SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tashik
иГРЫрАЗУМа 2019: модель покупки волатильности... или продажи.... берега попутались
- 31 октября 2019, 15:26
- |
Продолжаю историю из жизни моей попытки покупать волатильность. Напомню, что покупать не туда получается гораздо лучше пока.
На сегодняшнюю экспирацию позиция претерпела изменения и превратилась в обратный медвежий спрэд. К тому что влетаю на поставку — готова и планы дальнейшие есть разыграть этот шорт РТС. В моменте модель покупки превращалась в модель продажи, надо сказать. Пришлось с утра покрутиться. ГО вырастало в 3 раза.
Промежуточное состояние позиции выглядит вот так:
Разбавлю ли свой слив зеленой неделей… вот в чем вопрос ))))))
Поза в Si (лонг Call 63 000 с экспирацией 21 ноября) не менялась, так и висит.
UPD в опционах на фьюч РТС поза 0. 3880п или 2% результат. Не все по плану, но уж как вышло.
На сегодняшнюю экспирацию позиция претерпела изменения и превратилась в обратный медвежий спрэд. К тому что влетаю на поставку — готова и планы дальнейшие есть разыграть этот шорт РТС. В моменте модель покупки превращалась в модель продажи, надо сказать. Пришлось с утра покрутиться. ГО вырастало в 3 раза.
Промежуточное состояние позиции выглядит вот так:
Разбавлю ли свой слив зеленой неделей… вот в чем вопрос ))))))
Поза в Si (лонг Call 63 000 с экспирацией 21 ноября) не менялась, так и висит.
UPD в опционах на фьюч РТС поза 0. 3880п или 2% результат. Не все по плану, но уж как вышло.
теги блога tashik
- google таблицы
- hedge
- HV
- OptionVictory
- PineScript
- python
- tradingveiw
- Tradingview
- алготрейдинг
- биномиальная модель
- БОТ
- введение
- волаильность
- волатильность
- Греки
- дельта-хеджирование
- дельтахеджирование
- дельтахэдж
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- иксы
- индикатор
- итоги 2021
- итоги 2022
- итоги года
- Кирилл Ильинский
- книги
- конкурс
- конспект
- лотерея
- лчи
- направленная торговля опционами
- опционы
- Опционы RI
- открытый интерес
- отчет за месяц
- оффтоп
- пари
- покупка волатильности
- продажа волатильности
- робот
- руководство
- Скальпинг
- стандартное отклонение
- статисика
- стратегия
- тест
- толстые хвосты
- торговая система
- торговля волатильностью
- торговые роботы
- торговый робот
- торговый софт
- трейдинг
- управление опционной позицией
- управление позицией
- управление рисками
- финансовое моделирование
- фьючерсы
- хэджирование
- эпик фейл
- юмор
+4 тыр? Вроде, не должны обидеть уже.
Вот есть у меня, например, 2 сделки, я их вижу, модуль DDE работает:
А рисовалка ничего не рисует
Где-то там есть подвох
1. Создаем стратегию: впечатываем ее название в поле и жмем Сохранить
2. Добавляем в нее произвольную demo-сделку, чтобы стратегия была потом доступна во всех списках для выбора. Для этого на Доске, ткнув левой кнопкой мыши на цену пута или колла, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Добавить в портфель.
3. Сохраняем добавленную demo-сделку, иначе магия не сработает. Встали на любую ячейку добавленной сделки, правая кнопка мыши, Сохранить сделку.
4. Теперь у нас все готово, чтобы добавить реальные сделки в стратегию. Переходим на вкладку Данные, выделяем нужные сделки и слева в выпадающем списке выбираем нашу стратегию, жмем ниже Добавить. Чтобы сделки отобразились в стратегии в нижней таблице, ее надо перегрузить, перевыбрав из выпадающего списка.
5. Удаляем demo-сделку: переходим на вкладку Сделки, находим demo-сделку, выделяем и жмем слева Удалить. Снова перевыбираем стратегию из выпадающего списка над нижней табличкой, чтобы увидеть изменения.
6. Идем на вкладку Диаграмма и смотрим на результаты.