Блог им. 3Qu

Фильтр Гаусса N-ного порядка как индикатор.

    • 23 января 2020, 15:23
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Представляю вам статью John Ehlers Gaussian and Other Low Lag Filters, в которой рассматривается построение фильтров Гаусса N-ного порядка и их использование в качестве индикаторов. Статья старая, ей более 10 лет, но фильтры не стареют, и статья не потеряла актуальности. Обычное применение фильтров Гаусса — это фильтрация шумов в сигналах и изображениях.
Единственное, что в статье у меня вызывает сомнение, это расчет зависимости коэффициентов полинома фильтра от периода сглаживания. Но это проверять надо, а так как я использую схожие, но другие фильтры, то делать это мне нет никакого резона.
Во всяком случае, такие фильтры являются хорошей заменой стандартных МА и существенно превосходят их по функциональности.
При использовании подобных фильтров нет смысла увлекаться фильтрами высоких порядков. Если нет особой необходимости, вполне достаточно использования фильтров 2-го, ну м.б. 3-го порядков.
Ну, и, для полноты картины, еще одна, более ранняя статья автора POLES, ZEROS, and HIGHER ORDER FILTERS By John Ehlers
★17
28 комментариев
+2
Тип НЧ фильтра практически не играет никакой роли. Чем проще, тем лучше. И чем ниже порядок, тем лучше. Потому что с с ростом порядка возрастает групповая задержка и сильнее замедляется реакция выхода фильтра на изменение ситуации на входе.
avatar
neophyte
+1
Николай Скриган, не совсем так.
И чем ниже порядок, тем лучше.
А это в корне неправильно. Но и не стоит увлекаться высокими порядками. 2-го, макс 3-го порядков для индикаторов обычно вполне достаточно.
avatar
3Qu
+2
3Qu, фильтр должен соответствовать задаче. Если вы понимаете, что и зачем вы делаете и в ваших задачах нужен высокий порядок, то никаких проблем.
Если просто прочитали статью и поверили автору на слово, то проблемы могут быть.
У меня  в моих программах заложена возможность повышения порядка фильтров, но как правило наилучшие результаты показывают фильтры самого низкого порядка.
Простейшие фильтры с гладкой вершиной на основе Баттервортовских прототипов помимо минимальной групповой задержки вносят в результат минимум искажений. По сравнению с тем же гауссовским фильтром. И если не стоит задача что-то подчеркнуть в выходном сигнале за счет именно вносимых искажений, то смысла в их применении нет. ИМХО.
avatar
neophyte
Николай Скриган, я применяю модификации Баттерворта 2-го, 3-го порядков. 1-й порядок (ЕМА и пр.) для фильтрации — это вообще ни о чем.
Кстати, уж, групповую задержку можно и скорректировать. И не только.)
Когда-то применял и ф.Гаусса. Не вижу особых опасностей в его применении. В статье, кстати, не совсем и Гаусс, а некое его приближение, с низким лагом, как пишет автор.
avatar
3Qu
+1
3Qu, 
Кстати, уж, групповую задержку можно и скорректировать.
 Природу не обманешь.
это вообще ни о чем.

Ну я же сказал, что все определяется вашими задачами, а не моим мнением. Дает вам это эффект, ну и хорошо.
В крайнем случае будет фишка оригинальная.
avatar
neophyte
Николай Скриган, 
Природу не обманешь.
Зачем ее обманывать. В стандартном наборе Теории Автоматического Регулирования вполне достаточно различных корректирующих звеньев, чтобы сделать все, что вам нужно для решения конкретных задач.
Ну, а бездумное применение даже стандартных для ТА индикаторов тоже до добра не доведет.
avatar
3Qu
3Qu, а в чём принципиальная разница в фильтрации 1, 2, 3… порядков? Что вообще такое «порядок фильтра»? Количество ступеней очистки сигнала?
avatar
Foudroyant
+3
Когда-то я порядочно экспериментировал с фильтрами НЧ, ВЧ, преобразованием Гильберта и так далее. В том числе и с фильтрами, которые как бы не имеют групповой задержки, за счет скрытой в них экстраполяции. Любое усложнение имеет свою цену и почти всегда эта цена оказывается дороже, чем приобретаемые улучшения. В общем, синусный ФНЧ Баттеруорта 2 порядка — это максимум сложности, который стоит применять. А обычно простые ЭCC — лучший выбор. Или, как минимум, первый выбор.
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, я применял когда-то что-то схожее с Гауссом автора статьи — вполне себе ничего работает, лучше стандартных МАшек.
Можно согласиться, что 2-го, изредка 3-го порядка вполне достаточно. Ну, а если надо с минимальной задержкой, то уже надо перестраивающиеся на каждом шагу. Здесь, в частности, полином. регрессия оч. неплохо выглядит.
avatar
3Qu
3Qu, я пытался юзать ФНЧ с переменными коэффициентами. Типа Баттерворта 2. С одной стороны — чувствуешь, что за этим что-то сильное  есть. С другой стороны, не нашел четкого управляющего воздействия.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, самого Баттерворта трогать обычно и не нужно, берем его за основу и обвешиваем всякими допами. Можно обратную связь, нелинейность или что-то типа Калмана туда прицепить. Вопрос только в понимании для чего это нужно.
avatar
3Qu
3Qu, вот именно, повесить что-то не штука, штука понять, ччто надо повесить.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, подвешивать можно, когда есть модель объекта. Я не слышал, чтобы кто-то смоделировал рынок.
avatar
neophyte
Николай Скриган, эмпирика имеет право на жизнь. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, имеет. Но иногда достаточно немного подумать, чтобы не ходить туда, куда не нужно.
avatar
neophyte
+1
Николай Скриган, а если кто-то смоделировал. Тогда что вешать?
avatar
Foudroyant
+1
SergeyJu, ключевое слово «как бы»...
Для классических динамических, даже с элементами случайного воздействия, работает.  Для, систем, склонных к хаотическому поведению и не имеющих динамической модели не работает.
avatar
neophyte
+1
Николай Скриган, не так уж там много хаоса. Для систем слежения-сопровождения на большей части траектории вполне достаточно. Ну, да, сильно зашумлено. Так примитивными фильтрами мы этот шум и не уберем.
ЗЫ Ну, а модель, случайное блуждание со сносом, например.
avatar
3Qu
+1
3Qu, в системах управления да, возможно. Там еще не такая экзотика встречается.

avatar
neophyte
+1
Николай Скриган, а у нас что как не система управления?
В любом случае, мало мальски существенное изменение цены вызвано групповым поведением участников, а оно просто не может быть в ВЧ области.
avatar
3Qu
+4
3Qu, если видите что и как использовать, то отчего же не попробовать.
Комментирую исходя из своего опыта. Вначале я искал сложные решения. Потом начал упрощать и продолжаю это делать. И чем проще, тем лучше результаты. Если правильно поставить задачу, конечно.
avatar
neophyte
+2
Николай Скриган, в разумных пределах.) Да, тогда согласен.
В сложных системах простые решения не работают. Но, в условиях высокой неопределенности, и сверхсложные тоже бесполезны.
avatar
3Qu
+1
3Qu, самые сложные системы в природе образованы рекурсивным применением простейших правил.
avatar
neophyte
+1
Николай Скриган, да, но этих правил, хороших и разных, достаточно много.)
В общем, любая система образована из множества взаимодействующих простейших функциональных узлов.
avatar
3Qu
3Qu, случайное блуждание и винеровский процесс — одно и то же?
avatar
Foudroyant
Foudroyant, Винеровский процесс
В общем, да, конечно. Точнее, Винеровский процесс — модель случайного блуждания.
avatar
3Qu
а что фильтруем, что является сигналом, эмоции толпы?
avatar
iuiu

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 28 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 88 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★3 134 Кризис пенсионера
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
★2 24 Станет ли Совкомбанк кратником за 2 года? Обзор отчета за 3 квартал!
★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
+157 53 Почти 15 лет в рынке.
+119 134 Кризис пенсионера
+105 87 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+93 32 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+93 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+89 134 Секта Карпо-Шадриных.
+81 17 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+69 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+60 56 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+52 32 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...

самые обсуждаемые сегодня

134к Секта Карпо-Шадриных.
124к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
56к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
53к Почти 15 лет в рынке.
51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
39к Философия неравенства
37к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
32к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
31к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
32к Финмодель на салфетке

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн