Наблюдаю очень низкую IV волатильность. Обычно все наоборот - IV выше HV. И это в пятницу. Все перестали боятся.
Есть возможность или эта какая то игра. Кто может знать?
tashik, конечно. Торговля без использования головы и мани-менеджмента обречена в любом случае. Программа же не может перечить Трейдеру и говорить: "Дурак! Не надо покупать этот шлак. Давай лучше путов на СИ продадим!". =)
ch5oh, было бы интересно прочитать из первых рук о нынешнем состоянии программы TSLab ( это совершенно серьезно). Сам я ушел с рос. рынка в первую очередь из за отсутствия хороших программ и любых других сервисов для торговли опционами. Вопросов много, но вот сразу навскидку 1. Какое подключение рекомендуете( прямое, квик, все кроме квика.., выделенные серверы и тд. и почему ) 2. Насколько торговля может быть реально автоматизирована ( утреннее подключение, клиринги, перенос через ночь, обрывы трафика и тд ) 3. Какие сбои возникают или могут возникнуть 4. Календарные спреды — я помню были проблемы, они остались? и в чем загвоздка, если большинство программ нормально работают с ними? 5. Надо набрать позицию из нескольких разных опционов по общей определенной цене ( воле).Что предлагает в этом случае программа( в IB до шести ног одной лимитной заявкой все исполняется) 6. Какие то другие ограничения, если таковые имеются. Спасибо.
YuryDok, это Вы в техподдержку обращайтесь. Пусть они Вам всё подробно докладывают по пунктам.
Достаточно сказать, что торгую в ней опционами ежедневно. Как-то более-менее хватает и надежности связи и имеющихся возможностей.
п4) Ситуация прежняя. Календарные спреды не поддерживаются.
Что касается «большинства программ», то в них на мой взгляд даже торговля одной серией реализована с ошибками, так что календари тем более кривые.
5. Когда торговал фьючерсные комбинации в Айби заметил интересную вещь: сначала заявки в нормальных стаканах меняются таким образом, что просто ударив в них я бы получил такую же цену ИЛИ ЛУЧШЕ, какую заказал в своей лимитной заявке на комбинацию. И только после этого исполнялась моя лимитка в Айби. Это навело меня на довольно грустные мысли о том, как именно исполняются «комбинации» у этого брокера.
Соответственно, при торговле комбинациями самый большой вопрос: котировать лимитниками все ноги, сэкономить на бид-аск спреде, но не знать будет ли в итоге набрана вся комбинация или ждать неопределенно долго, пока во всех стаканах цены станут такими, чтобы Вы могли взять свою комбинацию одновременным выставлением заявок во все стаканы (и отдать сразу несколько бид-аск спредов).
Не вижу, чтобы эта функция была жизненно важной. Если мне нужен кондор, поставлю 4 Задачи Котирования в 4 страйка с дельта-хеджем и рано или поздно получу кондор по хорошим ценам. Или сделаю 2 продажи сделкой по биду, а 2 покупки поставлю лимитками по волатильности и получу по ним хорошую цену в итоге.
Яркий пример, почему Опшн_ру бесполезный хлам.
Сейчас айви неделк 50% при ашви 43%. Ситуация в целом нормальная. Даже продавать опционы не очень тянет.
В моем формате вычислений:
1180 HV 1205 IV
Часть 1 smart-lab.ru/blog/474365.php
часть 2 smart-lab.ru/blog/474597.php
часть 3 smart-lab.ru/blog/475191.php
YuryDok, это Вы в техподдержку обращайтесь. Пусть они Вам всё подробно докладывают по пунктам.
Достаточно сказать, что торгую в ней опционами ежедневно. Как-то более-менее хватает и надежности связи и имеющихся возможностей.
п4) Ситуация прежняя. Календарные спреды не поддерживаются.
Что касается «большинства программ», то в них на мой взгляд даже торговля одной серией реализована с ошибками, так что календари тем более кривые.
5. Когда торговал фьючерсные комбинации в Айби заметил интересную вещь: сначала заявки в нормальных стаканах меняются таким образом, что просто ударив в них я бы получил такую же цену ИЛИ ЛУЧШЕ, какую заказал в своей лимитной заявке на комбинацию. И только после этого исполнялась моя лимитка в Айби. Это навело меня на довольно грустные мысли о том, как именно исполняются «комбинации» у этого брокера.
Соответственно, при торговле комбинациями самый большой вопрос: котировать лимитниками все ноги, сэкономить на бид-аск спреде, но не знать будет ли в итоге набрана вся комбинация или ждать неопределенно долго, пока во всех стаканах цены станут такими, чтобы Вы могли взять свою комбинацию одновременным выставлением заявок во все стаканы (и отдать сразу несколько бид-аск спредов).
Не вижу, чтобы эта функция была жизненно важной. Если мне нужен кондор, поставлю 4 Задачи Котирования в 4 страйка с дельта-хеджем и рано или поздно получу кондор по хорошим ценам. Или сделаю 2 продажи сделкой по биду, а 2 покупки поставлю лимитками по волатильности и получу по ним хорошую цену в итоге.