Читая комментарии на предыдущие наши посты (
ссылка здесь) относительно работы и функционала тестера
jBot , мы получили несколько критических высказываний:
- «Толку ювелирно подогнать параметры тс под кривую графика на одном участке»
- «Эффективный в прошлом период может дать отличный убыток в будущем...»
- «Подгон на истории — это, конечно, хорошо»
Сегодня мы проведем работу по подбору торговых алгоритмов, на основе технического анализа на валютной паре USDRUB с января 2019 по июнь 2019 (6 мес) и посмотрим как лучшие отобранные стратегии вели себя с июля 2019 по декабрь 2019 (6 мес)
Шаг №1. Открываем
jBot выбираем данные с января 2019 по июнь 2019 и запускаем перебор стратегий:
Шаг №2. После того как результаты тестов сформированы открываем таблицу и анализируем их. Разброс по доходности от +24% годовых до — 18% годовых. Фильтруем по лучшей доходности и ТОП 5 результатов запускаем в торговлю. В ИТОГЕ лучшее результаты нам показали стратегии 10, 59,3,20,9.
*Sys-номер торговой системы;T-таблица из которой брались данные для анализа; Ig-итоговая доходность (годовая в %);MaxDD-максимальная просадка в %;W-кол-во выигранных сделок;L-кол-во неудачных сделок.
Шаг №3. Тестируем отобранные стратегии (10,59,3,20,9) на новом периоде с июля 2019 по декабрь 2019 и сравниваем полученную доходность. Мы видим, что только 4-ре стратегии попали в ТОП 15 по доходности в новом временном отрезке. Стратегия №20 продемонстрировала только 4.9% годовых в новом временном отрезке. Но все 5 стратегий отработали новый период в плюс и соответственно можно сделать вывод, что проверка данных на истории не является подгонкой лучших параметров.
*Sys-номер торговой системы;T-таблица из которой брались данные для анализа; Ig-итоговая доходность (годовая в %);MaxDD-максимальная просадка в %;W-кол-во выигранных сделок;L-кол-во неудачных сделок.
Для более детального анализа файл с данными можете скачать по ссылке:
https://yadi.sk/i/Xvyfkf9Kv6cUrw
Наши статьи на тему jBot:
Как за 5 минут протестировать 31 индикатора и 2 таймфрейма
Как рассчитать эффективный период МА
Парный трейдинг в 3 клика
USDRUB — тестируем 9 тысяч стратегий и выбираем лучшие для торговли
Почему более менее адекватные? Да потому что брать надо различные периоды рынка! Как то допустим конец 2014 года, и пусть тот же 2019… В первом случае явный и сильный тренд, во втором в принципе больше боковик.Тестировать все в боковике… ну ладно, дело ваше))
Ну и глянем на результаты))Только 4 попали в топ))Причем рынок был тот же(я про фазу).И уже разные результаты, что собственно я и говорил.А возьмете другую фазу.Резкий рост или падение, то вполне вероятно что вообще на минус нарветесь.
Я вот тоже выводы сделал, вы либо вообще не соображаете, как проводят адекватные тесты, либо сознательно манипулируете результатами с какой целью мне не понятно, вроде сервис ПОКА бесплатный.
Да и еще, коль вы цитируйте, то не вырывайте кусок из предложения.Смысл теряется.Предложение звучало так
«Толку ювелирно подогнать параметры тс под кривую графика на одном участке, если на другом будет совершенно другая кривая и вся система пойдет к черту.»
В первом полугодии 2019 и во втором полугодии 2019 прям таки серьезно отличался характер движения бакса?)))Трепыхание весь год в коридоре 62,5-67)))как дети, честное слово))))Подсказку же дал, прогоните за 2014 второе полугодие(если вам уж так нравится за 6 мес выводы делать).Вот там и глянем кто в какой топ войдет;)
А вывод у вас просто шикарный))
Проверка на истории не является подгонкой!!! Да ладно, а кто спорил то? Адекватная и правильная проверка конечно не является, более того без проверки на истории вообще торговать не стоит.А вот проверка, сделанная криворуко -это подгонка!
Как сделать лучше и правильно, я вам написал, но видимо вам не интересно получить достоверные результаты.
Понятия переоптимизация, «Curve Fitting» я же думаю вам знакомы? Зачем этим заниматься еще и выдавать за какие то великие достижения?))Как избежать негативного влияния переоптимизации, я думаю вы сами почитаете.
На этом и разойдемся, нет желания спорить, как и читать посты с явными манипуляциями.
PS извините, если был резок, просто задевает, когда такую«клюкву» народу втюхивают и так отрасль меготоксична(((
возьмем, например, банальное двойное дно
на истории его прекрасно видно и тестер покажет, что любое двойное дно 100% разворотная фигура
а если смотреть в реале, то цена, при втором подходе, может пробить, а может и отскочить
в первом случае двойное дно не сформируется, а во втором отработает
вопрос? как себя поведет робот при втором подходе цены к уровням первого дна?