Психология проектирования торговых систем. /$Live/

ЗАДАЧИ
В ТРЕЙДИНГЕ

Написание торговой стратегии – полностью исследовательская задача. С одной стороны необходимо хорошо овладеть теоретическими знаниями о функционировании фондового рыка и найти для себя приемлемые аналитические методы. С другой стороны важно трезво оценить свои внутренние ресурсы, свои психологические особенности, установки, ценности, убеждения, желания, мотивы, устремления. Процесс поступательный и трудный, однако конкуренции на этом пути не так много, поэтому есть все шансы добиться желаемого результата. Отсутствие конкуренции означает, что не так много людей обстоятельно подходят к трейдингу. Большинство инертно и лениво, поэтому трудитесь и самосовершенствуйтесь не жалея ни сил ни времени, это и есть Ваше конкурентное преимущество.
Далее на примерах проследим как реализуются в торговой стратегии три группы задач, а именно: а) аналитическая группа; б) планирующая группа; в) исполнительная группа.
Основная идея аналитического блока заключается в том, что для начала торговли необходимо провести некоторое исследование. Исследование происходит следующим образом. Для начала найдите некоторую закономерность на фондовом рынке, либо воспользоваться набором уже готовых закономерностей. Закономерность – это и есть основная идея торговли, т.е. то движение рынка, которое можно выгодно использовать в своей торговле. Какие есть торговые идеи.

Самая первая и простая – это идея тренда или тенденции восходящая, нисходящая, или боковая. Идея трендов проста в понимании, но не всегда проста в исполнении. Задним числом всегда очевидно, где был тренд, а у правого края графика трудно сказать тренд это или не тренд. Ключевая задача в торговле по тренду это определить начало и окончание тренда на самых ранних этапах. Логика торгов и план торговли формируется в соответствии с основной идеей.
Другая распространенная идея торговли – торговля в диапазоне цен, в боковом тренде. Логика торговли тоже проста, у верхней границы продаем, у нижней границы откупаем. Или наоборот.
Основная идея моей торговли базируется на торговле в диапазонах открытия иначе называют этот подход, торговлей пробоя волатильности или объемно-спредовый анализ. Эта идея применима к большинству ликвидных рынков акций и фьючерсов.
Определите для себя ключевую идею торговой стратегии, которая бы четко и внятно отражала Ваше понимание рыночных закономерностей. Например, я заметил, что если в первые 30 минут торгов волатильность на рынке низкая, то с вероятностью 7 из 10 раз случается трендовый день. Таким образом, ключевая идея – пробой волатильности в направлении основной тенденции. Пробой из узкого диапазона открытия – так привык называть эту стратегию.
Надеюсь, что сейчас вы уже определились с временным масштабом своей торговли. Какие графики будете анализировать, какие временные масштабы будете использовать. Интенсивно обучаться лучше торгуя внутри дня, практический каждый день можно найти хорошую сделку, за редким исключением. Обучение будет достаточно качественным при условии ежедневной интенсивной работы, над собой и своей торговой системой.
Пример исследования для внутридневной торговли. Основная идея заключается в том, что если первые 40- 60 минут торгов на рынке средняя или низкая волатильность, то возможно трендовое движение внутри дня. 







На графике видим диапазон открытия и его последующий пробой один из них ложный, другой истинный.
 
 
 
В нашем исследовании мы обнаружили, что такая ситуация повторяется примерно 1-2 раза в неделю, возможно и чаще если на рынке есть выраженный тренд, на дневных графиках. Ок, если эта ситуация является идеальной тогда добавляем в неё идеальную зону входа.


Узкий диапазон предвестник трендового движения. Возникает вопрос по этому графику, будем продавать, покупать или подождем. Идеальный вариант – продажа, потому что долгосрочный график указывает нам на снижение стоимости данного актива. Ок, тогда где мы будем продавать? Где наша точка входа? Существует несколько вариантов продажи этого инструмента:

 
 
Вход 1: Продаем на обратном пробое в диапазон открытия.
Вход 2: Продаем в середине диапазона открытия.
Вход 3: Продаем на пробое нижней границы диапазона открытия.
Мы разобрались с вариантами входа в позицию. На этом большинство торговых стратегий заканчивается, но наше исследование только начинается.
Попробуем найти выход из этой ситуации. Аварийный выход и приемлемый выход. Иными словами поставим цель и защитную приостановку.
Логика постановки стоп-приказов.
Наши наблюдения показали, что 7 из 10 подобных торговых ситуаций идут по запланированному нами сценарию, т.е. совершают пробой диапазона открытия и цена движется в направлении более долгосрочной тенденции. В нашем примере нисходящем. Однако в 3-х случаях из 10 события развиваются иначе. На этот случай мы заготовим стоп-приказ, а также правила управления рисками и управления капиталом. Для начала определимся с логикой постановки стоп-приказов и ориентиров прибыли. Общее соотношение необходимо выдерживать 1:3 одна часть риска на 3 части прибыли. Кроме того денежные риски по позиции контролировать в диапазоне не превышающем 5% на позицию, достигнуть этого можно с помощью процедуры управления капиталом, т.е. выбором объема позиции.
Попробуем выставить стоп приказ и цель по принципу 1:3. Для этого я использую вариативную величину Х, которая равна диапазону сегодняшнего открытия в данном случае Х=1000 пунктов, соответственно стоп-заявку разместим на величину 2000 пунктов от входа, а цель Х*3 т.е. 6000 пунктов от точки входа. Важно отметить, что для данного рынка средний истинный диапазон равен 4000 пунктов. Иными словами точка входа не так уж и важна, в среднем за день Вы либо потеряете 4000 пунктов, либо заработаете. В нашем примере открытие в 1000 пунктов означает, что средний потенциал движения на день порядка 3000 пунктов. 




Входу 1. Соответствует стоп 1 и т.д. Каждая позиция защищена стоп-приказом, равным, ширине дневного диапазона. В соответствии с нашей логикой соотношения риск: прибыль выставим цели для каждой точки
входа. 




Мы видим, что на рисунке добавлены цели, порядок нумерации целей соответствует входам и стопам. Важно отметить, что это идеальный торговый вариант, некий идеализированный сценарий, не священный Грааль. Итак, что еще можно добавить к торговому плану? Во-первых, мы выдержали простейший риск-менеджмент соотношение 1:3 это хорошее конкурентное преимущество. Во-вторых, можем добавить трейлинг-стоп или правила перемещения стоп-заявок, в данном случае можно передвигать стопы за каждый «откат» цены, поскольку по существу  торгуем тренд. Кроме того, важно разграничить понятия технический стоп и денежный стоп. Технический стоп – это стоп выставляемый нами на основе тех анализа, а денежный ограничивает наши денежные убытки. Необходимо выдерживать простое правило технический стоп должен быть меньше денежного. Если это соотношение не выдерживается, то сделки нет. Потому что, либо инструмент дорогой и волатильный для имеющегося депозита и невозможно выбрать подходящий объем или рыночные условия неподходящие.
 
Определение фиксированного временного диапазона необходимо нам для написания в дальнейшем торгового плана. Технический анализ одинаково работает на любом временном диапазоне, просто план действий будет немного различаться.
 
Мы сформулировали торговую идею и определились с временным диапазоном.
 
 
 
Итак, резюмируем аналитические задачи, которые необходимо решить и записать и в план.
 
1. Поиск приемлемого рынка для торговли. На каком рынке торговать?
 
2. Определение приемлемой торговой ситуации. Какая торговая идея? Как определить потенциально прибыльную ситуацию или ситуации? Для данной задачи на истории найдите образцовые сделки идеальные во всех отношениях для вашей торговой системы. Кроме того, распечатайте себе картинку принт идеальной ситуации. Просматривайте её перед открытием рынка день за днем. 
 
3. Проверьте свою торговую идею на исторических данных, выберите необходимые индикаторы, которые помогут Вам определить интересные условия как можно раньше. Проверьте различные способы входа и выхода по цели и по стопу.
 
4. Проверьте систему на реальных котировках день за днем.
 
5. Ведите качественны учет своих сделок и самоанализ. Образец дневника разберем далее. 

В следующих постах разберем остальные задачи трейдера, помимо аналитических, потому что очень громоздко получилось.