Практическая теория. (философская часть).

Перед тем как выкладывать результаты проданных опционов, надо посвятить время немного философии и анализу. А то будет не понятно, что я делаю.

Итак кризис. Так как мы знаем, что он неизбежен как крах коммунизма, то мы про него помним и всегда к нему готовы. Но будет значительно лучше, если мы не будем его ждать, а сделаем сами. Тогда мы заранее можем подготовится. А если за ранее, то управляемо. И это очень хорошая идея. Если мы знаем, что кризисы бывают, то зачем нам ждать. Потом, проводить ночные совещания. Давайте запустим его сами.

Информационный повод, как из фильмов про зомби. Все знают, что есть такое заболевание как Грипп. И он не лечится. В том смысле, что сама имунная система организма от него избавляется. Чем слабее имунитет, тем тяжелее проходит заболевание и сильнее осложнения. Переход в другие болезни. В общем, ни чего необычного. Но повод есть. Тем более в Китае, главном конкуренте. Таким образом, появилась страшилка.

 Под эту страшилку мы нарисуем сценарий. Подчистим балансы, прижмем конкурентов. Ну и те страны, которые не в достаточной степени будут бороться с гриппом, попадут в изгои. Мы их вообще закроем. Наличман отменим, к нему хорошо вирус пристает. На товарах, откуда надо, тоже вирус найдем. Такое изобретение Анищенко. В Грузии буза, значит их вино не отвечает нашим стандартам. Теперь нам надо технично сдуть рынок.

Когда у нас управляемый кризис, то все параметры изменений будут соответствовать нормативным документам. А нормативные документы это всякие Базели, стрес тесты и инструкции. И что мы видим.

У меня перед глазами финансовый сектор. Он не очень отличается от рынка. С биттой 1,17. Посмотрим на него. С 24 по 28 мы свалились на 14% в среднем по 3% в день. Что это значит. У нас есть доверительные интервалы и они измеряются сигмами. Долгосрочный (500-200 дней) уровень волы в районе 23. Проведя не сложные расчеты мы получим 79 недельную волу. То есть, если у нас каждую неделю так будет колбасить, вола 79. Или 3 сигмы прошли. Красота. Повод провести совещания и услышать от ФРС, что денег дадут, ставки снизят и у нас в штатах все хорошо.

Наступает следующая неделя с 2 по 6. Падаем на 4%. Но с учетом, что мы скакали по 4% верх вниз, то падения отнять среднее, стоим на месте. За две недели, суммарно, три сигмы. И даже, если взять дневную волу за последнюю неделю, получится 73. То есть мы плотно сидим на 3 сигмах.

Почему на 3. Дело в том, что после этого начинается не управляемая реакция. Банкротства наступают не тогда, когда не дают денег, а когда их просят обратно. И вот это уже кризис. Мы закрываем старые предприятия и открываем новые. А для этого надо упасть еще на процентов 12. Вола 100, сигма 5 и полноценный аншлаг. Пенсионные фонды смотрят, больше 3, закрываются. Другой вопрос. Надо ли это? Я думаю надо. Чем быстрее пройдем кризис, тем скорее рост начнется. 

Исходя из этого сценария будем дальше жить. Я подчищу табличку и выложу в следующем топике. С данными на понедельник.