SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Martingeyl
EMA
- 02 июня 2012, 10:09
- |
Есть формула ЕМА:
EMA = (CLOSE (n) * P) + (EMA (n — 1) * (100 — P))
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.
Кто нибудь может по человечески объяснить что такое P?
EMA = (CLOSE (n) * P) + (EMA (n — 1) * (100 — P))
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.
Кто нибудь может по человечески объяснить что такое P?
теги блога Иван Иванович
- eurusd
- fRTS
- Goldman Sachs
- IIF
- invetec
- long
- S&P500
- United Traders
- USDRUB
- warface
- выходные на биржах
- гэп
- Джон Полсон
- диванные аналитики
- Игромания
- инсайдеры
- лонг
- лчи
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- Майтред
- ММВБ Акции
- музыка
- одураченные случайностью
- опционы
- открытие
- оффтоп
- перевод
- пила
- прогнгозы
- работа над ошибками
- риск менеджмент
- ртс
- сигналы
- система
- Солодин Дмитрий
- среднесрочная торговля
- стоп в бу
- стоп лосс
- талеб
- теория трейдинга
- торговые сигналы
- трейд
- трейлинг стоп
- тренд
- фьюерс ртс
- фьючер на индекс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хедж-фонд
- цитаты
- шум
- Э.ОН Россия
Вот у меня какая EMA:
EMA(n)=EMA(n-1)+k*(Close(n)-ema(n-1))
где k=2/(period+1)
Period — «период» в барах. На самом деле у EMA нет периода в том смысле в котором он есть у MA, поскольку в EMA входят значения всех предыдущих баров со всей истории.
EMA = (CLOSE(n) * K) + (EMA (n — 1) * (1 — K))
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
K=2/(n+1)
если раскрыть скобки и сгруппировать по-другому, то получится та формула что у меня:
(CLOSE(n) * K) + (EMA (n — 1) * (1 — K))
CLOSE(n)*K + EMA(n-1) — K*EMA(n-1)
K*(Close(n)-EMA(n-1)) + EMA(n-1)
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (1 — P))
P = 0.33 Берется 0.33 от цены последнего бара и прибавляется 0.67 значения EMA на предыдущем баре.
То бишь вес текущего бара 0.33 а вес всех предыдущих значений EMA 0.67 На самом первом баре истории EMA будет равна close этого бара.
ема — х.з что такое… фильтр какой то…
так что не лезь в емашки