SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DenisVo
Эксперимент: торговая система на базе глубокого обучения от начала до реальных торгов.
- 20 ноября 2019, 21:12
- |
Всем привет,
В последнее время, все больше и больше, то тут то там, люди поднимают тему машинного обучения и нейронных сетей примениельно к торговле на рынке. На фоне всего этого, я решил начать лайв эксперемент по созданию торговой стратегии на базе нейронных сетей, ну и заодно всеже попробовать полностью tfx pipeline в домашних условиях для выкатывания моделей. :)
В общем вот видюшка для затравки
Тут немного разглагольствований и представление самой идеи в общих словах. В дальнейшем будет код в открытом доступе, вдруг кто заинтерисуется :).
зы. в видео есть русские субтитры.
В последнее время, все больше и больше, то тут то там, люди поднимают тему машинного обучения и нейронных сетей примениельно к торговле на рынке. На фоне всего этого, я решил начать лайв эксперемент по созданию торговой стратегии на базе нейронных сетей, ну и заодно всеже попробовать полностью tfx pipeline в домашних условиях для выкатывания моделей. :)
В общем вот видюшка для затравки
Тут немного разглагольствований и представление самой идеи в общих словах. В дальнейшем будет код в открытом доступе, вдруг кто заинтерисуется :).
зы. в видео есть русские субтитры.
теги блога CloseToAlgoTrading
- algo
- algorithmic trading
- algotrading
- API
- C++
- closetoalgotrading
- cuda
- Data Science
- deep learning
- Earning season
- ETF
- ETN
- finance
- IB
- Interactive Brokers
- machine learning
- momentum
- neural network
- open source
- portfolio
- portfolio managment
- python
- reinforcement learning
- RL
- Sharpe Ratio
- strategy
- tensorflow
- video
- акции
- алготрейдинг
- алготрейтинг
- архитектура
- волаильность
- волатильность
- вопрос
- временной распад
- глубокое обучение
- данные
- долгосрок
- Европа
- инвестирование
- инвестирование без убытков
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- источник данных
- календарный спрэд
- Книги
- машинное обучение
- метрики
- мобильный пост
- накопления
- Недвига
- недвижимость
- нейронные сети
- опционы
- ордер
- отзыв
- открытые позиции
- помощь
- портфель
- программироание
- Программирование
- продажа опционов
- простота
- реальность
- рецензия
- рецензия на книгу
- робот
- стратегии
- структура
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- фреймворк
- фундаментальный анализ
- хедж
- хэдж
- эксперимент
Боюсь что менять область деятельности, мне уже поздно. Так что это вроде как хобби.
На удвиление только сегодня подумал а не использовать ли нейроночки для трейдинга.
БКс вроде как размечал данные и обсчитывал их, но не зна спомощью нейронок или еще как.
Пишите ещё и почаще.
Видимо, инфопространство заразилось одной общей болезнью недавно.
Пока тема у меня не остыла в сердце буду посматривать за топиками.
Глядишь, и Вам какая-то обратная связь полезная получится.
Может даже пуш реквест в джите… чем черт не шутит?.. =D
Но потестить — не вредно!
Априорное настроение — крайний скепсис.
Но дьявол в деталях.
приветствую этот смелый эксперимент
Какие рынки будут в фокусе? Меня лично фьючерсы на Мосбирже интересуют. В крайнем случае акции на ней же.
Denis, Вы правда думаете, что там Вас кто-то ждет, чтобы отгрузить легких денег?..
В общем, будем на связи. Посмотрим куда Вы сможете продвинуться. Сетки — они и в Африке сетки. А к какому инструменту их применить — уже дело личных предпочтений и вычислительных возможностей. =)
Denis, взять какую-то нейронку, как-то поучить на тиках, использовать в качестве утилити непонятно что — это в моём понимании и есть «легкие деньги». =)
Кстати, что Вы собираетесь использовать в качестве целевой функции?
однако у нас же классификация по 3 классам намечается, поэтому кросс энтропия подойдет, да и по дефолту лучше всего она и работает обычно.
Посмотрите вот этот мой пост, мне там добрые люди ссылок накидали
И ещё вопрос — через какого брокера будете выставлять заЯвки и на каком языке писать? Я в свое время помучался, пока не нашел брокера с нормальными rest APIs
smart-lab.ru/mobile/topic/533234/
Да, количество данных довольно важно, и в одном инструменте их не так много. План пока взять маленькие временные промежутки для прогнозов, что бы событей можно было побольше набрать.
Жду открыты код :) это будет python? :)
Интересует применение капсульных нейросетей, нужны ли они вообще в трейдинге.
Словом — архитектура в общих чертах :)
А так для кругозора:
m.habr.com/ru/post/417223/
Кто нибудь знаком с софтом https://try.neuroshell.com/index/
может кто юзал? там кстати есть ссылки на компании которые продают данные
А если серьезно, то что конкретно имеете ввиду? содержание или формат?
Начнем, как я выше написал с тиковых плюс левел 1 на момент совершения сделки.
… никого не осталось.
Тема интересна разве что для общего развития. О практическом применении в торговле можете пока не мечтать.
Как в видео правильно подмечено — шаг первый — это понимание сути бизнеса.
То есть содержится ли в потоке данных информация, позволяющая предсказать будущее и какое отношение количества этой информации к шуму?
Spekyl, тут чистая угадайка за счет обьема данных где ищутся закономерности.
для других задач нейронки уже неплохо научились угадывать. интересный вопрос если у всех условно будут нейронки, то что тогда.
Denis, кстати, насчет «побыстрее».
4-5 декабря 2019 будет двухдневный курс по теме «нейросетки для трейдера». Всего 500 рублей за грааль. =)
https://red-circule.com/courses/11710?ref=fc30d4
То, что я собираюсь попробовать, это скорее обратный процесс, задаем цену и пробуем обучить сеть находить какие-то паттерны или закономерности самой.
Можно сказать, основная работа должна проводиться с данными, как в первом, так и во втором случае. С какими именно данными, вот это вопрос %)
1. Задаются параметры выборки. Параметры(свои хотелки) выборки задаёт сам трейдер. К примеру, трейдер задаётся следующими размышлениями:«А что если найти дни, после которых рост на следующий день будет 2% от цены закрытия предыдущего дня?»
2. Далее, в автоматическом режиме, собирается выборка из тех дней, после которых рост на следующий день составил 2% и более. Сбор информации об этих днях собирается за период от 1 дня до ∞ бесконечности. Выбор периода, за который берётся анализ, зависит от трейдера.
3.Теперь у трейдера есть выборка, те дни, после которых рост составил желаемое значение, т.е. 2% и более. С этими днями надо что-то делать. Трейдер решает, если найдётся закономерность(паттерн), тот самый день, с вероятностью не менее 80%, после которого рост на следующий день составляет 2%, то буду торговать. Если же такой закономерности не найдётся, таких дней не существует, или она будет ниже 80%, начну с пункта 1., задам другие параметры.
4. Нейронная сеть находит, что такая вероятность существует, и с радостью выдаёт эти данные трейдеру.
5. Трейдер радостно получает профит по этой закономерности до тех пор, пока она существует.