Проверка психологических уровней в бинарных опционах

Сегодня будем проверять так называемые психологические уровни

Круглые цифры, о них помнят, но часто забывают. Очень зря, ибо это самое сильное самоисполняющееся пророчество из всех. Уровни вроде 1.4200 или 1.2500 нередко реагируют сами по себе, что и понятно. Ведь всем трейдерам мира их куда проще запомнить, нежели 1.4287 либо 1.2536.

Источник: binguru.net

Так ли уж психологические уровни сильно влияют на винрейт стратегии, скажем, на основе того Боллинджера? Давайте проверим.

Исходные данные исследований

Для проверки психологических уровней будем использовать стратегию на основе индикатора Bollinger Bands с периодом 20 и множителем стандартного отклонения 2.0. Таймфрейм — 1 минута.

Стратегия будет очень простая: если цена вышла за нижнюю полосу индикатора, совершаем сделку на покупку с длиной экспирации 3 минуты.

Чтобы получить значение уровня цены, воспользуемся формулой:

price_level = (uint32_t)(((double)pips/ 10.0) + 0.5);

price_level = price_level % 10;

pips — переменная, которая хранит цену в целочисленном формате, например 1.4287 будет храниться в pips как число 14287.

price_level будет содержать число от 0 до 9, что и есть наш искомый уровень. Например, 1.42874 будет уровнем 7, а 1.42870 будет уровнем 0.

Также мы попробуем находить уровень и для других разрядов, но об этом позже.

Период тестирования будет разделен на две части, первая часть будет начинается с 2010 года и заканчиваться в начале 2014, вторая часть будет начинаться с 2014 года и заканчиваться в начале 2018.

Первые результаты с EURUSD

Итак, два графика для двух периодов тестирования. На графике красная линия — винрейт. Значения винрейта представлены в виде дробного числа. Как мы видим, на первом графике минимальный винрейт составил 53% для 0-го уровня. Для 5-го уровня, на который приходится максимум винрейта в первом периоде, винрейт 55.4%. На втором периоде теста максимум приходится на 2-й уровень и составляет 54.8%, а минимум приходится на 9-тый уровень и составляет 50%. Для каждого уровня в каждом периоде было посчитано около 5000 сделок.

Попробуем изменить методику подсчета, заменим price_level = price_level % 10; на price_level = price_level % 100; Таким образом, у нас будет более детализированная картина статистики уровней. К примеру, теперь мы можем узнать статистику уровня 1.42000. Ведь он, если верить существованию психологических уровней, должен вести себя особым образом.

Количество сделок для каждого уровня теперь составляет 600-700. Также добавим зацикленный SMA со смещением 25 и периодом 50 для винрейта, на графике он показан желтой линией.

Что мы здесь видим? Например, нулевой уровень показывает себя плохо на обоих периодах теста, это далеко не лучший уровень. Желтая линия только на первом графике показывает возвышение где по посередине, что говорил в пользу уровня 50 и все что рядом с ним. Но на втором графике этого мы уже не видим. Ярко выраженный провал на 19 уровне есть у обоих графиков.

Проверка уровней на NZDUSD

Теперь попробуем все тоже самое получить на NZDUSD



Видим небольшое возвышение желтой линии в первом периоде теста вблизи уровня 50. На вотором периоде этого уже нет. Некоторые локальные пики и впадны сохранили свое положение, некоторые не сохранили. В целом очень сложно судить о том, работают психологические уровни или нет. Попробуем сменить поставщика котировок с FXCM на Финам и посмотрим, останутся ли результаты прежними.

В первом периоде теста различия почти отсутствуют, что хорошо. Второй период приводить не буду за бесмысленностью.

Выводы

С психологическими уровнями все получилось не так однозначно. С одной стороны, видно, что некоторые локальные экстремумы существуют в обоих периодах теста. С другой стороны, эти уровни нельзя описать просто значениями 0, 20, 50, 80, все получилось несколько сложнее. К тому же многие уровни сдают свои позиции во втором периоде. Измерять только винрейт нет особого смысла, каждый уровень необходимо еще проверить на стабильность, как вариант найти стандартное отклонение. Только после более углубленного анализа можно будет сделать однозначный вывод о применимости уровней на практике. Пока что судить об их работоспособности еще рано.

Для сбора статистики использовались исходники из репозитория.
Телеграм-канал про бинарные опционы по научному, где периодически публикуются новые библиотеки и описывается ход «запуска» робота на «бинарках».