Как влияет маркап на прибыль

Результат

Чтобы увидеть полноценную таблицу, рекомендую смотреть этот пост в версии для печати.

Например, ячейка (столбец; строка) = (-2; +1) содержит такие данные: была проведена оптимизация для +1-символа и настройки лучшего результата применены к -2-символу. Нигде не встречал подобное исследование, поэтому было очень интересно. Итак, семь оптимизаций (для каждого символа) и для всех оптимизаций по семь одиночных проходов.

Применил мультитестер для полной автоматизации. Ручная возня — заполнение этой таблицы.

Profit0 — это теоретическая прибыль на реальном символе, если бы торговые сигналы совпадали. Выделенный в таблице кусок — лучший Profit0.

Выводы

Специально привел много цифр, чтобы можно было увидеть какие-то «законы». Понятно, что исследование не точное, т.к. применялась генетика во время Оптимизации. Но грубо все же что-то можно выудить для себя.

• Как правило, чем сильнее ухудшаешь цены для оптимизации, тем соответствующий лучший проход на реальном символе дает выше PF и среднюю сделку. Это происходит за счет того, что количество сделок падает много сильнее, чем прибыль.
• Можно улучшить прибыль на реальном символе, если оптимизировать на ухудшенном символе, подставляя торговые сигналы лучшего прохода в реальный символ. Но это, скорее всего, исключение из правила (надо проверять).
• В основном теория подтвердилась, что оптимизация по родному символу почти всегда дает результат лучше, чем торговые сигналы лучших проходов замаркапленных символов.
• Для исследования ТС имеет смысл погонять ее на замаркапленных символах.
• Выделенная диагональ в таблице отлично демонстрирует, как сильно меняется прибыль при изменении маркапа всего на 1 пипс. Хороший контр-аргумент для тех, кто считает, что отличие цен на 1-2 пипса — ни на что серьезно не влияет.