Использование опционов, чем же профессионалы пользуются 🐱‍🏍

Дмитрий Новиков, там 2 примера.. 

первый это базовый актив… там линейно -+10% изменение -+60К

второй +10% +110К в случае снижения на 10% -60К

но вы пишите про «доход в 2 раза больше на тот же риск базового», но но это не так, это не вся правда, при движении +-15% — согласен, а при +- 30% — уже одинаково, а дальше у вас прибыль ограничена +30%, а убыток нулем, и то, если вы без плеча.

тут согласен, за некоторые уточнения. В особенности что прибыль с верху ограничена, но об этом упомянул… вместо того чтоб брать возможный бесконечный рост мы ограничиваемся в 1 сигма по доходность(не номинальному ходу) то есть в сравнении с базовым активом ему нужно сходить +30%… нам нужно сходить +15% доходность одинаковая… в вероястность ну тут понятно :)) 1 сигма… (плечей явно нет)

но тогда и таргет нужно считать не по времени, на экспу, а по движению актива, а прибыл в таком случае не будет в «2 раза» даже на участке 15%.

и тут соглашусь, моё сравнение одного с другим не имеет полной корректности. Тут скорее можно легко держать базовый сценарий, любой рост… (все равно будем имеет преимущество) но не 1:2… в случае снижения, риск движется линейно и мы можем выйти стопом.

данный продукт попытался описать в каких случаях можно применять. Но Бустер дает ряд неоспоримых преимуществ перед базовым активом в большинстве случаев (от спекулятивной покупки до бай энд холд) 

это не имеет ни какого значения.

noHurry, в том и суть… более короткого срока… тот профиль что в топике на экспирацию, то есть дельта 1, вместо 0.5 в момент входа и валидных ваших замечаний.

Чтоб мат ожидание было именно как на графике через 80 дней, можно брать более короткие интервалы 7 дней, 30 дней… тогда Бустер будет более эффективен при движениях в рамках сигма, если же будет какие то движения в 2 и более то мы явно не дозаработаем ))) а если будут в пределах то понятно...