Блог им. JohnTravel

Чемпионы по опционам на акции, к вам вопрос.

Вопрос такой:
Какие стратегии использовать, если ты ожидаешь роста волатильности? Рост волатильности будет _скорее всего_ с ростом цены либо, _вероятнее всего_, цена не снизится.

Какие стратегии выбирать в таких случаях и какие рентабельности эти стратегии сулят?
★3
33 комментария
+4

если знаете что будет вола но не знаете куда
покупайте стренглы/стреддлы

если знаете что будет бешенный рост — покупайте колы
если знаете что будет бешенное падение — покупайте путы

дата экспирации понятное дело должна быть позже ожидаемого движения. 

в принципе этого достаточно. если есть желание сильно упороться можно подстраховать и эжту сумму которую вы затратили в покупку опционов — другими конструкциями, но от этого вся конструкция становится слишком громоздкой и сложно управляемой, а результат малоэффективен.

просто определите процент который вы готовы потерять в случае неправильных ожиданий и покупайте опционы ТОЛЬКО НА ЭТУ СУММУ! страйки желательно брать достаточно далеко вне денег — выже волу ожидаете )) 

avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, есть ожидание в росте волатильности но направление точно неизвестно.



Итого?
avatar
Чиккен-макнаггетс, пожалуйста!
+1
John_Travel, 
если знаете что будет вола но не знаете куда
покупайте стренглы/стреддлы

сие назывется ПОКУПКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ

просто покупаете и КОЛЫ и ПУТЫ
либо с одним центральным страйком, тогда опционы будут дорогие и прибыль не большая
либо с расставленными достаточно далеко друг от друга страйками. 

страйк КОЛА вверху — выше текущей цены
страйк ПУТА внизу — ниже текущей цены

оба опциона будут дешевыми, такак страйки далеко вне денег

при волатильности один из опционов взлетит в цене второй просто обнулится. 



avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, мне кажется, что прибыль в такой ситуации будет очень символичной, нет?
avatar
Чиккен-макнаггетс, пожалуйста!
John_Travel, если соблюдать риски, то не более чем символичной. Если ставить на весь депозит, типа угадаем или нет, то при везении прибыль будет большой, а при невезении просто потеряем депозит)
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, делать красивые кровати на продажу выгоднее :)
avatar
Чиккен-макнаггетс, пожалуйста!
+1
John_Travel, ну смотря какой базовый актив, и что значит кажется? 
посмотрите на историю в предыдущее движение — как ходили опционы? и решите для себя 

вот я у себя кинул сегодня про опционы тему. там опцион в 20 раз за 2 дня взлетел.. 
тут не надо быть великим математиком чтобы посчитать: 

100 на колы
100 на путы

колы превратились в 20000
а путы сгорели -100
итого было у вас 200 а стало 19800

это если бы вы купили волатильность в понедельник вечером а закрылись бы сегодян на открытии ))
avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, 

это если бы вы купили волатильность в понедельник вечером а закрылись бы сегодян на открытии

А все остальные 250 дней в году постепенно сливаем вчерашний выигрыш, так как таких движений больше может и не быть)
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, конечно дядя Ваня )) вот только за январь таких движений было уже как минимум 3 штуки )) 
я уж молчу о движениях с иксами от 3 до 7 )) 
avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, ну Вы уже в списке Форбс, надеюсь?)
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, нидайбог
avatar
Тихая Гавань
+1
Тихая Гавань, поправьте, а то не поймут
"колы превратились в 20000
а колы сгорели -100"
путы сгорели
avatar
fiser
+1
fiser, да, спасибо!
avatar
Тихая Гавань
+1
лучше пропить)
avatar
Осень
Spooke67, )) 
avatar
Тихая Гавань
+4
На опционах очень легко угадать будет ли рост волы или падение, но это не позволяет там заработать без главного вопроса: когда?
Надо точно знать когда. Чем точнее, тем профитнее. А если вопрос «когда?» размыт — лучше даже не влезать.
А так-то всё элементарно:
Ждёшь роста волы — купи стрэддл.
Ждёшь падения волы — продай стрэддл.
Если не хочешь зависеть от дельты — рехеджируй позицию.
Это позволяет уйти из трейдинга ценой в пространство торговли волой.
Вот и вся наука.
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), 
Вот и вся наука.
Прежде чем покупать или продавать стредлы-стэнглы, ты их еще посчитай и сбалансируй. А при разбалансировке, опять пересчитай, продай ненужное, купи нужное.
Не морочьте молодежи голову.) Вся наука.))
avatar
3Qu
+1
3Qu, расскажите мне пожалуйста, как это Вы собираетесь делать «прежде»???
Вот лично Вы прежде, чем открывали сделки и познакомились с реальной торговлей всё прям рассчитали? Покажите мне такого грёбаного гения =)
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), да я все считал. И софт есть, самописный, на VBA в Екселе.
Сейчас временно опционами не торгую, но думаю в ближайшее время вернуться к этому занятию.
avatar
3Qu
3Qu, вы правы — и я об этом я тоже писал — если хочешь обезопасить даже мелкие 3 — 4 процента то строишь уеву тучу надстроек и в результате получаешь низкоэффективный мизерный профит.
avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, не скажите, прибыль в опционах хорошая, при всех надстройках. Только держать одну позицию долго не надо. Пару раз в день балансируешь. Иногда лучше все сбросить.
avatar
3Qu

3Qu, ХОРОШЕСТЬ — она для всех разная )) 
меня устроит получить от 5 до 10 иксов… раз в неделю.

 

avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, на постоянной основе — эт вряд ли, скорее у вас Тетта всю прибыль по позиции сожрет.
avatar
3Qu
3Qu, да с чего бы ? 
avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, ну, если  вы только день или неск часов позу держите, тогда не сожрет. Я ж не знаю как вы играете.
avatar
3Qu
3Qu, максимум 2 дня!
avatar
Тихая Гавань
+1
Вот Так, к ликвидности =)
avatar
Антон Денисков (Fry)
Если рост волатильности — покупать, если падение — продавать. Если серьёзно, то нет эффективных стратегий, все равно надо предугадать направление.
avatar
Люфт
Я полагаю речь идет о каком-то отчете. Это популярная стратегия купить опционов перед отчетом. Но надо иметь ввиду, что именно из-за этого вы не купите опционов дешево. Они скорее всего будут сильно дороже теоретической цены, а значит прибыль от всплеска волатильности едва компенсирует потраченные деньги на премию.

Продавцы как правило умнее покупателей - это надо запомнить раз и навсегда.

Плюс, если это америка и на акции, там 1 опцион = 100 акций. Нужно рассчитать, что у вас потом хватит денег на выкуп акций либо избавляться от опциона по рынку до экспирации. А то закроют принудительно.
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
Есть еще поверье, что волатильность болeе взлетает на падении БА, чем на росте.Но направление БА все равно тут  знать надо.
avatar
Вельвет

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+92 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 89 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

30к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
13к Про доллар-рубль
7к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
2к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Чиккен-макнаггетс, пожалуйста!

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн