SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Boris_Boos
Вопрос по настройке портфеля в терминале TWS Interactive Brokers на случай превышения маржинальных требований. Часть 2.
- 07 апреля 2020, 15:18
- |
- Борис Боос
Коллеги, всем добра!
В продолжение поста по маржинальным требованиям IB (https://smart-lab.ru/blog/610551.php). Как удалось выяснить благодаря камраду Eugene Logunov, в тетминале TWS имеется возможность настроить очередность принудительного закрытия позиций брокером. Сам комментарий:
«Правой кнопкой по позиции — set liquidate last. Этот флаг можно проставить для нескольких позиций. IB будет пытаться в первую очередь ликвидировать те позиции, у которых этого флажка нет. Что-то более сложное, насколько я знаю, сделать нельзя.» ©.
Ок. копаем дальше. Возникает следующий вопрос — есть ли в терминале инструментарий для расчета маржи на случай движения б/а (либо изменения волатильности)?.. Скажем, наша конструкция с маржинальными требованиями собрана при текущем значении стоимости акции SPY 270. Есть ли техническая возможность узнать, какой станет маржа конструкции при движении б/а до 280?
С уважением! ББ
В продолжение поста по маржинальным требованиям IB (https://smart-lab.ru/blog/610551.php). Как удалось выяснить благодаря камраду Eugene Logunov, в тетминале TWS имеется возможность настроить очередность принудительного закрытия позиций брокером. Сам комментарий:
«Правой кнопкой по позиции — set liquidate last. Этот флаг можно проставить для нескольких позиций. IB будет пытаться в первую очередь ликвидировать те позиции, у которых этого флажка нет. Что-то более сложное, насколько я знаю, сделать нельзя.» ©.
Ок. копаем дальше. Возникает следующий вопрос — есть ли в терминале инструментарий для расчета маржи на случай движения б/а (либо изменения волатильности)?.. Скажем, наша конструкция с маржинальными требованиями собрана при текущем значении стоимости акции SPY 270. Есть ли техническая возможность узнать, какой станет маржа конструкции при движении б/а до 280?
С уважением! ББ
теги блога Борис Боос
- IB
- interactive brokers
- interactive brokers терминал
- Interactuve Brokers
- Option Workshop
- quik
- TWS
- TWS IB
- vix
- vps
- акции
- альфа директ
- Альфа-Директ
- Битва Опционщиков NYSE
- БОТ
- БОТ-2019
- БОТ-IB
- БОТ-вопрос
- брокеры
- жулики
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа-2019
- календари
- КОНКУРС
- миниБОТ
- Нефть
- опционы
- опционы SPY
- Открытие
- Открытие Брокер
- Отчетность
- Планка
- ПО
- продажа волатильности
- сервер
- сравнение
- тесла
- торговые роботы
- торговый софт
- фьючерсы
- экспирация
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=27621&hm=us&ex=us&rgt=1&rsk=0&pm=1&rst=101004100808010801
можно самому прикинуть.
по маржину — понятно, что лучше крыться самому чем тебя хлопнут, но для этого нужно понимать какая у тебя подушка безопасности и где подход к краям риска. хотя у меня есть идея, пока идет тренировка на кошечках - именно спровоцировать маржин-колл чтобы понять, как и с какой скоростью начнут действовать рисковики.
спровоцировать маржин-колл чтобы понять, как и с какой скоростью начнут действовать рисковики
Борис, большая просьба-когда поймете-отпишитесь, если не сложно)
Думаю, многим здесь будет интересно.
Заранее благодарю...)
Борис Боос, Меню — View — Custom Scenario . И там изменяем все что нужно
