Нелинейный анализ. Грааль?

Что такое TradeLog?

Привет, СмартЛаб. Меня зовут Кирилл. Я старший управляющий и основатель закрытого фонда TradeLog Capital Management. Свою увлекательную работу на финансовых рынках я начал с должности фундаментального аналитика в инвестиционной компании — тогда я и развил мышление прибыльного трейдера и инвестора, чему способствовала сильная команда трейдеров и аналитиков. Когда я набрался такого бесценного опыта и заработал свои первые 3 миллиона рублей, Я решил развиваться дальше и начал бесплатно обучать моих знакомых и желающих зарабатывать на рынке. Если Я видел, что трейдер делает успехи, Я уже сам становился инвестором и давал деньги в управление. Так у меня образовалась команда и сейчас мы именуем себя как TradeLog.

Почему мы запустили проект TradeLog и о чём он?

За годы работы на финансовых рынках эмпирическим путём мы установили, что линейные методы не дают уверенных результатов в долгосрочной перспективе, а самым эффективным методом анализа рынков является их противоположность — нелинейный.
В своих блогах и публичных страницах мы подробно описываем, как мы работаем с этими методами в виде обновления анализа в реальном времени. Если оставить только суть, то это торговый журнал (англ — Trade Log).

Цель нашего проекта — создание качественно иного сообщества трейдеров, которые нацелены на получение реального дохода с рынка.

Нелинейный метод — грааль?

Термин нелинейный анализ, на сколько мне известно, внес Боллинджер, а эту тему развил дальше Билл Вильямс.

Существует ли гральная ТС? Это как раз тот вопрос, ответ на который не нужно искать. Таких методов просто не существует в природе.
Однако когда Я начал формировать команду из разных по психологической структуре трейдеров, мной и был обнаружен ответ, близкий к истине, и не раз подтверждался на практике. Грааль — это сам трейдер.

Трейдер решает, когда открывать сделку. Трейдер решает, когда фиксировать прибыль или убыток. Трейдер решает каким анализом ему пользоваться. Трейдер выбирает риск. Трейдер выбирает то, как ему следует относиться к своим результатам. Трейдер выбирает дисциплину или хаос. Трейдер принимает конечное решение. По ряду этих причин, мышление трейдера и стало объектом изучения.

Что отличает линейные и нелинейные методы?

Я бы хотел вас попросить не путать анализ и торговые стратегии — это совсем разные вещи.

Лучшим объяснением выступает парадокс береговой линии Британии. Читайте внимательно. (Оригинал)

Основным методом оценки длины границы или береговой линии было наложение N равных отрезков длиной l на карту или аэрофотоснимок с помощью циркуля. Каждый конец отрезка должен принадлежать измеряемой границе. Исследуя расхождения в оценке границ, Ричардсон обнаружил то, что сейчас называется эффектом Ричардсона: масштаб измерений обратно пропорционален общей длине всех отрезков. То есть чем короче используемая линейка, тем длиннее измеряемая граница. Таким образом, испанские и португальские географы попросту руководствовались измерениями разных масштабов.

Наиболее поразительным для Ричардсона оказалось то, что когда величина l стремится к нулю, длина побережья стремится к бесконечности. Изначально Ричардсон полагал, опираясь на Евклидову геометрию, что эта длина достигнет фиксированной величины, как это происходит в случае с правильными геометрическими фигурами. Например, периметр правильного многоугольника, вписанного в окружность, приближается к длине самой окружности с увеличением числа сторон (и уменьшением длины каждой стороны). В теории геометрических измерений такая гладкая кривая, как окружность, которая может быть приближённо представлена в виде небольших отрезков с заданным пределом, называется спрямляемой кривой.

Спустя более десяти лет после завершения Ричардсоном своей работы Мандельброт разработал новую ветвь математики — фрактальную геометрию — для описания таких неспрямляемых комплексов, существующих в природе, как бесконечная береговая линия.

— Википедия.

Рынок имеет хаотичную структуру, поэтому линейные методы на нем практически никогда не работают. Линейными методами могут выступать фигуры, уровни, осцилляторы по типу RSI, и т.д. Сами по себе они не работают по одной причине — классический тех. анализ построен на предположении, что история повторяется. Близко ли это к реальности? 

Если это было бы так, инвесторы циклично покупали бы каждые 7 лет Биткоин за 100 долларов, а продавали бы за 20000. Почему нет? История ведь должна повторяться.

Однако на практике все понимают, что это не так, ведь это просто противоречит здравому смыслу. Чем больше людей признает Биткоин платежным средством, тем большую ценность он обретает и наоборот. Это говорит об изменчивости рынков, которые отражают изменчивость людей и их социальных договоренностей. Пример с Биткоином приведен ради примера. 

«Постулатом» нелинейного анализа как раз является полностью противоположная мысль — «рынки никогда не повторяют себя.»

В заключение скажу, индикаторы Билла Вильямса (Аллигатор, АО, фракталы) фактически не используются в нелинейном анализе для торговли по ним, но являются очень эффективными для чтения характеристики рынка. Ответ: грааль — то, как эффективно трейдер приспосабливается к этим характеристикам.

Чтобы объяснить, что такое чтение характеристики рынка, потребуются часы нашего и вашего времени, поэтому в этой статье мы не будем рассматривать этот вопрос.

Сейчас настало лучшее время, поэтому сейчас любой желающий может научиться нелинейному методу анализа рынков, а так же:

1. Снизить время затрачиваемое на анализ до 10 секунд.
2. Снизить риск со сделки до 1 бара.
3. Забирать большую часть рыночных движений.
4. Четко соблюдать соотношение прибыли и рисков.
5. Обрести психологическую устойчивость к стрессам.
6. Перейти на новый уровень системности.

Так как это не торговая система, а метод анализа, то здесь не имеет значения торговая пара, день недели, и даже таймфрейм.

«Ответы получает тот, кто задаёт вопросы.»

P.S. 95+% нашего анализа находится в нашем Telegram канале (ссылка в профиле). Подписывайтесь!