А. Г., какой общий принцип выбора, если не секрет? Покупаем, что начало расти? Квартал это прям долго (для меня), выбор на месяц или неделю не тестировали?
Кирилл Глухов, там в описании раскрыт алгоритм за исключением 1 параметра р. Месяц или неделя, я считаю слишком часто для инвестора. Комиссии опять же.
Константин, для этой 150 тыс. Для повторения цифр, как на моем личном счёте, надо минимум 1,5 млн. руб. Поэтому её нет на комоне. Смысла нет выставлять стратегию с такой минимальной суммой.
Вы не могли бы пояснить свое описание стратегии (в той части, которая не раскрывает Ваши секреты)?
Что это за коэффициенты, и откуда они берутся?
И фраза «р, 0<р<1, – параметр, выбираемый исходя из исторических поквартальных соотношений между β- и α- портфелями.» тоже какая-то непонятная. Может быть есть более доступное оъяснение?
Дедал, только сегодня отвечал на этот вопрос в ВК. Я не знаю, сам писал на том, что знал. Сначала это вообще были формулы в Excel+закачка онлайн данных (сначала это была «приблуда» от МФД с копипастом, потом Нетинвестор, потом квик с DDE), потом вместо формул VBA под Excel считал уровни для стоп-лимитов (стоп-лимиты ставились руками, потом мои коллеги по разным компаниям написали приводы на кучу счетов под квик), потом С# и уже я сам написал приводы на закачку данных по DDE и на постановку-снятие стоп-лимитов при помощи транс2квикдлл (все мои системы работают по стоп-лимит заявкам).
https://www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479
Иль не пробьет.
Что это за коэффициенты, и откуда они берутся?
И фраза «р, 0<р<1, – параметр, выбираемый исходя из исторических поквартальных соотношений между β- и α- портфелями.» тоже какая-то непонятная. Может быть есть более доступное оъяснение?
А.Г., на чем можно написать простого робота для ММВБ ?
Я написал пару поделок на QLua — но это боль. Хорошо бы примотать к Java..
Через Quik RPC (
JavaTrans2Quik
и тп) или есть что-то сильно лучше?