Блог им. Elpiti

Корреляции РТС

Ртс растет либо от укрепления рубля, либо от роста нефти в силу того что большая часть индекса это нефтянка.
А когда нефтянка падает и чтобы стабилизировать рублебочку — бакс растет, случается двойное падение. Посему вероятно рублебочка отвязалась от привычных 3200, чтобы ртс раньше времени не нашел 500

Те кто умеет в вычисления, может глянуть и сравнить коэффициенты корреляции РТС с нефтью и sp500? Ну и насколько sp500 связан с нефтью?
6 комментариев
+1
Для нефти и ртс у меня получался коэффициент 0.72. Для рубля и нефти -0.92. Получается связь соответственно сильная и очень сильная обратная. Брал недельные данные за 10 лет. 

А вот для ртс и снп500 не считал.
avatar
Roman
ZLP, спасибо! )
avatar
Дон Маттео
Дон Маттео, РТС и S&P500 там слабая корреляция. S&P500 он же растет все время, а РТС нет.
avatar
Roman
ZLP, а ртс и бакс наверно будет больше чем нефть, и вот интересно, он динамично меняющийся или же статичен. Возможно в какие то моменты/дни больше коррелирует с нефтью, а в какие-то с баксом…
avatar
Дон Маттео
ZLP, это ты за вчера что ли только посчитал? Считай лучше)))
avatar
Gerom
С сиплым кореллирует мамба. Обычно мамба слегка меньше сипы, в абсолютном значении.
avatar
Чёрный селезень

полезные записи за 24 часа

★10 9 ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
★10 43 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★9 13 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
★8 3 10 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов DSI (декабрь 2024)
★7 68 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
★7 30 Годовая инфляция в самогоне: 11%
★6 12 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — сальдирование убытков
★7 20 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
★6 14 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
★6 3 🌞 РусГидро: как долг стал основой, без которого невозможно выжить?
+205 88 Ситуация на текущий момент
+180 21 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+151 68 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
+147 99 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
+127 75 Азия. Четверг.
+127 43 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+118 30 Годовая инфляция в самогоне: 11%
+98 20 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
+91 13 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
+91 62 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

99к Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
100к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
88к Ситуация на текущий момент
75к Азия. Четверг.
73к Метод Геллы. Мечты сдуваются (газром)
62к Индекс МБ сегодня
35к Китай стал монстром-автогигантом
34к YouTube на мобилах все?
22к Андрей Мовчан считает, что даже средний хедж-фонд смог обогнать S&P500 за последние 25 лет (а я нет)
22к Почему я считаю, что рынок акций РФ скоро начнёт расти!

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн