SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. speculme
Безубыточная стратегия
- 01 ноября 2019, 19:20
- |
Расскажу вам о своей безубыточной стратегии (вниманию Карпова).
Стратегия простая, предполагающая закрытие всех сделок в плюс (это не стратегия Севена с пенистаками).
Я ее уже успешно обкатал на 3-ех плечевом етфе TQQQ. За месяц заработал процентов 10% помоему, но потом попал в просадку на 3 месяца и недавно закрыл позу в плюс. Если бы сидел в безплечевом етфе вышел бы в плюс гораздо раньше. В этом минус плечевых етфов.
Я вам не рекомендую использовать для этой торговли плечевые етф. Только без плеча.
Суть стратегии:
Берем постоянно растущий актив. Етф на SP500 или Наздак — SPY, VOO или QQQ.
Нужно постоянно удерживать позиции и выходить из лонгов только при наличии разворота.
В среднем удержании позы от нескольких дней до месяца.
Если признаки падения ложные, то нужно снова заходить на хаях и ждать новых сигналов на падение.
Только лонг, без стопов и плечей. Тайм фрейм: 1 час + дневка для общей картины.
Цель — обогнать индекс.
Плюсы:
1. не нужно залипать постоянно за монитором. Достаточно 2-3 раза в день проверять наличие разворота.
2. нет минусовых сделок.
Минусы:
1. если не вовремя вошел, приходится пересиживать просадку. Риск попасть в кризис в позе, сроком до 3 лет.
Минусы плечевого етф TQQQ как оказалось это маржинальность. То есть как я недавно узнал, для плечевых етф нужно иметь кеш, иначе брокер может закрыть позу при резком движении. Хотя я пересидел в нем просадку в -27%, меня брокер не закрыл почему то.
Закрыв позу в TQQQ, решил поспекулировать на фьючерсе Наздак и SP500. За неделю слил 0,5% от депозита. Понял что торговля со стопами, это не мое.
Сейчас решил снова перейти на безубыточную стратегию, но уже без плечей, на етф QQQ.
Стратегия простая, предполагающая закрытие всех сделок в плюс (это не стратегия Севена с пенистаками).
Я ее уже успешно обкатал на 3-ех плечевом етфе TQQQ. За месяц заработал процентов 10% помоему, но потом попал в просадку на 3 месяца и недавно закрыл позу в плюс. Если бы сидел в безплечевом етфе вышел бы в плюс гораздо раньше. В этом минус плечевых етфов.
Я вам не рекомендую использовать для этой торговли плечевые етф. Только без плеча.
Суть стратегии:
Берем постоянно растущий актив. Етф на SP500 или Наздак — SPY, VOO или QQQ.
Нужно постоянно удерживать позиции и выходить из лонгов только при наличии разворота.
В среднем удержании позы от нескольких дней до месяца.
Если признаки падения ложные, то нужно снова заходить на хаях и ждать новых сигналов на падение.
Только лонг, без стопов и плечей. Тайм фрейм: 1 час + дневка для общей картины.
Цель — обогнать индекс.
Плюсы:
1. не нужно залипать постоянно за монитором. Достаточно 2-3 раза в день проверять наличие разворота.
2. нет минусовых сделок.
Минусы:
1. если не вовремя вошел, приходится пересиживать просадку. Риск попасть в кризис в позе, сроком до 3 лет.
Минусы плечевого етф TQQQ как оказалось это маржинальность. То есть как я недавно узнал, для плечевых етф нужно иметь кеш, иначе брокер может закрыть позу при резком движении. Хотя я пересидел в нем просадку в -27%, меня брокер не закрыл почему то.
Закрыв позу в TQQQ, решил поспекулировать на фьючерсе Наздак и SP500. За неделю слил 0,5% от депозита. Понял что торговля со стопами, это не мое.
Сейчас решил снова перейти на безубыточную стратегию, но уже без плечей, на етф QQQ.
теги блога Поликарп Брусникин
- AMD
- biotechnology
- En+
- ETF
- GL
- GLDRUB_TOM
- IB
- IMOEX
- interactive brokers
- NASDAQ
- PennyStock
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SPYF
- TradingView
- активное инвестирование
- акции
- Алроса
- альфа банк
- альфа директ
- альфа-директ
- американские акции
- американский рынок
- банки
- биотехи
- биржа
- биткоин
- бкс
- БКС брокер
- Боливар
- БПИФ
- БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500
- брокеры
- будущее России
- валютный рынок
- Венесуэла
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- Газпром
- дивидендный портфель
- дивиденды
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- етфы
- заблокированные активы
- золото
- зпиф
- инвестидеи
- инвестирование
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- Индекс МБ
- квалифицированный инвестор
- короновирус
- Котировки
- криптовалюта
- лудомания
- мировые рынки
- ММВБ
- мошенники
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- Новатэк
- обмен заблокированными активами
- оинвестор
- опрос
- Открытие
- открытие банк
- открытие брокер
- оффтоп
- паника
- пассивное инвестирование
- пенистаки
- переводы средств
- пифы
- сбербанк
- Сбербанк брокер
- Сегежа групп
- СПБ биржа
- спор
- срочный рынок
- срочный рынок FORTS
- сургут преф
- тинькофф инвестиции
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Туркменистан
- УК Первая
- ФАТФ
- фильм
- ФНС
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- форекс
- фьючерс MIX
- халявные деньги
- Элвис Марламов
Тут не нужно ждать кризис, нужно по ситуации торговать.
Пока ждешь кризис еще в 2-3 раза все вырастет.
Биотехов я оставил. Сильно долго ждать приходится прибыли. Для безработного это большая росскошь.
Поэтому выбрал постоянно растущий актив. В него не страшно всю котлету зарядить.
А в безплечевом етфе вышел бы в плюс намного раньше.
А если угадать выход, тогда можно по доходности индекс обогнать. В этом суть стратегии. Обогнать индекс по доходности, без убытков.
За год то один удачный перезаход, хотя бы на 5% можно же угадать?
Сейчас был признак дивера на наздаке, я ждал падение. Но индекс пошел на новый хай и пробил важный уровень, я купил. Буду сидеть ждать снова дивер.
Лохами не рождаются — ими становятся.
Какой завод на часах?) ничего не понял
Если они будут открывать противополжные сделки, наверное будут богатыми людьми)
Год она еще не обкаталась. Только 4 месяца.
Я по диверам смотрю
Для такой стратегии все же лучше безплечевой етф применять. Мало, но зато стабильно и спокойно.
Последний раз вошел неудачно.
Дневки сильно большой ТФ. Не всегда на дневках можно увидеть разворот.
Много ли участников применят такую торговлю? Я вот смотрю большинство то теряет деньги, а не зарабатывает.
Стоп это значит уже будут убытки. Стратегия не предполагает убыточных сделок. Все сделки должны быть в +.
Не знаю, я ни на кого не ориентируюсь.
Два ТФ — тоже хорошее дело, я пробовал так, но на меньшем ТФ все равно больше ложных сигналов, даже если ты в глобальном тренде.
С такими страхами, вообще тогда лучше биржей не заниматься.
У меня брат уже больше года сидит и боится купить, потому что ждет кризиса. А кризис когда настанет, текущая цена будет поддержкой. Аналогичная ситуация в 2016 году. Тоже индекс сильно вырос и вроде были все признаки падения, но после этого он еще вырос в 2 раза. Думаете в кризис индекс упадет до уровня 2016 года? крайне маловероятно, но даже 2016 год уже будет поддержкой, а не хаем.
Я торгую на часовике, но жду тогда же признаков разворота и на дневках.
В обе стороны это ерунда. Шорты предполагают стопы. Стопы — убытки и упущенную выгоду от лонга.
Нет тренда — нет перевеса. Да, мелкие убытки от стопов. Когда начинается тренд, это перевес, тогда наращиваем позицию и зарабатываем по полной.
