иГРЫрАЗУМа 2020. Новичкам. Как играть в опционы?

Дмитрий К, думаю, можно поискать на истории походы нефти на 3 бакса за сутки.

ch5oh, более того, я принимал живое участие в 2018 году.
Покупал(продавая путы)  по 57-45 вплоть до 25 декабря,  продавал   в январе феврале (продавая колы),  где то 700к чистыми вышло за 4 месяца с использованных 6млн.

Дмитрий К, по большому счету это цветочки. Вот 2014 или 2008 — уже более интересно.

ch5oh, по моим расчетам падение цены 100 фьючей брента с 50 до 1 доллара приведет к снижению моего счета на 3млн рублей примерно.
Я правильно считаю?

ch5oh, да, это очень интересный расчет, который всегда вызывал у меня сомнения. Я изначально задал вопрос без подвоха, то есть доллар, как константа. В реальной ситуации может быть и не константа  согласен. Самое время мне для себя разобраться. 
Тем не менее пока все равно кое что притяну за уши.
А именно, для расчета предлагаю взять только одну частность.
Позиция 100 контрактов фьюча (положим  что пут уже зашел в деньги поставили 100 контрактов по 50 долларов).
Номинальная стоимость позы при курсе 64. 3.2миллиона.
Чтоб не испытывать дискомфорта при расчетах от потенциального маржинола  возьмем условный счет размером 100млн руб (не забываем о главном условии продажи опционов, грамотный манименеджмент). Соответственно не будем тратить усилия  и на расчеты ГО. 
В промежутке между 10 и 19 часами нефть снижается до 25. При этом индикативный курс для расчета цены нефти остается тем же 64. Значит к клирингу сумма на счете уменьшится на 250×64×100=1.6млн останется  98.4 миллиона.
Далее,  еще притянем за уши,  предположим, что доллар растет строго пропорционально падению нефти. Значит доллар при нефти в 25 стал 128.
Новый индикативный курс 128.
Значит наша поза стоит 250×128×100=3.2 миллиона.
 когда цена дойдет до 1 доллара, но при этом курс будет 300, то цена позы будет 10×300×100=300000р.
Итого на счете останется 100 фьючей и 97.1 миллиона рублей

Вот я так считал всегда. 

Вы почему то посчитали,  что у Вас снимут со 49тыс долларов по новому курсу,  я просто не понимаю,  как это могут сделать. Что за механизм такой , если реально есть этот механизм, то хотелось бы понять его.

Просто эмпирически -  постоянно делаю следующее,  покупаю фьючи на нефть (ртс, и металлы) продаю когла вижу что объем по фьючу стал больше  чем мой закуп. При этом цена а долларах может быть ниже моей покупки, а объем в рублях все равно больше. В результате после закрытия позы мой счет увеличивается. 
Эмпирически опять таки наблюдение — вариомаржа по позициив брокерском отчете изменяется строго по курсу плюс цене в долларах.  Чтоб такое было что цена в долларах упала одновременно со снижением курса рубля при этом объем позы остается тем же,  и чтоб списали деньги- такого ни разу не видел 

ch5oh, мнн пришла в голову другая аримфеьическая задача.
Предположим что зашортили 100 контрактов по 50, по курсу 64.
После крилинга цена нефти не изменилась,  а курс стал 300.
По идее ведь должны списать разницу со счета
300-64=236×500×100  почти 12 миллионов. Это уже ближе к порядку убытка,  который Вы изначально рассчитали

KarL$oH, интересно было бы взглянуть, не оказалось бы выгоднее просто сократить свою позицию, чтоб не было маржинкола, чем отдавать мне 8 к, покупая у меня еще позы.

KarL$oH, «вчера» — это 3 февраля (пнд).
А торговый понедельник 3 февраля начался в пятницу 31 января в 19:00.
Насколько мне известно.


С уважением.

KarL$oH, круто. Прогнуть биржу, чтобы комис биржевой не платить. Завидую.

KarL$oH, в этих отчётах без бутылки не разобраться) я так забила, просто знаю что дорого и лучше пусть горит чем сделки лишние делать. Но насколько я поняла если биржа индетифицирует несколько опционов как конструкцию она берет разом за конструкцию за покупку и за продажу конструкции и комис пишет только в одной строчке (если конечно не ждать экспиру). А брокеру пофиг, берет свою таксу на каждый конь 

KarL$oH, тебе тоже бы в больничку, совершенно не адекватное понимание

Ен, гепы не взять. И внутри дня слипедж. В итоге не всегда очевидно, что репликация фьючом дешевле.


Кстати, на ИР19 был участник, который на практике продемонстрировал, что вовсе не дешевле. А поскольку участник очень грамотный, то можно считать вопрос закрытым. Или хотя бы поставленным под очень большое сомнение.

KarL$oH, это все хорошо, но сегодня, за день до экспатриации, ришка в моменте 158. Что будете делать сегодня? фиксировать убытки или ждать? а завтра?

KarL$oH, похоже, вот мы и вывели первое правило опционной торговли для новичков — иметь стальные яйки

KarL$oH, а скорректировать позу на выход из заданного диапазона можно было или нет? Чтоб хотя б убытки минимизировать, вероятность выхода выше 158 не равна 0. Пусть даже с уменьшением потенциальных доходов.
Это вопрос от новичка кстати.