Блог им. VadimTrade

Интересное наблюдение в дельте акций Московской биржи

Сижу я значит изучаю графики, в основном исторические данные, но и текущие, заметил интересную вещь. График акции Московской бирже очень точно повторяет своё движение вместе с кумулятивной дельтой, что конечно же верно, продаж больше падает, продаж меньше растём. Однако именно сейчас происходит резкое расхождение, цена показывает новый минимум, а дельта при этом максимум! О чем это может говорить? О подозрительной плотности лимитных продаж, то есть получается что рыночная толпа(назовем ее так, чтобы отделить тех кто торопится открыть позицию от тех, кто ставит заявки в стакан) покупает очень активно в последнее время, но сдвинуть цену не может, хотя все последние годы это работало! Еще один дополнительный винтик в цепочку рассуждений по состоянию рынка.Интересное наблюдение в дельте акций Московской биржи

★2
21 комментарий
в мои времена это называлось дивером по дельте =). Самый сильный сигнал на смену тренда.
avatar
Тут как посмотреть.)) Считается что профессионал работает лимитками, а толпа по рынку. То есть выкупают пролив. Для верности нужно подождать какая будет реакция на объем.
avatar
SAlex, да, именно этого и ждём

avatar
SAlex, Для верности нужно подождать какая будет реакция на объем.
что вы имеете в виду?
avatar
alewmt, движение цены от объема, желательно резкое, в какую-либо сторону. 
avatar
Мосбиржа — квазиоблига. Если ожидания роста ставки ЦБ оправдаются — уйдет на соответствующий уровень вниз. Наблюдаемое противоречие (если я правильно понял о чем Вы) может свидетельствовать о том, что крупняк точно не ожидает падение ставки и готовится к её росту.
avatar
kachanov, да, примерно такие мысли
avatar
buy_sell, почему не реально? Я всегда так делал
avatar
Интересное наблюдение
расслоение на желающих открыть позу и ставящих ордера в стакан — согласен
buy_sell, да как то для такой мелочи пост это много. Я делал для себя очень давно копию volfix. Из квика прям в БД транслировались сделки из таблицы сделок.
Если делать он лайн просмотр дельты, то конечно, это задача не совсем тривиальная, где то секунд 30 у меня уходило на постоянный он лайн рассчет дельты на ТФ минутках за неделю.

Если смотреть дельту на истории, как у Вадима в скрине, это дело 1-2 сек. Нужно просто качественно работать с БД, правильную архитектуру, правильные запросы делать.
avatar
Да, этого явно могут выходить крупные фонды
avatar
Подскажите, где можно скачать дельту и гориз. объем для КВИКа?
avatar
Аналогичная картинка на фьюче S&P. Только в Открытом Интересе. Набирают туеву хучу, тормозят, но хватает на пару дней отскока пока что. Примечательно то, что ОИ набирают за 9 дней до экспирации, что в общем-то нонсенс! 

Евгений Карташов, это должно быть к росту по идее? Или все таки такой умный выход по текущим, чтобы без обвала?
avatar
Андрей, это пытаются удержать падение. Тоже самое делают у нас на ММВБ судя по тому, что пишет автор. Я даже в 08 году не видел чтобы при смене контракта на старом набирался ОИ. Впервые такое вижу. Логично предположить, что у кого-то задача удержать рынок. Получится ли — вопрос открытый…
Евгений Карташов, денег же немерено… ничем не обеспеченных
avatar

Евгений Карташов, рост ОИ на экспире, это:

1) В рынке будет исполняться большая поза опционов. Поступила заявка.
2) Перед экспирой пробили крупного продавца опциона.

avatar
Андрей К, все так, если бы позы не сбрасывали…
закупил на всю котлету до отсечки, сегодня уже ++ 5%

теги блога VadimTrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн