Робот-трудяга 3. Как вернуть себе уверенность.

Продолжаю вести заметки о своем роботе.
Логика пока в основе та же — прорыв бида выше EMA(24) на 5S-таймфрейме.
Выяснил для себя несколько интересных моментов, о которых нельзя не думать при строительстве робота. И не столько о алгоритме, сколько о самом инструменте под бота.

Итак, важные вещи, о которых надо помнить:

1. КПД сигнала.

Дело в том, что у любого сигнала есть некоторый запас инерции инструмента, который с высокой долей вероятности вынесет до первой остановки несущий инструмент. И у каждого инструмента он, как правило, свой.
Соответственно, у меня в результате набранной статистики пик эффективности порядка 85-120п. по фьючу. Дальше начинаются либо засечки обратно, либо вообще откатик к стопу. Цели единоразового прострела цены в сигнале более-менее вырисовываются. По 1000-5000п. уже не пытаюсь вылавливать и высиживать. Редкие движения. Математика меня отрезвила и подсказала куда более приземленные цели, но более частые и вероятные к отлову. Даже в боковике многие мелкие движения доступны для робота, лишь бы не дохло стояло.

2. Направленность сигнала.

Здесь все просто. Лучше долбить рынок в ту сторону, куда смотрит тенденция и дневная с часовой свечи. Ибо микро-тренд — импульс в сторону рынка — не бесконечен, но вероятность взять инерцию «в струю» повыше, чем против нее. Хотя, контр-трендовый сигнал также тестил. И тоже профитен, хоть и не так эффективно.

3. Сколько взять и как стопиться.

Вот тут я призадумался крепко. Если сначала старался взять тейк 100п и не париться, то позже протяжки пару раз в день на несколько тысяч пунктов стало жаль пропускать. 3-4 такие хода в сторону сигнала — недельный профит. Однако, не все так просто.
Трейл в тслабе реализован через 3 важных параметра:
— сколько п. стоп при открытии
— при каком п. в плюсе тащим за собой в свет
— сколько п. от бида тащим (статичный кусок)

Если с первым параметром все просто (тестирую 35п.), то со вторым и третьим пришлось принимать решение. Я писал выше, что эффективность импульса около 100п. В конце концов, самым прибыльным оказалось включать трейл при достижении плюс 100п. и подстанова стопа прямо под цену (5п. от нее), что фактически сразу стопит 90-110 п. профита несмотря на вынос дальше. Зато с высокой вероятностью схватить цену в профите при первом же выстреле и не заморачиваться с вопросом пойдет дальше или нет.
Да, вариант включать трейл в +100 +300 и тащить в 100п от цены часто вытаскивает крупные движения, но такие не каждый день прямоходы бывают. Да и отстопиться в +5 пунктах, отработав +100 и обратно — просто обидно.
Пока остановился на первой схеме. вход, ожидание +100, отсечка позы.
Вообще, столкнулся с тем, что при открытии позиции совершенно не чувствовал как себя ведет сам профит или лось во время ее жизни. Внимание привлечено к графику. Поэтому и не совсем адекватно воспринимал момент «ок, тут пора выйти. нормуль улов». Визуализировал плюсовой, минусовой и мгновенный профит в позе на графике.

И каждый вход (или пропуск) сразу же можно оценить — пошла цена и стоило ли вообще вмешиваться. Очень удобно.
Приятны два момента. Слабенькие входы тут же отстреливает с минимальным убытком, но если попался рывок — есть шансы поживиться и быстро выйти в БУ. Статистический перевес тут заработал в полную силу, четкий выход (даже с проскальзыванием) почти гарантирует малые потери, а соотношение в свою пользу и душевное спокойствие — бесценно :))
Пока пытался работать руками — было страшно открыться, было сложно следовать за ценой, да и стоп ставить — уходили драгоценные секунды. В итоге — все видели мой график доходности.
Робот за меня ставит стоп (не сцыт, не отодвигает его в минус, не боится соскочить и не жалеет об этом), робот вываживает в БУ, закрывает позу моментально. И не надо париться на темы «эх, как прет, жаль не успел», «блин, отодвину стоп — ща попрет, это просто шум был» и т.п.

У меня было много постов на тему «сам дурак или руки из ж#пы», сейчас, надеюсь, избавиться от дрожи в руках и спокойно входить в рынок трудягой, а не руками. Тем более, что выйти из рынка — один клик на кнопке «стоп» :)
В планах еще много всего, но даже уже достигнутое — большой шаг для меня в сторону автоматизации и системной торговли. Не сливаться в дым уже умею. Теперь пора бы и чуток зарабатывать начинать. :)

UPD 22.44
Вот его результат от лонга за день. с 11.00 по текущий момент.
С учетом комиссии за 296 поз все равно в плюсе.