Блог им. nekrus
В периоды стабильности на фондовом рынке или же ожидаемого пессимизма страховка на 1-3 месяца стоит дешевле страховки на 6-8 месяцев. Это факт произрастает из категорий человеческой деятельности неопределённости.
Однако бывает, когда происходят неожиданные негативные движения на рынке акций, которые приводят к временному росту стоимости «коротких» страховок 1-3 месяца выше стоимости «длинных» страховок 6-8 месяцев.
Используя специальные инструменты можно провести временной арбитраж страховок.
Из графика выше видно, что бывают моменты, когда стоимость 30-60 дневной страховки превышает стоимость 180-210 дневной страховки. При такой стоимости есть возможность арбитража страховки, когда продаем дорогую страховку на 30-60 дней и покупаем дешёвую 180-210 дней.
Из графика выше видно, что иногда стоимость страховки долгосрочной стоит дешевле краткосрочной. Эти периоды можно использовать для занятия арбитражных позиций.
Текущие положение (по состоянию на 26 февраля)
Позволяет войти в арбитражную сделку с потенциалом дохода 2-15% в течении 2-15 дней.
инвест идеи и не только в канале:
Eugene Logunov, наверно то что вы написали поняли только вы сами)))
посмотрите как торгуются VIX короткие фьючерсы и длинные по структуре за 5-10 лет… 90% времени короткие фьючерсы дешевле длинных..)))
Арбитраж здесь как раз стоимости страховки «страха» инвесторов.)))
Для наглядность за 9 лет..))