Тренд это такая штука, которую видно когда она пройдет значимые сопротивления.
Поэтому в идеале в индексе нужно входить в лонг на сильных проливах, при малейшей дивергенции
При сильных проливах (как недавно было на 20%) есть смысл искать разворт на мелких ТФ, 1час-5 минут.
Сейчас плавный рост индексов, нет никакого пызыря. Индекс растет вместе с прибылями компании.
Моя стратегия для обычной экономики, без пузырей.
что дольше?
Тогда и Баффета можно дураком назвать. Он же тоже его лонгует и рекомендует это делать.
Я имею ввиду серию мелких дрочей с +2% на одном конце и -80% на другом и 20 летним выходом в безубыток(Насдак 2000). Баффет я думаю охотится за крупной рыбой, а инвесторам предлагает стратегию купил и держи, а не купи-продай.
Здесь несколько факторов лоха. 1. Пузырь
2. покупка без стопа в безубыток.
3. не увидеть разворот по тех. анализу.
Надо чтобы сошлись звезды, чтобы сразу 3 фактора проигнорировать.
Вовсе нет.
Это пузырь на хаях. Р/Е выше чем в 2007м. Сейчас ещё и на пороге рецессии.
Если есть желание именно лонговать, то надо идти туда, где действительно инвестиционно привлекательно. Т.е. недооценено.
Самый дешевый рынок сейчас — это наш родной РТС. Р/Е=6, дивдоха выше ключевой ставки. Когда у нас было столь привлекательное соотношение этой пары ключевых параметров? Правильно — НИ-КО-ГДА!
Если вы действительно инвестор, а не трейдун — выбор совершенно очевиден.
Я лучше буду лонговать хайтек гигантов, с которыми ничего не будет.
Посмотрел PE гигантов. Средний PE = 25. Где же тут пузырь? Обычный рыночный PE.
Другое дело, если вы трейдер-короткосрочник. Но вроде пишите что как раз нет…
Дело в том что недоценные активы могут оставаться бесконечно долго недооценными. Дело не в активов, а в политической и экономической ситуации в стране. В той же высокой коррупции.
Поэтому я бы не стал инвесторовать в недооценные активы.
Почитайте книгу О Нила. Он как раз пишет что не стоит покупать такие активы.
А наша текущая ставка — как известно, она даже зарубежных кэрри-трейдеров привлекает. И тем сильнее, чем сильнее валятся их ставки.
Всё это, и ещё кое-что, отлично знает наш брат инвестор. Ну а трейдеры… впрочем, что с них взять, играются
Но мне больше интересна курсовая стоимость бумаг. Она растет быстрее, чем див. доходность.
Не забывайте, что в кризис див. доходность уменьшится существенно.
Из за таких колебаний рубля, мне допустим дивы от рос. компаний не интересны.
А в кризис див уменьшается лишь у тех, у кого ЧП падает. Если падает, ибо не все столь 100%-ные экспортёры.
Что касается девальваций рубля, то надо понимать её природу. А это банальная НАКОПЛЕННАЯ разница инфляций — между нами и США, к примеру(там она чуть менее 2% в год). Такая переоценка УЖЕ недавно произошла. Следующая крупная произойдёт лишь когда существенный инфляционный ком за годы накопится(ну и/или нефть рухнет В РАЗЫ с текущих, да и то не факт — в 2008м рубль решали поддерживать). А у нас сейчас инфляция не сильно выше штатовской. Делайте выводы.
В кризис у всех компании прибыли падают.
На курс рубля влияют очень много факторов.
Вы думаете внутренние энергетики перестанут э/э и тепло внутри страны продавать в прежних объёмах?
Или может золотодобытчикам станет хуже, как раз при росте цены их продукции
Напишите я добавлю в пост, в раздел минусы.
Я перешел на QQQ.
Американский рынок за свою историю не падал дольше 3 лет. 3 года это не 20 лет, можно пересидеть.
С плечами это был мой первый опыт.
РТС допустим уже 11 лет не может хаи обновить и что то мне подсказывает раньше чем через 5 лет он этого не сделает.
Очень много людей понимают и видят что индекс постоянно растет, но все равно отстают от рынка, и не потому что они глупци.
Либо они покупают что то другое, не индекс.
А если рынок 70х?
Стратегия выглядит всего лишь как казиношное развлечение.
Респект за материал, как обычно.
Зачем эти облигации нужны. Я про обычный индекс
Будет весьма интересно увидеть практические результаты системы в конце года, я кстати не уверен, что вы торгуете по этой схеме, каким либо значимым объемом своего счета.
Сегодня зашел в QQQ на 70% от портфеля, зашел бы на все, но не могу, остальная часть в банке на вкладе.
б) 3 года сидеть и смотреть на убыточную позицию то ещё удовольствие
б) лучше пересидеть кризис в индексе, чем держать банкротов или торговать со стопами.
Большинство застранят в лонгах, как ни крути
Конечно после столь стремительного роста если брать хаи, то они долго восстанавливаются. Тогда он вырос за 5 лет раза в 3. Что по сути является пузырем.
Японию не берем в расчет. Они доллары не печатают. У них рынок может и 50 лет падать.
IMOEX без USA не будет расти.
Мой личный метод выхода из тренда: меньше трендеть и больше торговать опционы ;)
б) для этого вам тех. анализ в помощь. Нужно хотя раз за год сделать удачный перезаход. Я делал и не раз.
Херня ваши опционы, мое мнение)
Ты высказал «фи» насчет стратегии. В чем ее минусы?
Я перезаходил удачно несколько раз.
Другой наиболее надежной и прибыльной стратегии нет! на большом промежутке времени. Только лонг индекса и с перезаходами.
В безплечевом етфе я бы вышел в безубыток уже через месяц.
5% кстати средний откат при растущем тренде. 8-10% при сильных движениях.
Только пока ждешь откат цена может уйти вверх на 10-13% и тогда придется даже с учетом отката брать дороже.
Поэтому, на мой взгляд. Если нет сигналов на падение лучше покупать и ждать когда они будут. Сигналы на падение появятся выше цены покупки. Проблем их разглядеть и выйти вовремя. Это самое сложное.
это 1-2 года с такими провалами. Если учитывать девальвацию рубля. То СП конечно обгоняет офз.
не понимаешь где выходить = не умеешь торговать
не умеешь торговать = отдашь рынку деньги (рано или поздно)
Стопы это всегда убытки, я не готов отдавать деньги рынку. Поэтому только безубыточные сделки.
А ты всегда угадываешь с направлением сделки? Не смеши меня.
В ростове на дану все такие умные?)
каким образом? лосей постоянно резать или усреднять?
кто такой Коровьев?
1. Ну облигации и так самые безопасные. Но не всегда самые доходные
2. Лосей надо резать, или они прирежут ваш счёт. Усредняют только лудоманы.
3. Кто такой коровьев погуглите (у него ник allirog на СЛ)
2) херня тактика. Только закроешь лося, все сразу начнет расти. Так всегда было и будет.
3) У него фамилия не Коровьев, а Коровин. Он торгует опционами, играет в рулетку. Это не имеет ничего общего с постоянным приростом капитала.
2) значит, надо думать головой и искать более качественные стратегии. Вас никто не заставляет закрывать всю позу разом в одной точке перед самым ростом
Ставить стопы вот это и есть самый настоящий риск.
Купил я рос. акцию допустим, цена пошла в мою сторону, ставлю стоп в безубыток. Выходят новости про санкции, индекс просидает в моменте на 8%, стоп срабатывает, акции растут уже без меня. Запрыгивать в уходящий поезд, значит уже потерять прибыль.
если начнется кризис, вы также его в бумагах встретите, только некоторые ваши компании могут запросто уйти с рынка.
На рынке относительно безопасная стратегия — это лонг со стопом (скажем, ниже 200-дневного скользящего среднего). А единственный Грааль — это диверсификация, чтобы когда рынок обнулило — вы потеряли только часть капитала.
диверсификация в разные страны? В России кроме одного нормального банка и сырьевых компаний больше ничего нет. Вкладывать в сырьевые компании я не хочу.
Индексы других стран полное г… по динамике. Вкладывать в них чтобы они стояли на месте десятилетями, я не хочу.
1) Вы будете делать убытки. Если не хотите это признавать — вам же хуже, с такой психологией надо вообще бежать с рынка со всех ног
2) В России под 200 акций торгуется, довольно ликвидных — 30-50, если вы не миллиардер. И из них собираются довольно диверсифицированные портфели.
3) Здесь у вас recency bias, как с никкеем до 1990-го. Индексы других стран *были* говно, а прошлое вы торговать не можете — вы торгуете только будущее. Через ещё 10 лет вы, возможно, осознаете, что торговать именно Америку — было не лучшей идеей.
1) каким образом? если я убыточные позы не режу
2) В РФ одни сырьевые компании. Я не хочу покупать нефтянников или металлургов.
3) я не знаю что такое recency bias. То есть вы предлагаете лонги разбавить етфами, которые стоят на месте годами, в надежде на их рост в рост в дальнейшем? офигенная тактика диверсификации.
1) Есть такая штука mark-to-market, слышали? Позы-то вы можете не резать, но вот брокер их каждый день по рынку переоценивает, и убытки на эквити вашего счета переносит. Поэтому фиксите вы их или нет — по большому счету никого не волнует, это просто фигня в вашей голове.
2) Разуйте глазки. С ходу, что в моем портфеле — Яндекс, пик, Иркут, магнит, пятёрочка. Подскажите, что из этого сырьевая компания?
3) Я предлагаю фигнёй не заниматься. Все остальное — вы додумали сами
1) нет. не слышал. давайте русские термины все же применять. Ну пускай он их переносит, а какая мне разница. Мне нужна динамика счета такая же как Наздака, если я смогу его переиграть на пару процентов, то вообще отлично.
2) На всем рынке только один яндекс технологическая компания. Все остальные это сырьевые и обслуга сырьевых компаний. Для примера. Есть небольшой городок — Основа жизни городка это нефтедобыча. Все остальное в этом городе обслуга! Строители, магазины и тд. Все эти бизнесы зависят от основных компаний, которые приносят деньги в город (страну). Понимаете?
Что толку вкладывать в торговую сеть Венесуелы, если все полетит к черту вместе с ценами на нефть и политикой страны.
3) Я уже понял, что вы предлагаете вкладывать в наши рублевые активы и молится потом чтобы в очередной раз не произошла девальвация рубля)
1) Это вы сейчас хотите динамику счета как у наждака, потому что в предыдущие 10 лет он Мега-вырос. Думаю, через 10 лет вы поймёте, что мечта была не оптимальная
2) Угу, нефть не вырастет — и самолёты у Иркута летать не будут. Чё вы к нефти-то пристали? Она уже 5 лет как не растет — а рынок наш аккурат в это время пер как на дрожжах
3) У вас проблема в том, что вы а) экстремист, почему-то даже в трейдинге вас несёт на крайности, хотя диверсифицироваться проще простого б) хитро читаете между строк и находите даже то, что собеседник не имел в виду и в) постоянно экстраполируете прошлое в будущее и не задумываетесь о том, что все будет по другому через 5-10 лет
Для диверсификации нашел еще один интересный етф CQQQ. На китайский Наздак. Возможно часть средств буду в него вкладывать, на провалах.
я описал свое видение торговли по тренду.
И откупать конечно ниже. Главное индекс перееиграть)
Низов можно долго ждать, лучше катиться в тренде до признаков разворота.
Аэрофлот это как бы антисырьевая компания.
Чем дешевле нефть, тем дороже акции Аэрофлота.
На часовых таймфр. должно быть наглядно видно по идее.
И на месячных тоже.
И что не так с энергетикой? Можно подробнее?