SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kvazar
Оптимальное f
- 18 января 2020, 20:08
- |
Коллеги, вопрос по оптимальному f.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня.
Посчитана оптимальная f = 0.32. Максимальный убыток = -874 руб.
Допустим размер счета, например, без разницы, равен 600 т. р.
Получается по Р. Винсу = на каждые 2731 руб. (-874/0,32*-1) счета можно открывать контракт.
Выходит, что разумно торговать 600000/2731 = 200 лотами!
Но вмешивается ГО, со счетом 600000 можно открыть около 35-40 контрактов Ri.
Расчеты по ссылке https://1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZgshhlPwxuqpQRKOtRg
Получается пока у тебя положительное МО, т.е. стратегия прибыльна — заходи максимумом, все равно далеко до оптимальной f.
Где ошибка в рассуждениях?
дополнение: система механическая, риски контролируются.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня.
Посчитана оптимальная f = 0.32. Максимальный убыток = -874 руб.
Допустим размер счета, например, без разницы, равен 600 т. р.
Получается по Р. Винсу = на каждые 2731 руб. (-874/0,32*-1) счета можно открывать контракт.
Выходит, что разумно торговать 600000/2731 = 200 лотами!
Но вмешивается ГО, со счетом 600000 можно открыть около 35-40 контрактов Ri.
Расчеты по ссылке https://1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZgshhlPwxuqpQRKOtRg
Получается пока у тебя положительное МО, т.е. стратегия прибыльна — заходи максимумом, все равно далеко до оптимальной f.
Где ошибка в рассуждениях?
дополнение: система механическая, риски контролируются.
теги блога kvazar
- odbc
- QUIK
- S&P500 фьючерс
- StartTrack
- vba
- алготрейдинг
- базы данных
- блокировка сайта
- брокеры
- Вакансия
- займы
- инвестиции
- квик глюки
- комиссия брокера
- консультации
- лчи 2012 смартлаб
- маркет дата
- математическое ожидание
- Ментор
- опрос
- оптимальное f
- офф топ
- оффтоп
- Ральф Винс
- реклама. оффтоп
- рецензия на книгу
- роботостроительство
- торговля
- торговые алгоритмы
- Торговые роботоы
- торговые роботы
- торговый робот
- тороговые роботы
- Финам
- цикл жизни
- что почитать
- юмор
1. Максимальный убыток — это ВОЗМОЖНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ. Насколько фантазии хватит. Например, я люблю брать его как расстояние до планки. Корректней — расстояние от расчётной цены последнего клиринга до верхнего (ну или нижнего) лимита. Такое движение против — реально? Редко, но случается...
2. Понятно, что расчёт количества контрактов никак не связан с инициирующей маржой (ГО).
Вариантов решения, как минимум, два:
1. В расчётах TWR искусственно ограничивать f_opt, чтобы удовлетворить выполнения условий по ГО. Это очень-очень просто.
2. Играть на уровне f_opt, но не со всем капиталом, а с активным. Например, не 600 тыщ, а 200 тыщ сделать АКТИВНЫМ. Вариант предпочтительней.
Главное. f_opt — свойство системы. Внутреннее. ГО — всего лишь прихоть брокера. Всё.
Келли — не туда, там распределение Бернулли. Но вопрос не в этом. 1/2 оптимального f или 1/4 оптимального f и т. д. Чем выше уверенность в системе и железнее шарики, тем больше объем торговли. Просто я математически не вижу смысла в расчетах, бери возможный максимум и вперед. Еще раз — все вышесказанное прямо не подходит для ручной торговли.
В 2008 году торги останавливали после нескольких планок вниз, а потом открывали через несколько дней с гэпом вверх 20%. Вот этот максимально возможный убыток можно и подставить, что нас заперли в абсолютно логичных и правильных шортах (рынок-то камнем летел вниз), на которых никакие стопы не сработают, мы в плюсах
у меня этих рисков нет…
На самом деле Вы ведь уже приняли решение «по Винсу справедливо грузить депо по максимуму, так как оптимальное f на фьючах недостижимо» и влюбились в него, зачем тогда дискуссия :)
Положа руку на сердце, я тоже не готов закладывать мною же обозначенные риски :). Останемся ли мы с Вами живы лет через 10 — время покажет :)
https://www.youtube.com/watch?v=4IVx83T4wsE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Z9kMspkqO90
Чуточку надежнее метод моделирования эквити методом монтекарло по выборке из сделок с возвращением. И оценком максимального ДД с заданой вероятностью на заданом временном интервале. Но и это не панацея, тут как в мясорубке, какое мясо — такой и фарш.