S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.11.19

• uptrend        15
• downtrend    1
• sideways      17

Этот рынок бычьим можно назвать с большой натяжкой, общее ощущение пробуксовки (см телеком, финансы), двигается отстающий мусор со дна, на Насдаке NewLows > NewHighs, причём пробуксовка в обе стороны, продвижение распродаётся, откат выкупается — сильной покупки нет, но и продажи пока тоже нет. Вероятность коррекции 100% (RTQ и сопротивление на 50МА в массах и в индексе), это значит:

• если будет слом и закрепление ниже 20МА, то коррекция скорее всего будет
• пока индекс торгуется выше 20МА в районе максимума коррекции не будет, но в лонг заходить крайне селективно (подробнее в соседнем посте из серии «Тренировка трейдера»)

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-11-22 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4857)
Длительный аптренд	182	84%	153	0%	0	3%	3%	0%	3%
Откат в аптренде	165	71%	118	0%	0	3%	2%	0%	6%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1074	51%	556	0%	0	22%	11%	0%	35%
Пробой растущей 50МА	31	35%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	25	16%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	52	53%	28	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	23	34%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	39	25%	10	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	18	11%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	72	37%	27	1%	1	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	77	9%	7	0%	0	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	386	17%	69	1%	4	7%	1%	0%	15%
Отскок вниз от 50МА	27	33%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	300	13%	39	0%	0	6%	0%	0%	6%
Консолидация под 200МА	324	0%	2	13%	43	6%	0%	0%	5%
Отскок вниз от 200МА	61	1%	1	24%	15	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	376	20%	76	15%	57	7%	1%	1%	5%
Консолидация на дне	746	0%	6	44%	329	15%	0%	6%	8%
Подскок со дна	206	0%	0	60%	124	4%	0%	2%	0%
Длительный даунтренд	673	0%	2	60%	409	13%	0%	8%	4%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (182 акций) 22.11.2019

18.1%	33	6%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	5	3%		127			68	Медицина-изделия
2.7%	5	7%		69	ЗАМЕДЛ.		89	ПО-корпоративное
2.7%	5	8%		61			39	Медицина-системы/оборудование
2.7%	5	6%		79			70	Банки-юго-восток
2.2%	4	10%		40			52	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	4	12%		33			127	ПО-спец-корпоративное
2.2%	4	9%		42	ЛИДИР.		37	Машиностроение-промышленное общее
2.2%	4	28%		14	ЛИДИР.		19	Медицина-амбулаторный/домашний уход
37.9%	69		из	182 акций показано

Откат в аптренде (165 акций) 22.11.2019

8.5%	14	43%	из	32 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Электроника-полупроводниковое оборудование
4.8%	8	1%		548	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	6	12%		50			80	Химикаты-особые
2.4%	4	9%		42	ЛИДИР.		37	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	4	3%		127			68	Медицина-изделия
2.4%	4	13%		30	ЛИДИР.		12	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
24.2%	40		из	165 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1074 акций) 22.11.2019

5.6%	60	61%	из	98 акций в		отрасли с рангом	102	Банки-северо-восток
5.2%	56	32%		174	ЗАМЕДЛ.		106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	45	65%		69	ОТСТ.		168	Финансы-пустые чеки
3.7%	40	50%		79			70	Банки-юго-восток
3.7%	40	67%		59	ЗАМЕДЛ.		103	Банки-средний-запад
3.4%	37	52%		71			98	Банки-запад/юго-запад
2.7%	29	48%		60	ЗАМЕДЛ.		88	Финансы-сбербанки
2.5%	27	4%		548	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	25	39%		63	ЗАМЕДЛ.		86	Финансы-управление инвестициями
1.7%	18	14%		127			68	Медицина-изделия
35.1%	377		из	1074 акций показано

Пробой растущей 50МА (31 акций) 22.11.2019

0.0%	0		из	31 акций показано

Пробой падающей 50МА (25 акций) 22.11.2019

12.0%	3	4%	из	71 акций в		отрасли с рангом	98	Банки-запад/юго-запад
12.0%	3		из	25 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (52 акций) 22.11.2019

25.0%	13	2%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	4	6%		64	ЗАМЕДЛ.		150	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.8%	3	4%		69	ОТСТ.		168	Финансы-пустые чеки
38.5%	20		из	52 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (23 акций) 22.11.2019

26.1%	6	1%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
26.1%	6		из	23 акций показано

Слом растущей 50МА (39 акций) 22.11.2019

10.3%	4	2%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.7%	3	3%		79			70	Банки-юго-восток
7.7%	3	14%		21			41	Строительство-жилое/коммерческое
25.6%	10		из	39 акций показано

Слом падающей 50МА (18 акций) 22.11.2019

0.0%	0		из	18 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (72 акций) 22.11.2019

12.5%	9	5%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	4	0%		548	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	3	10%		30	ЛИДИР.		12	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
4.2%	3	2%		127			68	Медицина-изделия
4.2%	3	9%		32			62	Установки контроля загрязнения окр среды
30.6%	22		из	72 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (77 акций) 22.11.2019

9.1%	7	4%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2%	4	15%		26	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-платёжные карты
5.2%	4	5%		71			98	Банки-запад/юго-запад
3.9%	3	3%		98			102	Банки-северо-восток
3.9%	3	10%		30	ЛИДИР.		12	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
3.9%	3	9%		32	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники производители
3.9%	3	6%		50			80	Химикаты-особые
35.1%	27		из	77 акций показано

Консолидация под 50МА (386 акций) 22.11.2019

11.1%	43	24%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	17	3%		548	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	17	25%		67	ЗАМЕДЛ.		118	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.9%	15	50%		30	ОТСТ.		161	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4%	13	22%		59			32	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	10	12%		79			70	Банки-юго-восток
2.3%	9	27%		33	ЗАМЕДЛ.		101	Коммунальные услуги-электричество
2.1%	8	21%		37	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	7	14%		50			119	Розница-рестораны
1.8%	7	21%		32			62	Установки контроля загрязнения окр среды
1.8%	7	5%		127			68	Медицина-изделия
1.8%	7	22%		31			11	Транспорт-водный
41.5%	160		из	386 акций показано

Отскок вниз от 50МА (27 акций) 22.11.2019

22.2%	6	3%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
22.2%	6		из	27 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (300 акций) 22.11.2019

7.3%	22	4%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	12	16%		71			98	Банки-запад/юго-запад
3.0%	9	9%		98			102	Банки-северо-восток
3.0%	9	15%		59	ЗАМЕДЛ.		103	Банки-средний-запад
2.7%	8	16%		50			119	Розница-рестораны
2.3%	7	22%		31			152	ПО-защита информации
2.0%	6	4%		127			68	Медицина-изделия
2.0%	6	7%		79			70	Банки-юго-восток
2.0%	6	14%		42	ЛИДИР.		37	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	6	9%		61	НАРОЖД.		96	Интернет-контент
2.0%	6	30%		20	НАРОЖД.		113	Страхование-жизни
1.7%	5	11%		45	ЗАМЕДЛ.		105	Девелоперы недвижимости
1.7%	5	8%		60	ЗАМЕДЛ.		88	Финансы-сбербанки
1.7%	5	7%		69	ЗАМЕДЛ.		89	ПО-корпоративное
1.7%	5	20%		24			180	Нефть и газ-комплексные
39.0%	117		из	300 акций показано

Консолидация под 200МА (324 акций) 22.11.2019

13.0%	42	7%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	8	10%		73			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	8	13%		61	НАРОЖД.		96	Интернет-контент
2.2%	7	7%		98			102	Банки-северо-восток
2.2%	7	11%		63	ЗАМЕДЛ.		86	Финансы-управление инвестициями
2.2%	7	9%		71			98	Банки-запад/юго-запад
2.2%	7	11%		60	ЗАМЕДЛ.		88	Финансы-сбербанки
1.9%	6	16%		36			172	Горная добыча-руда
1.9%	6	25%		24			180	Нефть и газ-комплексные
30.2%	98		из	324 акций показано

Отскок вниз от 200МА (61 акций) 22.11.2019

8.2%	5	0%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	4	8%		50			80	Химикаты-особые
4.9%	3	2%		127			68	Медицина-изделия
4.9%	3	4%		73			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9%	3	6%		43			54	Аэрокосмос/оборона
29.5%	18		из	61 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (376 акций) 22.11.2019

34.3%	129	23%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	14	11%		127			68	Медицина-изделия
2.7%	10	14%		69	ЗАМЕДЛ.		89	ПО-корпоративное
2.1%	8	13%		61			39	Медицина-системы/оборудование
42.8%	161		из	376 акций показано

Консолидация на дне (746 акций) 22.11.2019

12.9%	96	17%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	26	20%		127			68	Медицина-изделия
2.3%	17	26%		64	ЗАМЕДЛ.		150	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	17	9%		174	ЗАМЕДЛ.		106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	16	26%		61	НАРОЖД.		96	Интернет-контент
2.0%	15	22%		67	ЗАМЕДЛ.		118	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	13	17%		73			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	12	30%		40			185	Нефть и газ-полевые услуги
28.4%	212		из	746 акций показано

Подскок со дна (206 акций) 22.11.2019

26.7%	55	10%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	14	11%		127			68	Медицина-изделия
2.9%	6	26%		23			138	Бытовые изделия-особые
2.4%	5	26%		19			186	Нефть и газ-оборудование
38.8%	80		из	206 акций показано

Длительный даунтренд (673 акций) 22.11.2019

12.9%	87	15%	из	548 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	41	56%		73			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	21	16%		127			68	Медицина-изделия
2.7%	18	10%		174	ЗАМЕДЛ.		106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	15	24%		61			39	Медицина-системы/оборудование
2.1%	14	38%		36			172	Горная добыча-руда
1.9%	13	35%		37	ЛИДИР.		24	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.6%	11	22%		50			80	Химикаты-особые
1.6%	11	17%		64	ЗАМЕДЛ.		150	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
34.3%	231		из	673 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2155 акций) 22.11.2019

6.6%	143	82%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	88	89%		98			102	Банки-северо-восток
3.3%	71	89%		79			70	Банки-юго-восток
3.3%	71	12%		548	ЛИДИР.		20	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	65	91%		71			98	Банки-запад/юго-запад
2.9%	62	89%		69	ОТСТ.		168	Финансы-пустые чеки
2.5%	54	91%		59	ЗАМЕДЛ.		103	Банки-средний-запад
2.3%	50	83%		60	ЗАМЕДЛ.		88	Финансы-сбербанки
1.8%	38	56%		67	ЗАМЕДЛ.		118	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	35	27%		127			68	Медицина-изделия
1.5%	32	50%		63	ЗАМЕДЛ.		86	Финансы-управление инвестициями
1.4%	30	46%		64	ЗАМЕДЛ.		150	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3%	28	75%		37	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	28	66%		42	ЛИДИР.		37	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	26	86%		30	ОТСТ.		161	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	26	66%		39	ЛИДИР.		7	Строительство-различные изделия
1.1%	24	34%		69	ЗАМЕДЛ.		89	ПО-корпоративное
1.1%	23	47%		48	ЗАМЕДЛ.		93	Финансовые услуги-особые
1.1%	23	51%		45	ЗАМЕДЛ.		105	Девелоперы недвижимости
1.0%	22	66%		33	ЗАМЕДЛ.		101	Коммунальные услуги-электричество
43.6%	939		из	2155 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-11-18 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 0.89	i 3.34	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.68%	11.68%
pullingback	2.44%	3.17%
lostmomentum	20.97%	27.52%	U 31.28%	46.34%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	0.39%	0.40%
breakabove50dn	0.56%	1.19%
wentabove50up	1.80%	3.56%
wentabove50dn	0.99%	3.76%
breakbelow50up	1.14%	0.79%
breakbelow50dn	0.21%	0.20%
wentbelow50up	1.51%	0.79%
wentbelow50dn	0.64%	0.20%
consbelow50	7.27%	9.70%
bouncebelow50	0.45%	0.20%
bounceabove200	6.90%	11.49%		***
consbelow200	6.40%	5.15%
bouncebelow200	2.15%	1.58%
bounceabove50	7.46%	6.34%	***
bottoming	11.82%	5.54%	D 35.19%	13.86%	0.39 downtrend balance
bottombounce	3.22%	0.99%
trendbelow50	18.00%	5.74%

2019-11-19 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 0.92	i 3.41	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.48%	11.09%
pullingback	2.18%	3.37%
lostmomentum	21.52%	27.92%	U 32.13%	47.33%	1.47 uptrend balance
breakabove50up	0.84%	0.20%
breakabove50dn	0.58%	0.59%
wentabove50up	2.10%	4.75%
wentabove50dn	0.91%	2.57%
breakbelow50up	0.70%	1.39%
breakbelow50dn	0.25%	0.20%
wentbelow50up	1.48%	0.59%
wentbelow50dn	0.66%	0.59%
consbelow50	6.86%	10.10%
bouncebelow50	0.43%	0.00%
bounceabove200	6.75%	10.89%		***
consbelow200	6.53%	4.75%
bouncebelow200	1.71%	0.79%
bounceabove50	7.70%	7.13%	***
bottoming	12.73%	5.35%	D 35.03%	13.86%	0.40 downtrend balance
bottombounce	4.14%	1.39%
trendbelow50	16.45%	6.34%

2019-11-20 Correction probability 85% Weak 1,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 0.91	i 3.44	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.17%	9.70%
pullingback	2.60%	3.96%
lostmomentum	21.29%	30.30%	U 31.63%	48.32%	1.53 uptrend balance
breakabove50up	0.56%	0.79%
breakabove50dn	0.27%	0.79%
wentabove50up	2.02%	3.56%
wentabove50dn	0.80%	1.58%
breakbelow50up	1.22%	0.59%
breakbelow50dn	0.39%	0.79%
wentbelow50up	1.42%	0.79%
wentbelow50dn	0.70%	0.59%
consbelow50	7.46%	11.88%		***
bouncebelow50	0.45%	0.20%
bounceabove200	5.77%	7.92%
consbelow200	7.09%	5.94%
bouncebelow200	1.30%	0.20%
bounceabove50	8.02%	6.53%	***
bottoming	13.79%	7.72%	D 34.78%	14.06%	0.40 downtrend balance
bottombounce	3.81%	0.99%
trendbelow50	15.89%	5.15%

2019-11-21 Correction probability 85% Weak 1,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 0.87	i 3.05	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.72%	6.34%
pullingback	2.83%	3.76%
lostmomentum	22.28%	36.04%	U 30.91%	47.72%	1.54 uptrend balance
breakabove50up	0.54%	0.20%
breakabove50dn	0.31%	0.20%
wentabove50up	1.53%	1.39%
wentabove50dn	0.66%	0.40%
breakbelow50up	1.47%	1.98%
breakbelow50dn	0.54%	1.39%
wentbelow50up	1.39%	0.59%
wentbelow50dn	0.95%	1.39%
consbelow50	7.65%	12.48%		***
bouncebelow50	0.66%	1.19%
bounceabove200	5.61%	5.74%
consbelow200	6.35%	4.75%
bouncebelow200	1.53%	0.59%
bounceabove50	8.05%	6.53%	***
bottoming	14.94%	7.33%	D 35.46%	15.64%	0.44 downtrend balance
bottombounce	4.34%	0.59%
trendbelow50	14.65%	7.13%

2019-11-22 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 0.89	i 3.19	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.75%	3.96%
pullingback	3.40%	6.53%
lostmomentum	22.11%	35.45%	U 30.97%	46.14%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	0.64%	0.20%
breakabove50dn	0.51%	0.40%
wentabove50up	1.07%	0.00%
wentabove50dn	0.47%	0.79%
breakbelow50up	0.80%	1.19%
breakbelow50dn	0.37%	0.20%
wentbelow50up	1.48%	1.39%
wentbelow50dn	1.59%	1.78%
consbelow50	7.95%	15.25%	***	***
bouncebelow50	0.56%	0.79%
bounceabove200	6.18%	6.93%
consbelow200	6.67%	5.35%
bouncebelow200	1.26%	0.20%
bounceabove50	7.74%	5.35%
bottoming	15.36%	8.51%	D 34.71%	14.46%	0.42 downtrend balance
bottombounce	4.24%	0.99%
trendbelow50	13.86%	4.75%