#Brent
Таймфрейм: 1H, 4H
Либо завершается волна (B) of [D] в виде треугольника (
https://vk.com/wall-124328009_15003), либо в ней развивается волна «C» зигзага. Уровень отмены треугольник и подтверждения зигзага отмечен на графике оранжевым цветом (69.8).
С практической точки зрения это значит, что при появлении потенциальных нисходящих импульсов можно смело входить в шорт. А при пробое оранжевого уровня ловить лонг с целью в районе 77-81.
На вопросы я отвечаю в телеграм-чате по ссылке:
http://t-do.ru/ew_chat
Игорь, И что с ней та не так?
Сплошные пересечения это из-за праздничных дней, то есть из-за отсутствия основной массы сентимента в рынке. Вроде это каждый волновик должен понимать.
При любых раскладах расходимец просто априори не может быть лучшим вариантом, не говоря уже о рассмотрении модели с точки зрения «Правильного вида».
Что касается натяжек, то весь зигзаг с таким расходимцем более натянутым является, чем зигзаг с натянутым импульсом.
Это конечно дело ваше, но использование расходимцев в 99,9% случаях, это самообман.
Что касается сентимента, то вам следует обновить свои знания о нём, при всём уважении. Тезисно: 1) cентимент не может быть вне рынка или внутри рынка, он существует в головах людей, и потом отражается на графике в виде волновой модели. 2) сентимент в любом случае ускоряет цену в районе PP. Если PP была в первой волне, то за ней должна идти последовательно затухающая ценовая динамика, по аналогии с LD. 3) если сентимент не подтверждает третью волну импульса из-за праздников, то это не сентимент — это новостной фон. Праздники не могут быть «тем самым» событием т.к. того самого события не существует в EWP.
Что касается расходящейся диагонали, то я тоже не приветствую такой вариант подсчета, и использую их только в исключительных случаях. В таких, как этот, например. Тем более, что в лайте всё раскладывается по канонам.
P.S. По поводу 99.9%. Чтобы не звучать голословно, в следующий раз обязательно прикладывайте ссылку на источник. Вы же это не из головы придумали, правильно? Я уверен, что за этой цифрой стоят десятки часов исследований, с которыми можно ознакомиться. Именно исследований, а не заявлений в духе «посмотрите на мой выдающийся опыт». :o)
Дивергенция не является основой для распознования той или иной волны, и именно поэтому в рассмотрении импульса есть вероятность, что он еще не завершен.
Что касается сентимента, у меня вполне достаточно знаний поэтому:
1) Если его нет на рынке, что и было из-за праздничных дней, то и отображения на графике его и не будет.
2) В данном контексте РР тоже, так же как и дивергенция нге является основополагающей, тем более вы же должны знать, в какой волне будет находиться РР в расходимце.
3) Не, не, не, новостного фона нет никакого, если синтемент бездействует, то и структура отображается «криво». И именно выходные, то есть праздничные дни на торговых площадках, не позволяют показать основную массу на графике цены.
Сами подумайте, если вырубить биржу на месяц, а потом запустить, что будет отображать график цены? Ответ будет очевиден, я полагаю. Поэтому в данном контексте вам необходимо освежить свои знания.
Хмммм, в вашем исключительном случае, как вы говорите, все размечается легко и просто без расходимца, который, как и писал ранее с точки зрения «Правильного вида» вообще не уместен.
Я честно говоря точно не помню, но разве не у вас в зекеше расходимец был? Ну и что там сейчас с ним?
По поводу P.S.
Никаких исследований нет, это мой личный опыт, по которому за 10 лет любое усечение или расходимец в конце концов становился некой иной моделью. И за примерами ходить далеко не стоит, они сплошь и рядом.
Я за все это время нашел расходимца (по Фунту), причем тоже диагональ, всего лишь в третий раз. И нашел его постфактум, так как в реальном времени они не работают.
А так, как использование таких моделей можно рассматривать только в том случае, когда уже все, нельзя разметить иначе, то они и не работают.
… но судя по всему, придется провести эти исследования на реальных примерах, что бы «тыкать» этим потом всем налево и направо.
С остальным спорить не вижу смысла. Все аргументы с обеих сторон приведены выше. Если резюмировать, то мы с вами согласны почти во всём, только я считаю, что натягивать импульс на глобус не правильно, когда его там нет (аргументы выше, повторюсь); а вы считаете, что импульс лучше в любом случае (аргументы тоже есть).
С практической точки зрения, оба подсчета должны отыграть вниз в самое ближайшее время, и как нефть вышла из треугольника (чем являлась его волна E) совершенно не важно для трейдера.
Так то да, но я считаю, что в текущем новогоднем контексте, присутствует простая аномалия, аргументы по сентименту в пользу которой я описал. Поэтом натяжка на импульс меньше зло в отличии натягивания такого расходимца на волну «С» которая в 10 раз больше волны «А»
А вот с практической точки зрения, вы немного не правы. Да, оба варианта указывают на начало падения, но вот только вариант с импульсом останется при развитии дальнейшего роста, а вариант с диагональю нет.
Но, как и писал выше, это конечно ваше дело…
Всего в 2 с небольшим раза, ваш глазомер ошибается. Если рынок пойдёт вверх, то я предпочту не оставлять в своих разметках импульс с такой третьей волной, тем более в этом совершенно нет никакой необходимости: