянным во время падения цен, это говорит о старении тренда и о том, что вы должны ужесточить остановки на проданных позициях. Постоянный неудовлетворенный спрос во время коридора цен не дает новой информации. 

№ 7      Когда неудовлетворенный спрос резко падает при постоянных ценах, это указывает на то, что крупные финансовые структуры закрывают позиции ранее. Это сигнал к покупке. Когда финансовые воротилы закрывают свои позиции, это значит, что они готовятся к росту цен.
№ 8    Когда неудовлетворенный спрос растет, а цены удерживаются в своем коридоре, это сигнал «медведям». Финансовые воротилы могут продать больше, чем спекулянты. Резкий рост неудовлетворенного спроса при постоянных ценах показывает, что финансовые воротилы готовятся к падению цен. 

№ 9   Вариант оба во флете.  Просто    ЖДЕМ-с  )))))

Информация к описанию паттернов взята из книги Александр Элдер «ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ»